大智慧放量涨停 42万手买单疯抢
　　新华网消息 12日大智慧低开高走，盘中封住涨停。截至发稿，大智慧报28.40元，涨幅9.99%，涨停板上现42万手买单。
　　消息面上，大智慧5月12日公告称，公司收到中国证券监督管理委员会通知，因公司涉嫌违反证券法律法规被立案调查，现对公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请中止审查。大智慧方面则表示，由于与湘财证券的并购重组交易具有时限，此次只是按照相关规定为重组交易“按了暂停键”，此项安排是合理的。在立案调查结束后，重组仍会继续推进。
　　据了解，5月4日大智慧曾经发布公告称，4月30日收到证监会《调查通知书》。因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司进行立案调查。受此消息影响，大智慧股价在5月4日和5月5日连续跌停。
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先帮顶，感谢分享！！！
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一个月满了后，要收费吗？
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一只觉得大智慧那个界面，超……难看…………
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已经下载并且手机注册了啊 怎么知道我的账户可以看LEVEL-2 请指教
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下载了 ，也安装了。没看到你说的注册啊？
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这么没人气啊
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主题:大智慧的机构吃货和机构买单是不是意思一样的啊
来自：上海&
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大智慧的机构吃货和机构买单是不是意思一样的啊，还有机构吐货和机构卖单。
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这个家伙很懒，什么也没留下......
来自：上海&
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获网友奖分22点(等于1点PP)　
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...第1楼...
大智慧的机构吃货和机构买单是不是意思一样的啊&&&&大智慧DDE深度数据挖掘决策系统
大智慧DDE深度数据挖掘决策系统
大智慧新一代系列丛书之二
大智慧DDE深度数据挖掘 决策系统
李涛 胡强 编著 上海大智慧网络技术有限公司
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
逐单分析的意义 ........................................................................................................................12 看懂逐笔交易 ............................................................................................................................13 逐单分析数据的函数调用 ........................................................................................................14 成交单数模型和应用 ................................................................................................................16 短线精灵 ....................................................................................................................................18 逐单分析的误差 ........................................................................................................................19
DDE决策系统 ...........................................................................................................................19 DDE决策系统的原理 .................................................................................................................20 DDE决策系统的使用 .................................................................................................................20
3.2.1 DDE综合决策页面 ..........................................................................................................20 3.2.2 DDX的用法......................................................................................................................23 3.2.3 DDY的用法......................................................................................................................26 3.2.4 DDZ的用法 ......................................................................................................................28
大智慧新一代系列丛书之二
前 言.........................................................................................................................................................4 第一章 数据的本源.................................................................................................................................5 1.1 上证所Level-2 关键数据的含义.................................................................................................5 1.1.1 十档买卖盘 .......................................................................................................................5 1.1.2 总买和总卖 .......................................................................................................................6 1.1.3 逐笔成交 ...........................................................................................................................7 1.1.4 买卖队列 ...........................................................................................................................8 1.2 Level-2 基础数据的看盘...........................................................................................................9 1.2.1 区分机构和散户委托单 ...................................................................................................9 1.2.2 异常交易信息-撤单 .....................................................................................................10 1.2.3 看懂Level-2动态行情....................................................................................................11 1.2.4 看懂队列矩阵.................................................................................................................11 第二章 逐单分析...................................................................................................................................12
