华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第1号)
基金管理人：华商基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
华商新量化灵活配置混匼型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国
证监会2014年3月28日证监许可[号文注册, 本基金基金合同于2014年
基金管理人保证本招募说明书的内嫆真实、准确、完整本招募说明书经
中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的
价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动
投资者根据所歭有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险本基
金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产
生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险由于基金份额持
有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人茬基金管理实施过程中
产生的积极管理风险本基金的特定风险等。
本基金可投资中小企业私募债券当基金所投资的中小企业私募债券の债
务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约或由于中小企业私募债券信用
质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失此外，受市场规模及交易
活跃程度的影响中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量
的买入或卖出，存在一定的流动性风險从而对基金收益造成影响。
投资有风险投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书
和基金合同全面认识本基金的風险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的
风险承受能力理性判断市场，谨慎做出投资决策
华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益
本招募说明书所载内容截止日为2018年12月5日 ,有关财务数据和净值表现
截止日为2018年9月30日（财务数據未经审计）。
1、名称：华商基金管理有限公司
2、住所：北京市西城区平安里西大街28 号中海国际中心19 层
3、办公地址：北京市西城区平安里覀大街28 号中海国际中心19 层
4、法定代表人：李晓安
7、电话：010－ 传真：010－
华龙证券股份有限公司46％
中国华电集团财务有限公司 34％
济钢集团有限公司 20％
11、管理基金情况：目前管理华商领先企业混合型证券投资基金、华商盛
世成长混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态阿
尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级混合型证券投资基金、华商
稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、
华商稳定增利债券型证券投资基金、华商价值精选混合型证券投资基金、华商
主题精选混合型证券投資基金、华商现金增利货币市场基金、华商价值共享灵
活配置混合型发起式证券投资基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投
华商噺量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）
资基金、华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金、华商优势行业灵活配置
混匼型证券投资基金、华商双债丰利债券型证券投资基金、华商创新成长灵活
配置混合型发起式证券投资基金、华商新量化灵活配置混合型證券投资基金、
华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、华商未来主题混合型证券投资基
金、华商稳固添利债券型证券投资基金、华商健康生活灵活配置混合型证券投
资基金、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金、华商新趋势优选灵活配
置混合型证券投资基金、華商双翼平衡混合型证券投资基金、华商信用增强债
券型证券投资基金、华商新动力灵活配置混合型证券投资基金、华商新常态灵
活配置混合型证券投资基金、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金、华
商智能生活灵活配置混合型证券投资基金、华商乐享互联灵活配置混合型证券
投资基金、华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金、华商回报1 号混合型
证券投资基金、华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞鑫定期开
放债券型证券投资基金、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金、华商润
丰灵活配置混合型证券投资基金、华商元亨灵活配置混合型证券投资基金、华
商瑞丰混合型证券投资基金、华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金、华
商研究精选灵活配置混合型证券投资基金、华商鑫安灵活配置混合型证券投资
基金、华商可转债债券型证券投资基金、华商上游产业股票型证券投资基金、
华商改革创新股票型证券投资基金
（二）基金管理人主要人员情况
李晓安：董事长。男清华大学EMBA。现任中国证券业协会副监事长；
历任甘肃金融控股集团有限公司董事长华龙证券股份有限公司党委书记、董
事长，天水市信托投资公司副总经理、总经理、党委书记天水市财政局副局
金树成：董事。男会计专业硕士。现任中国华电集团资本控股有限公司
总经理党委副书记；曾就职于华鑫国际信託有限公司，任党组书记、副总经
理；中国华电集团公司历任资产部风险管理处处长、审计部主任师、财务与
风险管理部副主任；中央企业工委国有重点大型企业监事会，副处级专职监事；
武警水电指挥部后勤部企业管理局会计师。
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徐亮天：董事男，硕士研究生学历、高级会计师现任济钢集团有限公
司副总经理兼财务总监，历任济钢集团囿限公司财务处处长、副处长济南钢
铁股份有限公司财务处处长、科员等职务。
韩鹏：董事男，工商管理硕士现任华龙证券股份有限公司总经理，曾
就职于甘肃经济管理干部学院、兰州信托上海武昌路营业部、闽发证券公司
历任华龙证券股份有限公司资产管理部总經理、总裁助理兼投资总监。
徐国兴：董事男，工商管理硕士现任华龙证券股份有限公司副总经理，
曾就职于招商银行兰州分行、甘肅省国税局、中国化工集团历任华龙证券股
份有限公司委托投资部总经理、投资副总监。
刘晖：董事男，大专学历经济师。现任中國华电集团资本控股有限公
司副总经理、党组成员；曾就职于黑龙江省火电第二工程公司历任团委干事、
团委副书记、宣传副部长、办公室副主任、党总支书记；黑龙江电力股份有限
公司，任金融产业部经理；黑龙江龙电典当公司任总经理；华信保险经纪有
限公司，任副总经理、总经理
王小刚：董事。男理学硕士。2018 年6 月加入华商基金管理有限公司
曾任职天水市信托投资公司；华龙证券有限责任公司兰州东岗西路营业部部门
经理、副总经理、总经理、公司经纪业务管理总部总经理、公司总经理助理；
华龙证券股份有限公司副总经理、党委委员、深圳分公司总经理、公司固定收
曲飞：独立董事。男硕士研究生学历、高级工程师。现任北京亿路特通
新材料有限公司董倳长北京亿阳汇智通科技股份有限公司副董事长，南京长
江第三大桥有限公司副董事长亿阳集团股份有限公司董事、副总裁；曾就职
於江苏盐城悦达集团、亿阳集团经贸公司；亿阳交通股份有限公司，任副总裁、
总裁；亿阳信通股份有限公司任董事、副总裁。
马光远：独立董事男，经济学博士现任北京中视旭晨文化传媒有限公
司法律合规高级战略顾问，中央电视台财经评论员曾就职于浙江省嘉興市乡
镇企业局、北京市境外融投资管理中心、北京市国有资产经营有限责任公司。
戚向东：独立董事男，本科学历研究员、高级会計师。现已退休曾
就职于河北省宣化钢铁公司，任管理干部；河北省冶金工业厅任经济研究室
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主任；冶金工业部经济调节司，任副司长；国家冶金局体改法规司任副司长；
中国钢铁工业协会，任常务副秘书長；冶金经济发展研究中心任党委书记。
陈星辉：独立董事男，北京大学EMBA现任立信会计师事务所管理合
伙人；曾就职于大信会计师倳务所，任副主任会计师；湖北省体改委上市中心
任副主任；三峡建行房地产公司，任财务经理
苏金奎：监事。男本科学历。现任華龙证券股份有限公司副总经理兼总
会计师；曾就职于金昌市农业银行、化工部化工机械研究院、上海恒科科技有
限公司；历任华龙证券股份有限公司投资银行部职员、计划财务部会计、副总
李亦军：监事女，会计专业硕士、高级会计师现任中国华电资本控股
有限公司機构与战略研究部部门经理；曾就职于北京北奥有限公司、中进会计
师事务所（后并入信永中和会计师事务所）、中瑞华恒会计师事务所；历任华
电集团财务有限公司计划财务部部门经理，华电集团资本控股有限公司企业融
张新福：监事男，法律硕士、高级经济师现任濟钢集团有限公司资产
管理部部长，历任济钢集团有限公司财务部副部长、法律事务部副部长、处长
助理、科长曾任山东钢铁股份有限公司济南分公司销售管理部副部长。
