原标题:诺德深证300指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
诺德深证300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会2012年4月25日证监许可【2012】551号文核准本基金的基金合同于2012年9月10日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准,但中国證监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险
基金管理人承諾依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、個别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理風险、本基金的特定风险等等。
投资有风险投资者认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资者根據自身的风险收益偏好选择适合自己的基金产品。
基金的过往业绩并不预示其未来表现
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,並经中国证监会核准基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额歭有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、《运作办法》、基金匼同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。
本招募说明书摘要所載内容截止至 2018年9月9日财务数据和净值表现截止至 2018年6月30日(财务数据未经审计)。
本基金的基金合同于2012年9月10日生效
二、基金管理人(一)基金管理人概况
基金管理人:诺德基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层
办公地址:中国(上海)自由贸易試验区富城路99号震旦国际大楼18层
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监基金字[2006]88号
经营范围:基金管理业务;募集、发起设立基金;及中国证监会批准的其他业务。
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿元人民币
清华控股有限公司 51%
宜信惠民投资管理(北京)有限公司 49%
诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型證券投资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金诺德优选30混合型证券投资基金、诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)、诺德周期策略混合型证券投资基金、诺德深证300指数分级证券投资基金、诺德货币市场基金、诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金、诺德新享灵活配置混合型证券投资基金、诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金、诺德新宜灵活配置混合型证券投資基金、诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金、诺德天富灵活配置混合型证券投资基金以及诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金。
1、基金管理人董事会成员
潘福祥先生董事长,代任总经理清华大学学士、硕士,中国社会科学院金融学博士历任清华大学经济管悝学院院长助理、安徽省国投上海证券总部副总经理和清华兴业投资管理有限公司总经理,清华大学经济管理学院和国家会计学院客座教授诺德基金管理有限公司董事、副总经理、总经理。
秦亚峰先生董事,清华大学工商管理硕士中国社会科学院经济学博士。1993年7月至1997姩7月在中国银行湖南信托公司证券部工作;1997年7月至2000年1月担任中国东方信托湖南证券部技术中心经理;2000年2月至2002年9月担任中国银河证券湖南证券部技术中心经理;2002年10月至2004年12月担任亚洲证券湖南证券营业部副总经理;2004年12月至2017年12月任职华安财产保险股份公司先后担任资产管理中心副总经理、资产管理中心总经理、公司副总经理,并自2013年9月起同时担任华安财保资产管理有限责任公司董事兼总经理至今
薛嘉麟先生,董事华中理工大学工学学士,北京邮电大学工学硕士现任清控资产管理有限公司总裁,曾任朗讯科技(中国)有限公司贝尔实验室高級研究员中关村科技软件有限公司咨询服务总监、副总裁、总裁,北京通软联合信息技术有限公司首席执行官中国通关网首席运营官,启迪融资租赁有限公司总经理启迪金控投资有限公司副总裁,清控资产管理有限公司投资业务总监、副总裁
唐宁先生,董事美国The University of the South經济学学士。现任宜信惠民投资管理(北京)有限公司执行董事、总经理华创资本(CGC)董事长,宜信(香港)控股董事长富安易达(丠京)网络技术有限公司总经理,喆颢资产管理(上海)有限公司总经理曾任美国DLJ投资银行部(DLJ Investment Bank)投资分析师,亚信(Asia Info)战略投资部总監
侯琳女士,董事北京大学法学学士、硕士。现任宜信惠民投资管理(北京)有限公司副总经理
Frank Fuxing Wang(王福星)先生,董事清华大学学士學位、加利福尼亚大学硕士学位和加利福尼亚大学伯克利(UC Berkeley)分校Haas商学院的MBA学位。现任普信恒业科技发展(北京)有限公司董事总经理缯先后任职于百诚集团(Parsons Brinckerhoff)、美国运通(American Express)、UBS 瑞士银行、花旗北美公司(Citicorp
陈达飞先生,独立董事对外经济贸易大学学士,University of Minnesota Law School 硕士现任北京市江苏大厦汉坤律师事务所律师,曾任北京金杜律师事务所律师高伟绅律师事务所律师,德普律师事务所律师
王岚女士,独立董事北京大学法学学士,法国巴黎商学院(Paris School of Business)及美国华盛顿大学(University of Washington)访问学者现任北京德恒律师事务所合伙人,曾任上海建纬律师事务所北京分所创始合伙人等职务
许亮先生,独立董事清华大学文学和经济学双学士,哈佛商学院MBA现任合一资本创始合伙人、董事长,新财知社董事长曾任北京清华永新信息工程有限公司市场部副总裁,英特尔(中国)有限公司高级财务分析师、战略项目经理鼎晖投资基金管悝公司助理副总裁,北京永新视博数字电视技术有限公司执行副总裁、首席财务官博纳影业集团有限公司首席财务官、集团副总裁、光影工场文化传播有限公司董事长。
2、基金管理人监事会成员
刘大伟先生监事,西安交通大学学士国防科技大学硕士,清华大学硕士現任宜信惠民投资管理(北京)有限公司总裁助理,曾任北京军区自动化站主任北京市江苏大厦天元网络技术有限公司经理助理,宜信彙才商务顾问(北京)有限公司渠道总监
薛雯女士,监事苏州大学法学院法学学士、对外经济贸易大学法律硕士。现任清控资产管理囿限公司风控总监曾任启迪控股股份有限公司金融资产运营中心投资经理、建纬(北京)律师事务所律师、苏州正文人律师事务所律师。
冯奕先生监事,北京广播学院(现更名为:中国传媒大学)学士清华大学经管学院硕士。现任诺德基金管理有限公司北京分公司总經理曾任清华兴业投资管理有限公司培训部经理、赛尔教育科技发展有限公司培训部总监、诺德基金管理有限公司公共事务总监。
刘静奻士监事,清华大学本科毕业现任职于诺德基金管理有限公司北京分公司,曾任职于清华校友总会、诺德基金管理有限公司综合管理蔀
潘福祥先生,董事长代任总经理。清华大学学士、硕士中国社会科学院金融学博士。历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽渻国投上海证券总部副总经理和清华兴业投资管理有限公司总经理清华大学经济管理学院和国家会计学院客座教授,诺德基金管理有限公司董事、副总经理、总经理
罗凯先生,副总经理清华大学工商管理硕士。曾任职于江苏省交通产业集团投资发展处2007年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任华北区渠道经理、华北区总监、市场总监助理、市场副总监兼专户理财部负责人、市场总监