第四章 实站案例...................................................................................................................................29 4.1 寻找快速拉升股.........................................................................................................................29 4.2 如何识破机构洗盘....................................................................................................................32
大智慧新一代系列丛书之二
4.3 波段卖点的控制........................................................................................................................33 4.4 抓住整段中线行情.....................................................................................................................35 4.5 暴风雨中拾真金.........................................................................................................................36 4.6 刀口舔血也甘甜.........................................................................................................................39 4.7 识别长牛春风得意.....................................................................................................................41
第五章 发展一套适合自己的投资方法...............................................................................................43 第六章 DDE决策系统V3.02 版新增功能介绍 ....................................................................................44 6.1 主力实时监控 ............................................................................................................................44 6.2 DDX增量排序.............................................................................................................................45 6.3 DDE实时策略 .............................................................................................................................46 第七章 DDE决策系统的综合评测 .......................................................................................................50 7.1 分析方法 .....................................................................................................................................50 7.2 基础数据整理 .............................................................................................................................50 7.3 DDX决策日收益率特征.............................................................................................................58 7.3.1 DDX决策日收益率的概率分布特征..............................................................................58 7.3.2 DDX策略收益率和上证指数日收益率的相关性分析..................................................59 7.3.3 DDE决策系统的收益持续性分析 ..................................................................................60 7.3.4 特殊盈利和亏损点 ..........................................................................................................61 7.4 DDX决策的盈利能力分析.........................................................................................................62 7.4.1 DDX决策的复利收益和上证指数复利收益比较..........................................................62 7.4.2 DDX决策的盈利速度分析..............................................................................................64 7.4.3 DDX决策的负利阶段......................................................................................................65 7.5 结论及建议 .................................................................................................................................65
大智慧新一代系列丛书之二
有成就的投资家都非常重视工具的重要性,华尔街策略大师安迪.凯思勒认为,要在投资中超过别 人必须要“用好的工具,有领先的思想,有大的智慧”。大智慧始终坚持探索前人没有触及或没有深度 挖掘的领域,一直以来大智慧创造性的产品被投资者公认为权威的投资工具,我们推出的一系列针对 行情交易数据分析的成果至今无人能够抄袭,从散户线、龙虎看盘再到现在的 DDE,为坚持学习和研 究新思想的投资者带来了丰厚的投资利润。
2002 年 9 月份,我们推出了大智慧散户线,2003 年上半年散户线和大盘蓝筹股的走势完全的吻合! 在一波只有少数股票上涨的行情中为使用散户线的投资者带来了数倍于市场的利润,在证券市场上掀 起巨大的冲击波!
2004 年六月份,在中小企业板上市之前,我们发布了龙虎看盘,中小企业板上市首日,盘中即给 出了散户搏傻买入的结论,让使用龙虎看盘的投资者避免了可能的巨大损失,并在之后预告了“苏宁 电器”、“航天电器”等一批沪深市场的大牛股。
随着上证所 Level-2 行情的正式发布,我们深入挖掘了 level-2 的先进的技术,2006 年 12 月 15 日发布了最新的研究成果 DDE 决策系统的第一个指标 ZDDY(后来更名为 DDY), 于 2007 年 1 月 15 日至 26 日的两个交易周,我们测试用 ZDDY 指标进行选股,获得了 5 倍于大盘涨幅的收益。 随后又进一步研究出了 DDX 指标, 2 月 27 日大盘暴跌的一天排序选出的前 20 只股票,次日有 18 只涨停。2 月 28 日再次按照同样的方法选出了 20 只股票,3 月 1 日尽管大盘下跌 83 点,被选股票 仍有 6 只涨停。先进数据所带来的高回报,让参与研究的研究员都觉得难以置信。统计表明,从 2007 年 2 月 27 日到 2008 年 5 月 26 日共 15 个月时间里,依据 DDX 排序选股所获得的复利收益为 3872%,而上证指数的复利收益为 15.58%。当然这并不代表用户据此操作的真实收益率,其中并 没有考虑交易成本和市场冲击成本,仅仅证实了 DDX 策略能够获得远高于市场的平均水平的收益。
本书将为大家详细介绍 DDE 决策系统的原理和实战技巧,并向大家展示奇妙的数据分析方法! 时间仓促,编写难免有误,敬请指正!
