有什么和平稳随机过程程有关的软件没?金融工程...

金融工程的数学范畴是概率论体系其核心数学工具是平稳随机过程程和鞅。本系列视频出自原南开大学数学院长、金融数学系主任现商学院副院长王永进教授曾经主講的西部教师培训课程。内容从概率论的起源随机变量到平稳随机过程程,再到鞅与现代金融工程的紧密联系视频是教师培训课程,絕非科普适合于希望更深刻理解鞅理论和金融定价本质的同学

ps:1~6节可以在超星上试看但是下载收费。后半部分是观看也要收费的了可是只有后半部分才讲到信息流、鞅和定价理论。我把全部课程都放这里方便大家下载


金融工程的数学范畴是概率论体系,其核心数學工具是平稳随机过程程和鞅本系列视频出自原南开大学数学院长、金融 ...

由于王老师就是我们研究生组讨论班的授课恩师,之前这套视頻我也没仔细看过刚刚认真看了一遍,发现平时上课时老师讲过的精华在这套视频里都出现了另外我试着从非数学专业学生的视角观看,发现里面依旧有信息流和几种极限的部分是需要很深的数学背景才能看懂的如果看这套视频中有有问题的地方可以留言或者发站内信给我,我会尽力帮忙


请教各位大牛:关于一个经典的岼稳随机过程程公式的推导!!

我参考了Hull的第3版的书中的推导过程但有一处不明白:为什么G对t的偏导数是0? 这里G=lnS请哪位兄弟或姐妹帮峩解答一下,谢谢! 


不是吧高数没学好还是ITO公式没学好?如果把G看成是t和S的二元函数现在G只是S的函数,关于t的偏导当然是0啦不要考慮S是t的函数,S肯定是t的函数但这里把S单纯看成一个变量,地位与t相同如果用ITO公式的话直接用f(S)=lnS的情形,不要用f(t,S)=lnS就没这个问题了……

多一份思考多一份创造的力量;意粗性躁则一事无成,故克躁;

不是吧高数没学好还是ITO公式没学好?

如果把G看成是t和S的二元函数现在G只是S的函数,关于t的偏导当然是0啦不要考虑S是t的函数,S肯定是t的函数但这里把S单纯看成一个变量,地位与t相同

如果用ITO公式的话直接用f(S)=lnS的情形,不要用f(t,S)=lnS就没这个问题了……

 谢谢解答你所说正是问题的关键,我提问时忘了陈述了“不要考虑S是t的函数,S肯定是t的函数但这里把S单纯看成一个变量,地位与t相同”貌似能说的过去我更倾向你的第二个解释,用ITO公式来做

多一份思考,多一份创造的力量;意粗性躁则一事无成故克躁;

平稳随机过程程在各个领域均有應用, 在金融数学里, 有不少大教授从事这方面的研究. 本人在英国求学,  推荐几本自己读过的 参考书.   

此人目前是剑桥统计实验室的系主任, 此书简單明了, 对于CTMC做了不少描述, 书中举例不多, 但很精辟, 对于初学者最适合不过.

, (Author) 这本书其实就是上一本的配套习题集+答案详解. 对于做平稳随机过程程研究的, 它也是十分难得的参考资料. 3.


目前在剑桥统计实验室任教, 两本书, 分上下两卷, 有些观点比较新颖, 知识点讲得比较细, 对于理解平稳随机過程程很有帮助, 适合做辅助参考书.
这本书虽然以前推荐过还是觉得很喜欢,有习题并带解答本书适合初学者。两位教授目前均在York大学任教Brzezniak 目前在剑桥牛顿研究所主持一个关于随机偏微分的研究课题。此书论坛上也有, 象征性收取1个金币.

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