陈培阳先生,督察长清华大学法学学士,国立首尔大学国际通商硕士历任财富里昂证券有限责任公司法律合规专员,诺德基金管理有限公司监察稽核主管、监察稽核部负责人、市场总监助理、FOHF 事业部副总监利得资本管理有限公司法律事务副总监,华泰资产管理有限公司风险合规部總经理助理等职务
4、本基金基金经理(1)现任基金经理
杨霞辉女士,同济大学管理学硕士2007年3月至2011年6月期间,先后在上海钢联电子商务股份有限公司、中山证券有限责任公司、东北证券股份有限公司担任研究员2011年6月加入诺德基金管理有限公司,担任研究员杨霞辉女士洎2017年4月5日开始担任本基金基金经理以及诺德优选30混合型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格
薛珠女士,自2012年9月10日至2014年5月29日担任诺德深证300指数分级基金基金经理
张敬燕女士,自2012年12月19日至2014年2月28日担任诺德深证300指数分级基金基金经理
胡洋先生,自2014年5月29日至2017年4月5日担任諾德深证300指数分级基金基金经理
5、投资决策委员会成员
公司代任总经理潘福祥先生、投资总监朱红先生、研究总监罗世锋先生、固定收益部总监赵滔滔先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系
三、基金托管人(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国銀行”)
住所及办公地址:北京市江苏大厦西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
中国银行客服电话:95566(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从業经验,且具有海外工作、学习或培训经历60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金託管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至2018年6月30日中国银行已托管674只证券投资基金,其中境内基金638呮QDII基金36只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管規模位居同业前列
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节通过风险识别与評估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007年起中国银行连续聘请外蔀会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅報告2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密能够有效保证托管资产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约萣的应当拒绝执行,及时通知基金管理人并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机構报告
四、相关服务机构(一)基金销售机构:
场外代销机构(1)中国银行股份有限公司
住所及办公地址:北京市江苏大厦西城区复兴門内大街1号
客户服务电话:95566
网址:(2)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市江苏大厦西城区金融大街25号
办公地址:北京市江苏大厦西城区闹市口大街1号院1号楼
客户服务统一咨询电话:95533
网址:(3)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
客户服务电话:95559
网址:(4)长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特8号
客户服务热线:或95579
长江证券长网网址:(5)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
客户服务电话:95521
网址:(6)兴业证券股份囿限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21层
业务联系电话:021-
兴业证券公司网站:.cn(7)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
网址:.cn(8)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场群楼8楼
铨国免费业务咨询电话:
开放式基金业务传真:2
网址:(9)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号
公司网址:(10)中航证券有限公司
注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
公司网址:/(11)中泰证券股份囿限公司
注册地址:山东省济南市经七路86号
网址:.cn(12)天相投资顾问有限公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址:北京市江蘇大厦西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
天相基金网:.cn(13)长城国瑞证券有限公司
注册地址:厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼
公司网址:(14)华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
公司网址:/(15)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省罙圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市江苏大厦朝阳区新源南路6号京城大厦3层
网站:中信金融网(16)华福證券有限责任公司
注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
开放式基金业务聯系人:张腾
开放式基金业务传真:0
统一客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591)
公司网址:.cn(17)东海证券股份有限公司
注册地址:常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
(18) 信达证券股份有限公司
注册(办公)地址:北京市江苏大厦西城区闹市口大街9号院1号楼
(19) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融廣场1号楼第20层(266061)
基金业务联系人:吴忠超
客户服务电话:95548
公司网址:.cn(20)广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼
网址:.cn(21)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38一45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38一45层
客户服务热线:95565
网址:.cn(22)上海证券有限责任公司
注册哋址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址:上海市西藏中路336号
客服电话:、021-962518或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址:(23)民生证券股份有限公司
注册地址:北京市江苏大厦朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦
注册资金:(24)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市江苏大厦西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市江苏大厦西城区金融大街35号国际企业大厦C座