大智慧新一代系列丛书之二
第一章 数据的本源
DDE(Data Depth Estimate)深度数据估算的研究对象为上证所 Level-2 行情,也适用于未来推出的 深交所 Level-2 行情,港股的 DDE 系统也在研发之中。
Level-2 行情是在已有的上证所即时行情( Show2003 )基础上设计的具有增值内容的新行情, 于 2006 年 8 月 1 日正式推出,9 月 1 日起正式收费,包括提供 10 个价位的委托量、加权平均申报买 入和申报卖出价格、逐笔成交明细、最佳买卖价位上前 50 笔分笔委托量及动态成交笔数等。
相对于老行情,Level-2 揭示了交易的细节,接近于真实的交易过程,我们可以用“通透”两个字 来形容新行情。 Level-2 行情是我们数据分析的基础,我们有必要深入了解这些数据的意义。
1.1 上证所Level-2 关键数据的含义 1.1.1 十档买卖盘
买入委托和卖出委托前 10 档的委托价和委托量,投资者可以看得更远,哪个价位有阻力?哪个 价位有支撑?到某个价位能够买入或卖出多少。
图 1.1-1 中的菱形、三角或双三角揭示的是全部买入(卖出)委托的加权均价位置。 菱形位置的价位即为委托的加权均价; 三角表示委托均价在 10 档价位之外; 双三角表示委托价在 20 档价位之外。
大智慧新一代系列丛书之二
1.1.2 总买和总卖
当前全部买入(卖出)委托的总量和加权均价,据此投资者可以判断盘中的支撑位(委买均价)、阻力 位(委卖均价)、支撑力度(委买总量)、阻力大小(委卖总量),还可以根据这些数据的动态变化分析多空 双方力量的变化,寻找行情的转折点。
图 1.1-2 下图是委买/委卖总量和均价在分时图上的图形化表述:
图 1.1-3 主图部分,最上面一根绿色线是委卖均价线,代表了委卖均价的位置,柱状线的高度和委卖的总
量成正比,如果委卖总量相对于前一分钟增加则柱状线为绿色,减小为蓝色。最下面的一根红色线是 委买均价线,柱状线的高度委买总量成正比,如果委买总量相对于前一分钟增加则柱状线为红色,减 小为蓝色。中间一根线是股价走势线,股价会受到委买均价线的压制和委买均价线的支撑,压制和支
委卖总量和加权均价
委买总量和加权均价
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撑的力度和柱线的高度成正比。 副图是买卖总量变动曲线,红色线是委买总量,绿色线是委卖总量。委买总量增加则红色线向上,
委买总量减少则红色线向下;委卖总量增加则绿色线向上,红色线大于绿色线表示委买总量大于委卖 总量,绿色线大于红色线表示委卖总量大于委买总量。红色线上穿绿色线往往会带来一波上涨行情, 而绿色线上穿红色线展开一波下跌的可能性很大。图 1.1-3 在 14 点 19 分,买量突然减小,卖量增加, 绿色线上穿红色线,随后出现了一波 3%的下跌。
下图是通葡股份 2007 年 4 月 13 日的分时走势图,10:52 委买总量线上穿委卖总量线,随后展开一 波 7.5%的上涨行情。
1.1.3 逐笔成交
在 Level-2 之前,沪深交易所提供的都是行情快照,大家看到的分笔成交其实是两次快照期间累 计的成交量和最后一笔的价格,而逐笔成交则是真实的每笔成交价和成交量的明细数据。逐笔成交极 大地提高了行情的透明度,是 DDE 深度数据估算的一项重要考量数据。
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图 1.1-5 展示的是分时成交和逐笔成 交的对比情况,特别注意,分时成交前面 的时间是行情快照时间,逐笔成交前面的 时间是交易时间。
这是北海国发日最后 一笔的交易情况,分时成交的数据是 15:00,7.79 元成交了 540 手,由 26 笔组 成,逐笔成交揭示了这 26 笔的成交明细, 包含了从 14:59:57 至 14:59:59 这个时间 段的 26 笔成交,大部分的成交价集中在 7.73 元,而 7.79 元仅成交了 50 手。