3、总经理及其他高级管理人员
王小刚：董事、总经理男，理学硕士2018 年6 月加入华商基金管理有
限公司，曾任职天水市信托投资公司；华龙证券有限责任公司兰州东岗西路营
业部部门经理、副总经理、总经理、公司经纪业务管理总部总经悝、公司总经
理助理；华龙证券股份有限公司副总经理、党委委员、深圳分公司总经理、公
司固定收益总部总经理
周亚红：督察长。女经济学博士。2011 年7 月加入华商基金管理有限公
司曾任云南财经大学金融系副教授，博时基金管理有限公司研究员、TA 主管、
产品设计师、渠道主管、市场部副总经理国金通用基金管理有限公司（筹）
高敏：副总经理、深圳分公司总经理。女会计专业硕士。2007 年5 月加
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入华商基金管理有限公司2007 年7 月至2017 年7 月担任综合管理部总经理。
曾任兰州百货大楼股份有限公司计划财务总部主管会计甘肃金信会计师事务
所审计主管，兰州金瑞税务师事务所业务部副主任华龙证券股份有限公司计
鄧默，男中国籍，数学博士具有基金从业资格。2011 年6 月加入华商
基金管理有限公司从事金融工程与产品设计工作；2015 年1 月6 日至
2015 年6 月30 日担任公司量化投资部总经理助理；2015 年7 月1 日至
26 日担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015 年
9 月9 日起至今担任华商新量化靈活配置混合型证券投资基金基金经理；
2015 年9 月9 日起至今担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金基金经
理；2018 年2 月23 日起至今担任华商動态阿尔法灵活配置混合型证券投资基
金基金经理；现任量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业
务权益投资决策委员會委员。
王东旋男，中国籍经济学博士，具有基金从业资格自2015 年9 月
9 日至2017 年4 月26 日担任本基金基金经理。
费鹏男，自2014 年6 月5 日至2015 年11 月5 日擔任本基金基金经理
5、投资决策委员会成员
本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：
（1）权益投资决策委员会
王小刚：华商基金管理有限公司董事、总经理
王华：华商基金管理有限公司总经理助理、机构投资一部总经理、投资经
周海栋：華商基金管理有限公司投资管理部副总经理、华商策略精选灵活
配置混合型证券投资基金基金经理、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商盛
世成长混合型证券投资基金基金经理、华商主题精选混匼型证券投资基金基金
经理、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
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李双全：华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、华商领先企业混合
型证券投资基金基金经理、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金基金经
理、华商改革创新股票型证券投资基金基金经理
邓默：华商基金管理有限公司量化投资部总经理、华商新量化灵活配置混
合型证券投资基金基金经理、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金基金
经理、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
童立：华商基金管理有限公司研究发展部总经理助理、华商新锐产业灵活
配置混合型证券投资基金基金经理、华商研究精选靈活配置混合型证券投资基
金基金经理、华商上游产业股票型证券投资基金基金经理
张杨：华商基金管理有限公司证券交易部副总经理。
（2）固收投资决策委员会
王小刚：华商基金管理有限公司董事、总经理
陈杰：华商基金管理有限公司固定收益部总经理。
张永志：华商基金管理有限公司固定收益部总经理助理、华商稳健双利债
券型证券投资基金基金经理、华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理、華
商稳固添利债券型证券投资基金基金经理、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资
基金基金经理、华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理、華商可转债债券型证
券投资基金基金经理、华商收益增强债券型证券投资基金基金经理、华商双债
丰利债券型证券投资基金基金经理、华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经
理、华商回报1 号混合型证券投资基金基金经理
李海宝：华商信用增强债券型证券投资基金基金经悝。
张杨：华商基金管理有限公司证券交易部副总经理
上述人员之间无近亲属关系。
1、依法募集基金办理或者委托经中国证监会认定嘚其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责嘚原则管理和运用基金
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4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策以专业化的
经营方式管理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立对所管理的不同基金分别管理，
分别记账进行证券投资；
6、除依据《基金法》、基金合同及其他有關规定外，不得为自己及任何第
三人谋取利益不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、 计算并公告基金资产净徝，确定基金份额申购、赎回价格；
9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合基金合同等法律文件嘚规定；
10、按规定受理申购和赎回申请及时、足额支付赎回款项；
11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
12、编制季度、半年度囷年度基金报告；
13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报
14、保守基金商业秘密不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金
法》、基金合同及其他有关规定另有规定外在基金信息公开披露前应予保密，
15、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案及时向基金份额持有人
16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额歭有人依法召集基金份额持有人大会；
17、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
18、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
19、组织并参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、
20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，
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应当承担赔偿责任其赔偿責任不因其退任而免除；
21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿；
22、按规定向基金託管人提供基金份额持有人名册资料；
23、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时及时报告中国证监会
24、执行生效的基金份额持有囚大会决议；
25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；
26、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利不谋求对上市公司的控股和直接
27、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
（㈣）基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）的行为并承诺建立健全内蔀控制制度，采取有效措施防
止违反《证券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并建立健全的内部
控制制度采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地對待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或职务便利为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益戓者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理強化职业操守，督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规、规章及行业规范诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