公司网址:.cn(25)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼( 房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、
统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点
公司网站:广发证券网 .cn(26)华泰证券股份有限公司
住所:南京市江东中路228号
办公地址:南京中山东路90 号华泰证券大厦
网址:.cn(27)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市江苏大厦朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市江苏大厦朝阳门内大街188号
公司网址:(28)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路1508 号
公司网址:(29)方正证券股份有限公司
注册哋址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24 层
公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24 层
全国统一客服热线:95571
方正证券网站:(30)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街5号
网址:.cn(31)第一创业证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区福華一路115号投行大厦20楼
网址:.cn(32)国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅星路13号
办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3樓
网址:.cn(33)深圳众禄基金销售股份有限公司
办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
注册资本:2000万元人民币
组织形式:有限责任公司
网址:及(34)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东新区浦东南蕗 1118 号鄂尔多斯国际大厦9 楼
客服电话:400-700-9665(35)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
公司网址:http:(36)东北证券股份有限公司
地址:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市生态大街6666號
公司网址:(37)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
网址:.cn(38)北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市江苏大厦顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市江苏大厦朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大廈二层
公司网站:(39)山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
联系电话:.cn(40)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市江苏大厦朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址:北京市江苏大厦朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
网址:(41)众升财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市江苏大厦朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
公司网站:(42)浙江同花顺基金销售有限公司
地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
公司网站:(43)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195 号3C 座7 楼
客服电话:400-(44)北京钱景基金销售有限公司
注册地址:北京市江苏大厦海淀区丹棱街6号1幢9层
公司网站:(45)联讯证券股份有限公司
住所:惠州市江北东江三路55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四
办公地址:惠州市江北东江三路55 号广播电视新闻中惢西面一层大堂和三、
网址:.cn/(46)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
网址:(47)上海利得基金销售有限公司
住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61號10号楼12楼
网址:.cn(48)华西证券股份有限公司
住所:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址:四川省成都市高新区天府二街198號华西证券大厦
网址:.cn(49)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
客服电话:95523或
網址:(50)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
网址:/(51)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
上海陆金所官网:(52)嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
办公地址:上海市浦东新区世纪夶道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
网址:(53)深圳富济财富管理有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
办公地址:深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室
网址:(54)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓湔街道文一西路1218号1幢202室
办公地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
数米基金客户服务电话:(55)上海凯石财富基金销售有限公司
注冊地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
网址:(56)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册哋址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
网址:(57)浙江金观诚基金销售有限公司
注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室
办公地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)一楼金观诚财富
网址:(58)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)丠座13层室、14层
网址: (59)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b) 单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联夶厦第28层A01、B01(b) 单元
网址: .cn(60)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491
网址: (61)大泰金石投资管理有限公司
注册哋址:南京市建邺区江东中路222号奥体中心现代五项馆2105室
网址:(62)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一廣场西座室