逐笔成交中最左侧的序列号代表这 一秒中成交的第几笔,比如在 14:59:58 共成交了 24 笔。
图 1.1-5 1.1.4 买卖队列
买一或卖一的前 50 笔委托单明细,根据委托单的大小或委托单是否有规律,可以判断委托是机 构、大户、或散户所为。
买卖队列是 DDE 的重点考量数据,它和逐笔数据一起作为“逐单分析”的原始数据。
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图 1.1-6 这是工商银行 2007 年 4 月 16 日收盘时的队列情况,左侧卖一的委托队列,委卖共 39659 手,969
笔,平均每笔 40.9 手,右侧买一的委托队列,共 3309 手,59 笔,平均每笔 56.1 手。无论买盘还是卖 盘,委托单手数都比较小,基本上是散户挂单。
1.2 Level-2 基础数据的看盘 1.2.1 区分机构和散户委托单
在上一节我们看到了工商银行的散户委托单情形,下面是江泉实业 2007 年 4 月 16 日涨停板上的 机构挂单。在委买队列中出现了连续的 48 万股和 99 万股的委托单,并且买一平均每笔的买单为 426.5 手,表明买单以机构为主。
上图中委买队列的 1250 手撤单了。
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图 1.2-1 需要强调的是,大委托单不能作为预测股价涨跌的依据,更多的情况下可能恰恰相反,大的买入
委托单可能是在故意引诱别人买入的意思,而大的委托卖出单可能是引诱别人卖出。我们在实战中更 应该关注已成交委托单的情况。
1.2.2 异常交易信息-撤单 在委托队列中,如果看到一笔委托单以黄底高亮显示,就代表这笔单子撤掉了,在下一轮行情刷
新是就少了这笔委托。撤单情况非常常见,但要特别关注大单撤单或有规律的撤单。
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1.2.3 看懂Level-2 动态行情
大智慧 Level-2 以动画方式展示交易过程,给投资者看盘带来极大便利。 下面我们用一个实例来讲述如何看懂 Level-2 动态行情。 下图是东北高速 2007 年 4 月 23 日 14 点 55 分的成交情况。分时成交显示 14:55:22 成交了 223 手,
共 12 笔,分时成交显示了这 12 笔的组成详细情况,委卖队列高亮显示了成交的委托单,我们看到委 卖队列显示成交的委托单刚好和逐笔成交对应,委买队列显示了 97 手的买单中成交了 30 手。我们可 以猜测这 223 手的成交是这样进行的:首先有一笔委托价为 7.23 元 30 手主动卖出,然后有一笔 152 手的主动性买入吃掉了上面 7 笔委卖单,最后又有两笔主动性卖单,其中一笔 30 手打在 97 手的委买 单 上。通过对交易的动态演示,我们可以非常清楚地看到买卖交易是如何进行的。
1.2.4 看懂队列矩阵
队列矩阵是各个价位买卖队列的矩阵分布图,是根据交易所发布的第一档的买卖队列的记忆留 存,是进行逐单分析的必要准备。在很多情况下一笔大的交易单往往会突破第一个买卖档位,为了提 高逐单分析的精度,我们保存了交易所行情系统发布的全部委托明细数据。
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队列矩阵演示了队列行进和成交的过程,扩展了我们看盘的视野,例如下图东方通信 2007 年 4 月 18 日收盘时的队列矩阵,我们能看到买三位置的 22006 手中有三笔大的委托单。
图 1.2-4 关于队列矩阵的完整解释请参看软件说明书。
第二章 逐单分析
2.1 逐单分析的意义