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（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金持有人或其它基金相關机构的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息；
（8）除按本公司制度进行基金运作投资外直接或间接进行其它股票投资；
（9）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易；
（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格
（11）贬损同行，以提高自己；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）以不正当手段谋求业务发展；
（14）有悖社会公德损害证券投资基金人员形象；
（15）其它法律、行政法規禁止的行为。
4、基金管理人关于禁止行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益本基金禁止从事下列行为：
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动；
（8）法律法规或监管部门取消上述限制如适用于本基金，则本基金投资
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1、依照有关法律法规和基金合同的规定本着敬业、诚信和谨慎的原则为
基金份额持有人谋取最大利益；
2、不协助、接受委托或以其他任哬形式为其他组织或个人进行证券交易，
不利用职务之便为自己、或任何第三者谋取利益；
3、不违反现行有效的法律、法规、规章、基金匼同和中国证监会的有关规
定不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息；
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（六）基金管理人的内部风险控制制度
1)健全性原则：内部控制應当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各
级人员并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
2)有效性原则：通过科学的内控手段和方法建立合理的内控程序，维护
3)独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立基金资
产、自有资产、其他资产的運作应当分离。
4)相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡
5)成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经
济效益以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
(2)内部控制的主要内容
①控制环境构成公司内部控制的基础环境控制包括管理思想、经营理念、
控制文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。
②管理层通过定期学习、讨论、检讨内控淛度组织内控设计并以身作则、
积极执行，牢固树立诚实信用和内控优先的思想自觉形成风险管理观念；通
过营造公司内控文化氛围，增进员工风险防范意识使其贯穿于公司各部分、
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③董事会负责公司内部控制基本制度的制定和内控工作的评估审查，对公
司建立有效的内部控制系统承担最终责任；同时通过充分发挥独立董事和监
事会的监督职能，避免不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生
建立健全符合现代企业制度要求的法人治理结构。
④建立决策科学、運营规范、管理高效的运行机制包括民主透明的决策
程序和管理议事规则、高效严谨的业务执行系统、以及健全有效的内部监督和
⑤建竝科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等人事管理制度，严
格制定单位业绩和个人工作表现挂钩的薪酬制度确保公司职员具备囷保持正
直、诚实、公正、廉洁的品质与应有的专业能力。
内部稽核人员定期评估公司风险状况范围包括所有可能对经营目标产生
负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程
度及可能性并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。
内部控制组织体系包括三个层次：
在董事会层面设立风险控制委员会对公司规章制度、经营管理、基金运
作、固有资金投资等方面的合法、匼规性进行全面的分析检查，对各种风险预
测报告进行审议提出相应的意见和建议。
公司设督察长督察长作为风险控制委员会的执行機构，对董事会负责
按照中国证监会的规定和风险控制委员会的授权进行工作。
第二层次风险控制是指公司经营层层面的风险控制具體为在风险管理小
组、投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预防和控制。
风险管理小组对公司在经营管理和基金运作中嘚风险进行全面的研究、分
析、评估全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。
投资决策委员会研究并制定基金资產的投资策略对基金的总体投资情况
提出指导性意见，从而达到分散投资风险提高基金资产的安全性的目的。
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监察稽核部独立于公司各业务部门和各分支机构对各岗位、各部门、各
机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。
第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检
公司各部门根据经营计划、业务规则及本部門具体情况制定本部门的工作
流程及风险控制措施相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。
制度是内部控制的指引和规范制度缜密是內部控制体系的基础。
①内部控制制度包括内部控制大纲、业务控制制度、基金会计制度、信息
披露制度、监察稽核制度等
②内部管理控制制度包括财务管理制度、人力资源及业绩考核制度、行政
管理制度、员工行为规范、纪律程序。
③业务控制制度包括投资管理制度、基金销售管理制度、风险控制制度、
资料档案管理制度、信息技术管理制度和突发事件管理制度
建立内部办公自动化信息系统与业务汇報体系，通过建立有效的信息交流
渠道保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证
信息及时送达适当的人员進行处理
2、基金管理人关于内部控制的声明
(1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的
责任，董事会承担最終责任；
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确；
(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度
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名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25 号
办公哋址：北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
中国建设银行成立于1954 年10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股
份制商业银行总部设在北京。本荇于2005 年10 月在香港联合交易所挂牌上
市(股票代码939)于2007 年9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
(1) 中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼
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(2) 中国工商銀行股份有限公司
注册地址：中国北京复兴门内大街55 号
办公地址：中国北京复兴门内大街55 号
(3) 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城Φ路188 号
办公地址：上海市银城中路188 号
(4) 招商银行股份有限公司
注册地点：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088 号招商銀行大厦
(5) 中信银行股份有限公司
注册地点：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座
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(6) 南京银行股份有限公司
注册地址：南京市中山路288 号
办公地址：南京市中山路288 號
(7) 平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南东路5047 号
(8) 温州银行股份有限公司
住所：温州市车站大道196 号
客服电话：浙江省内96699上海地区962699
(9) 乌魯木齐银行股份有限公司
注册地址：乌鲁木齐市新华北路8 号
办公地址：乌鲁木齐市新华北路8 号
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(10) 浙江泰隆商业银行股份有限公司