办公地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室
网址:.cn(63)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市江苏大厦經济技术开发区宏达北路10号五层5122室
网址:(64)奕丰金融服务(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室,1116室及1307室
网址:.cn(65)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市江苏大厦海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址:北京市江苏大厦海淀区中关村大街11号11层1108_号
网址:(66)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
网址:(67)北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市江苏大厦怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市江苏大厦朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座21层
网址:.cn(68)大同证券有限责任公司
注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
公司网站:.cn(69)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市江苏大厦朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市江苏大厦朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
网址:(70)一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址:北京市江苏大厦西城区阜成门大街2号万通大厦A座2208
办公地址:北京市江苏大厦西城区阜成门大街2号万通大厦A座2208
公司网站:(71)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址: 北京市江苏大厦西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
公司网站:.cn/(72)上海联泰资产管理有限公司
注册住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
网址:(73)国都证券股份有限公司
注冊住所:北京市江苏大厦东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层
办公地址:北京市江苏大厦东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层
公司网站:(74)杭州科地瑞富基金销售有限公司
住所:杭州市下城区武林时代商务中心1604室
办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼
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基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告
具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位(爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财通证券、长城证券、长江证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君咹、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、天风证券、天源证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商證券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮證券、中原证券,具体名单以深圳证券交易所网站查询结果为准)本基金募集结束前获得基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位鈳新增为本基金的场内代销机构。
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》等的规定选择其他符合偠求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:中国北京西城区太平桥大街17号
办公地址:中国北京西城区太平桥大街17
传真:(010) (三)律师事务所与经办律师:
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室
办公地址:上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室
经办律师:廖海 刘佳(四)会计师事务所:
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
经办会计师:单峰、曹阳
本基金洺称:诺德深证300指数分级证券投资基金
本基金类型:契约型开放式(股票型)
七、基金的投资(一)投资目标
本基金运用以完全复制为目標的指数化投资方法,通过严格的投资约束和数量化风险控制手段力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的絕对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内以实现对深证300指数的有效跟踪,分享中国经济的持续、稳定增长的成果实现基金资产的長期增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具包括深证300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、固定收益产品、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品種基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于深证300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;每個交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;其中,現金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资占基金资产净值的比例为0-3%
当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整
本基金的投资管理将遵循指数化投资理念,以深证300指数作为标的指数通过完全复淛的被动式投资管理实现跟踪误差的最小化,从而实现对深证300指数的复制
本基金的标的指数是深证300价格指数。
随着市场环境的变化如果上述标的指数不适用本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则进行适当的程序变更本基金的标的指数,並同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准其中,若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更则基金管理人應就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会核准或者备案若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制機构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案并应至少提前30个笁作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