逐单分析是 DDE(Data Depth Estimate)深度数据估算的重要组成部分,是对已成交委托单的分析。 Level-2 揭示了买卖队列和逐笔成交,买卖队列本质上是被动成交方向上的委托单,而逐笔成交却不是 主动成交方向上的委托单,但我们可以根据逐笔成交数据和之前的委托队列相比对计算出主动成交方 向的委托单。获得了全部已成交的委托单明细对我们进一步的数据分析具有非常重要的意义。从技术 上说逐单分析包括几个重要环节,分别是:记忆委托队列、记忆逐笔成交、逐笔成交和委托队列相比 对计算主动成交单、对全部的已成交委托单分类汇总、构建分析模型指导投资决策(DDE)。
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队列矩阵 时间定位 逐笔矩阵
逐单分类明细数据
2.2 看懂逐笔交易
逐笔交易演绎了买卖双方委托单的成交过程,观察逐笔交易能够帮助我们理解逐单推算的方法, 逐笔交易包含三列数据,分别是逐笔成交量,委托买入单量和委托卖出单量,逐笔成交揭示了每一笔 成交对应的买入委托单和卖出委托单。
通过观察逐笔交易我们可以更清楚地了解成交地过程,同时我们还可以了解逐单分析中误差的程 度大小以及产生误差的原因,对于我们更好的应用逐单统计有重要作用。逐笔交易的详细说明请查看 软件说明书。
2.3 逐单分析数据的函数调用
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对于逐单统计结果,我们给出了一系列函数供用户调用,用户可以用这些函数构造自己的决策系 统,事实上我们的 DDE 决策系统就完全构造在这些函数的基础上。我们一直强调构造个性化的决策系 统,原因在于我们提供的决策系统用户量很大,对市场的冲击最终会造成系统的钝化。
ALLASKVOL 委托卖出总量 取得所有委托卖出单的总量(总卖),仅适用于分时图指标。 用法: ALLASKVOL ALLBIDVOL 委托买入总量 取得所有委托买入单的总量(总买),仅适用于分时图指标。 用法: ALLBIDVOL ORDER 委托单成交单数 日线取得该日成交的委托单数量,委托单分为买入委托和卖出委托。 用法: ORDER(N),N 表示类型,N=1 买入委托单,N=2 卖出委托单。
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BIGORDER 委托单大单成交量比例
日线取得该日成交的中单、大单、特大占总的成交量比例,委托单分为买入委托和卖出委托,划分标 准为中单(&2 万股或 4 万元),大单(&10 万股或 20 万元),特大单(&50 万股或 100 万元),该函数仅对 Level2 行情显示有效。
BIGORDER(N,M),N 表示类型,N=1 买入委托单,N=2 卖出委托单,M 表示委托单大小,M=1 中 单,M=2 大单,M=3 特大单,M 可以省略,表示大单。注意中单包含了大单,而大单则包含了特大单, 所以小单比例可以表示为 1-BIGORDER(1,1)
ORDERNUM 委托单成交单数
分时线中该分钟成交的委托单数量,委托单分为买入委托和卖出委托,小单,中单(&2 万股或 4 万元), 大单(&10 万股或 20 万元),特大单(&50 万股或 100 万元)。
ORDERNUM(N,M),N 表示类型,N=1 买入委托单,N=2 卖出委托单,M 表示委托单大小,M=0 所有委托单,M=1 中单,M=2 大单,M=3 特大单。
ORDERVOL 委托单成交量
分时线中该分钟成交的按照委托单大小划分的成交量,委托单分为买入委托和卖出委托,小单,中单 (&2 万股或 4 万元),大单(&10 万股或 20 万元),特大单(&50 万股或 100 万元)。
ORDERVOL(N,M),N 表示类型,N=1 买入委托单,N=2 卖出委托单,M 表示委托单大小,M=0 所有委托单,M=1 中单,M=2 大单,M=3 特大单。
例如:ORDERVOL(1,2)/ORDERVOL(1,0)*100 表示大单成交量占总成交量的百分比 TRANSACT 逐笔成交笔数 分时线中该分钟成交的逐笔成交数量,成交分为单分主动买入和主动卖出成交,小单,中单(&2 万股