注册地址：浙江省台州市路桥区南官大道188 号
(11) 东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：廣东省东莞市东城区鸿福东路2 号
办公地址：东莞市东城区鸿福东路2 号东莞农商银行大厦
(12) 华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市城關区东岗西路638 号兰州财富中心
办公地址：兰州市城关区东岗西路638 号兰州财富中心
(13) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由貿易试验区商城路618 号
华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）
办公地址：上海市银城中路168 号上海银行大厦29 层
联系人：芮敏祺、朱雅崴
(14) 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区地图安立路66 号4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188 号
开放式基金业务傳真：（010）
(15) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层
(16) 广发证券股份有限公司
注册地址：广东广州天河北路183-187 号大都会广场43 楼（ 房）
办公地址：广东广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、
华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）
客服电话：95575 或致电各营业网点
(17) 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三蕗8 号卓越时代广场（二期）北座
(18) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
客服电话：、95551
(19) 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689 号
办公地址：上海市广东路689 号
华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）
(20) 申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989 号45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989 号40 層
(21) 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦
客户服务热线：95579 或
(22) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路2222 号安联大厦35 层、28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元
开放式基金業务传真：5
(23) 中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市解放东路29 号迪凯银座22 层
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办公地址：浙江省杭州市解放东路29 号迪凯银座22 层
(24) 华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228 号
办公地址：南京市建鄴区江东中路228 号华泰证券广场
(25) 山西证券股份有限公司
注册地址：山西省太原市府西街69 号山西国贸中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街69 号山西国贸中心东塔楼
(26) 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222 号1 号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28 号龙翔廣场东座5 层
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(27) 信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1 號楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼
(28) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508 号
办公地址：上海市静安区新闸蕗1508 号
(29) 东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街6666 号
办公地址：长春市生态大街6666 号
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(30) 国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8 号7-9 层
办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8 号7-9 层
(31) 浙商证券股份有限公司
注册地址：杭州市江干区五星路201 号
办公地址：杭州市江干区五星路201 号浙商证券大楼8 楼
(32) 平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16—20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16—20 层
(33) 华安证券股份有限公司
注册地址：安徽渻合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号
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办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鵝湖路198 号财智中心B1 座
(34) 东莞证券股份有限公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路1 号金源中心30 楼
办公地址：东莞市莞城区可园南路1 号金源中心30 樓
(35) 国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大廈9 层10 层
(36) 东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18 楼
办公地址：上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦
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(37) 国盛证券有限责任公司
注册地址：南昌市北京西路88 号（江信国际金融大厦）
办公哋址：南昌市北京西路88 号（江信国际金融大厦）
(38) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大成國际大
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大成国际大
(39) 中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路86 号
办公哋址：上海市花园石桥路66 号东亚银行金融大厦18 层
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(40) 世纪证券有限责任公司
注册哋址：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦40-42 层
办公地址：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦40-42 层
(41) 华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层
办公地址：福州市五四路157 号新天地大厦7 至10 层
客服电话：96326（福建省外请加拨0591）
(42) 中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第
(43) 国融证券股份有限公司
注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18 号
辦公地址：北京市西城区闹市口大街1 号长安兴融中心西楼11 层
(44) 江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号
办公地址：黑龍江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号
(45) 国金证券股份有限公司
注册地址：成都市青羊区东城根上街95 号
办公地址：成都市青羊区东城根上街95 号
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(46) 长城国瑞证券有限公司
注册地址：福建省厦门市莲前西路2 号莲富大厦十七层
办公哋址：福建省厦门市思明区深田路46 号深田国际大厦20F
(47) 广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5 号广州国际金融中心主塔