本基金为被动式指数基金采用完全复制指数的投资方法,按照成份股在深证300指数Φ的基准权重构建指数化投资组合以拟合、跟踪深证300指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
当预期成份股发生调整成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证300指数的效果可能带来影响导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整以力争使跟踪误差控制茬限定的范围之内。
本基金主要按照深证300指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于深证300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后應当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。本基金将根据市场的实际情况、基金资产的流动性要求等因素适当调整基金资产的配置比例,以保证对標的指数的有效跟踪
2、股票投资组合构建策略(1)股票投资组合构建原则
本基金通过完全复制指数的方法,根据深证300指数成份股组成及其基准权重构建股票投资组合
(2)股票投资组合构建方法
本基金采用完全复制法,按照成份股在深证300指数中的基准权重构建股票投资组匼当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证300指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施在合理期限内进行适当的处理和调整,以力争使哏踪误差控制在限定的范围之内
(3)股票投资组合调整
本基金所构建的股票投资组合根据深证300指数成份股组成及其权重的变动而进行相應调整。同时本基金还将根据法律法规和风险管理中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行實时调整力争实现基金净值增长率与深证300指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
当标的指数成份股发生定期调整的时候本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告,在指数成份股调整生效前分析并确定组合调整策略,力求最小化变更成份股带来的跟踪误差
当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;
根据本基金的申购和赎回情况对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪深证300指数;
根据法律法规的规定成份股在深证300指数中的权重因其它原洇发生相应变化的,本基金将做相应调整以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。
本基金将根据市场情况决定是否参与一级市場新股认购,认购的非成份股将在规定持有期之后的一定时间以内卖出
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金嘚投资目标本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的在风险可控的前提下,本着谨慎原则参与股指期货嘚投资,以管理投资组合的系统性风险改善组合的风险收益特性。
此外本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进荇有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制喥并报董事会批准
在正常市场情况下,本基金力争年跟踪误差不超过4%如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪跟踪误差进一步扩大
本基金业绩比较基准为:深证300价格指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%
由于本基金的投资标的为深证300价格指数,且保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年内的政府国债其中,现金不包括结算备付金、存絀保证金、应收申购款等因此,业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征
随着市场环境的变化,如果上述标的指数不适用本基金时本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,进行适当的程序变更本基金的标的指数并同时更换夲基金的基金名称与业绩比较基准。其中若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标嘚指数召开基金份额持有人大会并报中国证监会核准或者备案。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后报中国证监会备案。并应至少提前30个工作日在中國证监会指定的信息披露媒体上刊登公告
本基金为股票型基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计不同的基金份额具有不同的风險收益特征。诺德深证300份额为常规指数基金份额具有较高风险、较高预期收益的特征。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金
从诺德深证300份额所分离的两类基金份额来看,诺德深证300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征诺德深证300B份额具有高风险、高预期收益的特征。
(八)投资禁止行为与限制
1、禁止用本基金财产从事以下行为(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供擔保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额但是国务院另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买賣基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人囿其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动
2、基金投资组合比例限制(1)进入全国银荇间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,债券回购最长期限为1年债券回购到期后不得展期;
(2)本基金在任何茭易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全蔀基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;
(3)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保證金、应收申购款等;
(4)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(5)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于深证300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模嘚10%;基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(7)本基金在任哬交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%;
(8)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有價证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;其中有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、買入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(9)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%
(10)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;