或 4 万元),大单(&10 万股或 20 万元),特大单(&50 万股或 100 万元)。 用法:
TRANSACT(N,M),N 表示类型,N=0 表示所有成交,N=1 主动买入,N=2 主动卖出,M 表示委托 单大小,M=0 所有成交,M=1 中单,M=2 大单,M=3 特大单。
TRANSACTVOL 逐笔成交成交量 分时线中该分钟成交的按照逐笔成交量大小划分的成交量,成交分为主动买入和主动卖出成交,小
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单,中单(&2 万股或 4 万元),大单(&10 万股或 20 万元),特大单(&50 万股或 100 万元)。 用法:
TRANSACTVOL(N,M),N 表示类型,N=0 表示所有成交,N=1 主动买入,N=2 主动卖出,M 表示 委托单大小,M=0 所有成交,M=1 中单,M=2 大单,M=3 特大单。
例如:TRANSACTVOL(1,2)/TRANSACTVOL(1,0)*100 表示逐笔大单成交量占总成交量的百分比 2.4 成交单数模型和应用
这是本书非常重要的一个小节,我们可以看到如何应用逐单分析的基础数据构造一个最简单而又 非常有实战价值的分析模型,对于投资者学习构建自己的决策系统是一个重要的启迪。
证券市场有很大的不确定性,任何模型都要先基于一定的假设,这个假设的合理性越强,模型才 越贴近真实的情况,实用价值才越大。
我们这个模型的假设是这样的,机构委托的平均每笔手数大于散户委托的平均每笔手数。在这个 模型里我们不需要知道机构的委托手数和散户的委托手数到底有多大,我们认为,即使机构拆单的情 况下,其手数仍然要比散户的手数大。
既然机构的委托手数大于散户的委托手数,而买卖双方的交易量又是相同的,那么买卖双方哪一 方的单子数越大就说明这一方的平均单子数越小,散户在这个方向上的交易就越多。
我们可以用下面几个关系式来表达这个逻辑: 买入量=卖出量=成交量; 买入成交委托单数×平均买入委托每单手数=买入量 卖出成交委托单数×平均卖出委托每单手数=卖出量 买入成交委托单数/卖出成交委托单数=平均卖出委托每单手数/平均买入委托每单手数 根据我们的假设,机构的每单委托量大于散户的每单委托量,而委托单数又和委托量成反比,那
么如果买入委托单数越大说明散户买入越多,如果卖出委托单数越大说明机构买入越多。 构造分析指标
根据上面的推理,我们只要计算卖出委托单数和买入委托单数之间的差值,就可以知道当日的筹 码是由散户流向机构还是由机构流向散户。
单数差=委托卖出成交单数-委托买入成交单数
下午的走势:
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如果差值为正,说明买入委托单数量较小、单子较大,是机构增仓模式;如果为负,说明卖出方 委托单数量较少、单子较大,是机构减仓模式。
单数差:sum(ORDERNUM(2,0)-ORDERNUM(1,0),0),colorstick
我们已经知道,ORDERNUM(2,0)是分时走势上一分钟内的卖出单数,ORDERNUM(1,0)是分时走 势上一分钟内的买入单数,那么 sum(ORDERNUM(2,0)-ORDERNUM(1,0),0)表示每分钟单数差从开市 到当前时间的累计值。
北海国发 2007 年 4 月 25 日上午走势,不管股价如何波动,单数差持续向上,机构吃货迹象非常 明显。
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2.5 短线精灵
短线精灵在软件的使用说明书里已经有详细的介绍,我们这里是要考虑构造一个以机构吃货预警 为驱动条件的买入策略。
我们重点关心对于机构吃货的预警:
点击短线精灵右上角的“设”,可以在弹出窗口中选择显示字段,不被选中的字段系统将不再提示。 我们仅在机构吃货项目上打勾