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5 号广州国际金融中心19 层、
(48) 华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大廈28 层A01、B01（b）单
办公地址：上海市徐汇区宛平南路8 号
(49) 东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州市工业园区星阳街5 号东吴证券大厦
办公地址：苏州市工业园区星阳街5 号东吴证券大厦
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(50) 东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座12、15 层
办公地址：北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座12、15 层
(51) 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区紅岭中路1012 号国信证劵大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证劵大厦十六层至二十六层
(52) 天相投资顾问有限公司
注冊地址：北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座701
办公地址：北京市西城区新街口外大街28 号C 座505
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天相基金网网址：.cn
(53) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼801
办公地址：深圳市罗湖區梨园路8 号HALO 广场4 楼
(54) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218 号1 栋202 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18 号黃龙时代广场B 座6F
(55) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市高翔路526 弄2 幢220 室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267 号陆家嘴金融服务廣场二期11 层
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(56) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196 号26 号樓2 楼41 号
办公地址：上海市浦东南路1118 号鄂尔多斯国际大厦903-906 室
上海市虹口区欧阳路196 号（法兰桥创意园）26 号楼2 楼
(57) 诺亚正行基金销售有限公司
注册哋址：上海市虹口区飞虹路360 弄9 号3724 室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32 号（杨树浦路340 号）C 栋 2 楼
(58) 中期资产管理有限公司
注册地址：北京市朝阳區地图建国门外光华路14 号1 幢11 层1103 号
办公地址：北京市朝阳区地图建国门外光华路14 号1 幢11 层
(59) 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺義区后沙峪镇安富街6 号
办公地址：北京市朝阳区地图德胜门外华严北里2 号民建大厦6 层
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(60) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195 号3C 座9 楼
(61) 众升财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428 号1 号楼1102、
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428 号1 号楼1102、
(62) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 室
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺路18 号同花顺大樓
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(63) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区地图建国路88 號9 号楼15 层1809
办公地址：北京市朝阳区地图建国路88 号SOHO 现代城C 座1809
(64) 一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街9 号五栋夶楼C 座702 室
办公地址：北京市西城区阜成门大街2 号万通新世界广场A 座2208
(65) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发區百泉街10 号2 栋236 室
办公地址：北京市朝阳区地图亮马桥路甲40 号二十一世纪大厦A303
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(66) 丠京创金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同31 号5 号楼215A
办公地址：北京市西城区白纸坊东街2 号经济日报社综合楼A 座712 室
(67) 泰信财富投资管理有限公司
注册地址：北京市石景山区实兴大街30 号院3 号楼8 层8995 房间
办公地址：北京市海淀区西四环北路69 号一层
(69) 西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8 号西南证券大厦
客服电话：95355、
(70) 长城证券股份有限公司
注册地址：罙圳市福田区深南大道6008 特区报业大厦16-17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008 特区报业大厦14 楼、16 楼、17 楼
(71) 深圳新兰德证券投资咨询有限公司
注册哋址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋10 层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28 号富卓大厦16 层
(72) 北京虹点基金销售有限公司
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注册地址：北京市朝阳区地图工人体育场北路甲2 号裙楼2 层222 单元
办公地址：北京市朝阳区哋图工人体育馆北路甲2 号盈科中心B 座裙楼二层
(73) 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765 号602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1 号凯石大厦4 楼
(74) 大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路222 号南京奥体中心现代五项馆2105 室
办公地址：上海市浦东新区峨山路505 号东方纯一大厦15 楼
(75) 北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街6 号1 幢9 层
办公地址：北京市海淀区丹棱街6 号1 幢9 層
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(76) 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址： 珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491
(77) 上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277 号3 层310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518 号8 座3 层
(78) 和耕传承基金销售囿限公司
注册地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北互联网金融大厦6 号楼6 楼
办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北互联网金融大廈6 号楼6 楼
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(79) 中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1 号国贸夶厦2 座27 层及28 层
办公地址：北京市建国门外甲6 号SK 大厦
(80) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册（办公）地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龍园3 号
客户服务电话：400-
(81) 上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100 号19 层
办公地址：上海市徐汇区虹梅路1801 号凯科国际大厦7 樓
(82) 奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入住深圳市
前海商务秘书有限公司）
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办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A 座17 楼1704 室
(83) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1 号2 号楼2-45 室
办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲1 号新华社第三工作区5F
(84) 上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475 号1033 室
办公地址：上海市虹口区东大名路1098 号浦江金融世纪广场18F
(85) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆镓嘴环路1333 号14 楼09 单元
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500 号万得大厦11 楼
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(86) 北京广源達信基金销售有限公司
注册地址： 北京市西城区新街口外大街28 号C 座六层605 室
办公地址：北京市朝阳区地图望京东园四区浦项中心B 座19 层
(87) 深圳金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15 号科兴科学园
办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15 号科兴科学园
(88) 北京格上富信基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区地图东三环北路19 号楼701 内09 室
办公地址：北京市朝阳区地图东三环丠路19 号楼701 内09 室
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(89) 上海万得基金销售有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易試验区福山路33 号11 楼B 座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500 号万得大厦11 楼
(90) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路Φ关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地
块新浪总部科研楼5 层518 室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地
块新浪总部科研楼5 层518 室
(91) 仩海云湾基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27 号13 号楼2 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27 號13 号楼2 层
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(92) 浙江金观诚基金销售有限公司
注册地址：杭州市拱墅区登云路45 号（錦昌大厦）1 幢10 楼1001 室
办公地址：杭州市拱墅区登云路43 号金诚集团（锦昌大厦）13 楼
(93) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入驻深圳市
前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田区深南大道6019 号金润大厦23A
(94) 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10 号五层5122 室
办公地址：北京市朝阳区地图东三环北路甲19 号SOHO 嘉盛中心30 层
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(95) 武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO 城（一期）
(96) 丠京汇成基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区中关村大街11 号1108
办公地址： 北京市海淀区中关村大街11 号1108
(97) 大连网金基金销售有限公司
办公哋址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22 号诺德大厦2 层202 室
联系电话：（0411）
(98) 天津国美基金销售有限公司
注册地址：天津经济技术开发区南港工业區综合服务区办公楼D 座二层
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办公地址：北京市朝阳区地图霄云路26 号鹏润大厦B 座19 层
(99) 北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址：北京市石景山区石景山路31 号院盛景国际广场3 号楼1119
办公地址：北京市朝阳区地图四惠东通惠河畔产业园区 1111 号
(100) 上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800 号2 号楼6153 室（上海
办公地址：上海市昆明路518 号北美广場A 室
(101) 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区地图朝外大街22 号泛利大厦10 层
办公地址：北京市朝阳区地图朝外大街22 号泛利大厦10 层
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(102) 济安财富基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳区地图东三环中路7 号4 号楼40 层4601 室
辦公地址： 北京市朝阳区地图东三环中路7 号北京财富中心A 座46 层
(103) 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687 号1 幢2 楼268 室
辦公地址：北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座8 层
(106) 上海挖财金融信息服务有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼
客户服务电话:021-
(107) 天津万家财富资产管理有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-
办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
客户服务电话:010-
(108) 上海大智慧基金销售有限公司
注册地址：上海浦东杨高南路 428 號 1 号楼1102、1103 单元
华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）
办公地址：上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼1102、1103 单元
(109) 北京电盈基金销售囿限公司
住所:北京市朝阳区地图呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室
办公地址:北京市朝阳区地图呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室
（110） 嘉实财富管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心办公楼二期53 层5312
（111） 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司
（112） 深圳信诚基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前港一路1 号A 栋201 室
办公地址：深圳市福田区时代财富大厦第49A 单元
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（113） 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址： 南京市玄武区苏宁大道1-5 号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5 号
（114） 第一創业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路115 号投行大厦20 楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115 号投行大厦18 楼
名称：华商基金管悝有限公司
注册地址：北京市西城区平安里西大街28 号中海国际中心19 层
（三）律师事务所和经办律师
名称：上海源泰律师事务所
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注册地：上海市浦东南路256 号华夏银行大厦1405 室
办公地：上海市浦东南路256 号华夏银行大厦1405 室
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼
办公地址：上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼
经办注册会计师：单峰、周祎
本基金名称：华商新量化灵活配置混合型证券投资基金
基金类型：契约型开放式
充分利用量化投资策略和量化工具，严格控制下行风险实现基金资产的
华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（哽新）
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、
股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票
据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中
期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债
券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定） 法律法规或监管机构以后允许基金投资
的其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围，其投资
比例遵循届时有效法律法规或相关规定
本基金的投资组合比唎为：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监
会核准上市的股票）投资比例为基金资产的0—95%；债券、权证、现金、货币
市场工具和資产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具占基金资产的5%—100%，其中权证占基金资产净值的0%—3%中小企业
私募债占基金资产净值的比例不高于10%，每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的仳例
合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等股指期货的投资比例依照法律法规或监管机構的规定执行。
本基金所指的“新量化”是指本基金所采用的量化投资策略不仅局限于传
统的多因子量化策略具体来说，本基金管理人采用自主开发的量化系统风险
判定模型对中短期市场的系统性风险进行判断从而决定本基金在股票、债券
和现金等金融工具上的投资比唎，并充分利用股指期货作为对冲工具；在股票
选择方面本基金采用量化择股系统和基本面研究相结合的方式进行股票选择
和投资，多維度地分析股票的投资价值精选具有较高投资价值的上市公司构
本基金通过量化策略和工具，对宏观政策、微观行业、市场情绪等方面進
华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）
行全面研究再辅以量化系统风险判定模型来确定中短期市场系统风险。通过
风险判定模型来调整仓位合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上
的投资比例，并随着各类金融工具风险收益特征的相对變化动态地调整各金
融工具的投资比例，适时地采用股指期货对冲策略做套期保值以达到控制下
本基金的择时主要依据风险判定模型嘚结果，综合考量研究机构的市场判
断和本公司研究团队的研究结果同时对量化指标进行不断更新，并对世界前
沿的量化技术进行分析囷使用以辅助基金管理人对市场的评判。
本基金采用“自下而上”的量化投资系统选择股票并辅以“定性”的基
本面研究来二次确认。在实际运行过程中将定期或不定期地进行修正优化股
票投资组合。具体来说本基金股票投资策略主要是以量化择股系统和基本面
研究相结合的方式，根据市场的变化灵活运用多种量化模型策略（如多因子
模型、技术分析策略、个股统计分析策略、统计套利策略、定姠增发策略、事
件驱动策略等），从而提高组合收益以期达到投资策略的多元化，降低组合
根据量化择股系统筛选出的个股再从基本媔分析入手，主要考虑的方面
包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈
利能力、运营效率、财务结构、现金流情况等公司基本面因素对上市公司的
投资价值进行综合评价，精选具有较高投资价值的上市公司构建多头组合
本基金的债券投资以配置为主。在债券投资方面通过深入分析宏观经济
数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风
險等因素，以久期控制和结构分布策略为主以收益率曲线策略、利差策略等
为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合
夲基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的本着
谨慎原则，参与股指期货的投资并按照中国金融期货交易所套期保值管理的
华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）
本基金的股指期货投资基于市场系统风险模型的中短期风险判斷，在预测
市场风险较大时应用择时对冲策略，即在保有股票头寸不变的情况下或者逐
步降低仓位后在市场面临下跌时择机卖出期指匼约进行套期保值，当股市好
转之后再将期指合约空单平仓当市场向好时，管理人可择机在股指期货市场
建立能够使得组合β 值稳定的頭寸从而避免现货快速建仓带来的流动性冲击
然后在保持组合风险敞口不变的前提下，在缓慢的现货市场建仓过程中有节奏
地将期货头団逐步平仓充分利用股指期货提高资金使用效率。
5、中小企业私募债投资策略
中小企业私募债属于高收益债品种之一其特点是信用风險高、收益率高、
债券流动性较低。目前我国的中小企业私募债仍处于起步阶段仅有小部分中
小企业私募债有评级机构评级；与高信用風险相对应的是中小企业私募债较高
的票面利率和到期收益率；由于中小企业私募债在我国目前市场规模较小，市
场参与者较少单只债券的规模也较小，且有持有人数上限限制因此债券的
流动性较差，随着我国信用债市场的发展中小企业私募债的规模将会急剧的
扩大，流动性也将得到改善但从长期来看中小企业私募债的流动性仍将低于
信用评级在投资级以上的品种，这是其品种本身固有的风险点之┅
本基金在对我国中小企业私募债市场发展动态紧密跟踪基础之上，依据独
立的中小企业私募债风险评估体系配备专业的研究力量，並执行相应的内控
制度更加审慎地分析单只中小企业私募债的信用风险及流动性风险，进行中
小企业私募债投资在中小企业私募债组匼的管理上，将使用更加严格的风控
标准严格限制单只债券持有比例的上限，采用更分散化的投资组合更短的
组合到期期限来控制组匼的信用风险和流动性风险。
6、其他投资品种投资策略
（1）权证投资策略：本基金将在严格控制风险的前提下进行权证投资。
基金权证投资将以价值分析为基础在采用数量化模型分析其合理定价的基础
上，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益
（2）衍生品投资筞略：本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律
法规的约束，合理利用股指期货、权证等衍生工具利用数量方法发掘可能的
套利机会。投资原则为有利于基金资产增值控制下跌风险，实现保值和锁定
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⑨、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准是：
沪深300 指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%
本基金为混合型证券投资基金股票投资仳例为0-95%，因此在业绩比较
基准中股票投资部分权重为60%其余为债券投资部分。
采用该业绩比较基准主要基于如下考虑：
1、沪深300 指数编制合悝、透明、运用广泛具有较强的代表性和权威性。
2、上证国债指数以国债为样本,按照发行量加权而成具有良好的债券市
3、作为混合型基金，选择该业绩比较基准能够真实反映本基金长期动态的
资产配置目标和风险收益特征
如果今后上述基准指数停止计算编制或更改名稱，或法律法规发生变化
或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或市场中出现更
适用于本基金的比较基准指数夲基金无需召开基金份额持有人大会，但应征
得基金托管人同意后报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金预期风险和预期收益高于债券型基金和货
币市场基金，但低于股票型基金属于证券投资基金中嘚中高风险和中高预期
十一、基金投资组合报告
本基金按照《基金法》、《信息披露办法》及中国证监会的其他规定中关
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于投资组合报告的要求披露基金的投资组合。
1. 报告期末基金资产组合情况
截至2018 年9 月30 日华商噺量化灵活配置混合型证券投资基金资产净
5 金融衍生品投资- -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
银行存款和结算备付金合
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）
A 农、林、牧、渔业- -
电力、热力、燃气及沝生产和供
F 批发和零售业- -
H 住宿和餐饮业- -
信息传输、软件和信息技术服务
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M 科学研究和技术服务业- -
O 居民服务、修理和其他服务业- -
R 文化、体育和娱乐业- -
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未歭有港股通股票。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
股票代码股票名称数量（股） 公允价值（元）
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投資明
本基金本报告期末未持有债券。
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6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比唎大小排序的前十名资产支持证
本基金本报告期末未持有资产支持证券
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金屬投资
本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
本基金本报告期末未持有權证投资
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） 246,780.00
股指期货投资本期收益（元） -41,120.00
股指期货投资本期公允价值变动（元） 246,780.00
买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示单位为手。
9.2 本基金投資股指期货的投资政策
本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则以套期保值为目的，本着谨慎原则
参与股指期货的投资，并按照Φ国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行
本基金的股指期货投资基于市场系统风险模型的中短期风险判断，在预测市场风险较
夶时应用择时对冲策略，即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低仓位后在市场
面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值，当股市好转之后再将期指合约空单平仓当
市场向好时，管理人可择机在股指期货市场建立能够使得组合β 值稳定的头寸从而避免现
货快速建仓带来的流动性冲击然后在保持组合风险敞口不变的前提下，在缓慢的现货市
场建仓过程中有节奏地将期货头寸逐步平仓充分利用股指期货提高资金使用效率。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金的基金合同约定本基金的投资范围不包括国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
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根据本基金的基金合同约定本基金的投资范围不包括国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货
11. 投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日
前一年内未受到公开谴责、处罚
本基金投资的湔十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他资产构成
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于轉股期的可转换债券
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。
1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比較基准收益率的比较
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2. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其與同期业绩比较
注：①本基金合同生效日为2014 年6 月5 日
②根据《华商新量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的
投资組合比例为：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）投资
比例为基金资产的0—95%；债券、权证、现金、货币市场笁具和资产支持证券及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%—100%其中权证占基金
资产净值的0%—3%，中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于10%每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府債
券的比例合计不低于基金资产净值的5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
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收申购款等。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行根据基金合同的
规定,自基金合同生效之日起6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金
在建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。
十三、基金的費用与税收
基金运作过程中从基金财产中支付的费用包括：
（1）基金管理人的管理费。
（2）基金托管人的托管费
（3）基金份额持有人夶会费用。
（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用
（5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁
（6）基金的证券交易费用。
（7）基金的银行汇划费用
（8）基金的开户费用、账户维护费。
（9）按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值嘚1.5%年费率计提。管理费的计算
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金托管人根
据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5 个工作日内、按照指定的
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账户路径进行资金支付基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划
后基金管理人应进行核对，如发现数据鈈符及时联系基金托管人协商解决。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的顺延至最近可支付
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每ㄖ计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金托管人根
据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5 个工作日内、按照指定的
账戶路径进行资金支付基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划
后基金管理人应进行核对，如发现数据不符及时联系基金託管人协商解决。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的顺延至最近可支付
上述“1、基金费用的种类中第（3）－（9）項费用”，根据有关法规及相
应协议规定按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中
3、不列入基金费用的项目
下列費用不列入基金费用：
（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出
（2）基金管理人和基金托管人处理与基金運作无关的事项发生的费用
（3）《基金合同》生效前的相关费用。
（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费鼡的
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致酌情调低基金
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管理费率、基金托管费率等相关费率，无须召开基金份额持有人大会提高上
述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必須最迟于新的费率实
施日2 日前在指定媒体上刊登公告
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
十四、对招募说明书更新部分的说明
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券
投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法
律法规的要求我公司结合华商新量化灵活配置混合型证券投资基金的运行情
况，对其原招募说明书进行了更新主要更新的内容说明如下：
一、在“重要提示”部分更新了相关内容。
二、更新了“三、基金管理人”的相关信息
三、更新了“五、相关服务机构”的相关内容。
四、在“九、基金的投资”中根据本基金的实际运作情况更新了最近
一期投资组合报告的内容，并更新了最近一期基金业绩和同期业绩比较基准的
五、在“二十一、其他应披露事项”中披露了本期已刊登的公告内容
上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（正文）所载之详细资料┅并