图 2.5-2 设置完成后,短线精灵就只对机构吃货预警。
立即买入成交单大于 50 万股或 100 万元或和流通盘的比值大于 0.1%
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恒顺醋业在 2007 年 4 月 25 日有两次机构吃货的预警,第一次发生在 9 点 44 分,当时的单数差还 较小,我们还不明确机构意图,就此买入风险较大,放弃。在以后两个小时的成交中,股价窄幅波动, 但单数差持续增加,机构增仓迹象明显,在 13 点 17 分再次发出机构吃货信号,股价上涨还很少,我 们看到这种情况后就可以果断买入,最终以涨停报收。
2.6 逐单分析的误差 逐单分析的过程存在误差,误差产生的原因是队列矩阵不完整,误差的大小和成交的活跃程度有
关,成交发生在队列之外的情况越多,误差就越大。
第三章 DDE决策系统
逐单分析为我们发展一套完整的决策系统提供了良好的基础,大家要特别关注成交单数和短线精 灵,他们对于盘中决策非常重要,即使我们已经学会了 DDE 决策系统,这两项功能仍然具有不可替代 的作用。
下面我们介绍 DDE 决策系统的原理和使用方法。
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3.1 DDE决策系统的原理
DDE 从三个方面对逐单分析的结果进行了模型化分析,一是委托单的大小,反映不同资金能力的 投资者的交易方向,我们称之为 DDX;二是委托单的数量,它反映了交易参与者的众寡,称为 DDY; 三是大单差分,是对大单质量的评价,反映大资金的实力,称为 DDZ。我们用下图来描绘其分析模式。 盘中我们的系统总是实时的从 3 个方面对所有股票进行分析计算,并动态排序,投资者可以从这些排 序中迅速选择指标综合评价较高的股票进行操作。我们用下图来表示 DDE 决策系统的原理:
3.2 DDE决策系统的使用 3.2.1 DDE综合决策页面
■ DDE 综合决策页面提供了如下几项重要的数据: 1、DDX 指标当日值排序(由高到低) DDX 指标当日值是当日大单买入净量占流通盘的比率,这个排序代表就是当日大资金买入比例的 排序,排行靠前的股票往往具有短线爆发力。 2、DDY 当日值排序(由高到低) DDY 指标是当日卖出单数减去买入单数占散户人数(估算值)的比例,排行靠前的股票代表当日 出货散户人数比例最大的股票。这个值一方面可以和 DDX 相互验证,另一方面可以发现主力悄 悄建仓的股票。
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3、DDZ 指标排序(由高到低) 有些多空争斗比较激烈的股票,买卖双方的买卖量都很大,DDZ 的作用在于衡量买卖双方大单的 力度,这种股票对于大盘股或机构分歧较大的股票比较有效,当然对于多方主力占绝对优势的股 票更容易排行靠前。 4、DDX 阶段值排行(由高到低) 表示一个阶段大单买入净量占流通盘比率靠前的股票,可以找出主力阶段建仓的股票,可以发现 一些中线牛股,这些股票在短线回调时是很好的买入机会。 5、DDY 阶段值排行(由高到低) 表示一个阶段散户卖出最多的股票,可以发现一些主力悄悄建仓的股票。 6、DDC 指标排序(由高到低) DDC 指标包括了 N 天内 DDX 翻红天数和 DDX 连续翻红天数两种排序,对于追踪一段时间内连 续建仓的股票具有重要作用。排序靠前的即最近不断有大资金参与的股票、大资金连续建仓的股 票。软件中的 N 默认为 10,参数可设。
图 3.2-1 ■ DDE 决策页面的实战价值的初期挖掘
以下两表是 07 年 2 月 27 日和 28 日通过其中的 DDX 排序选股法排出前 20 名的股票次日的涨跌 21
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情况和第三日的涨跌情况。统计显示,DDE 序列指标排序靠前的股票走势远远强于大盘,以此为基础 的投资组合收益强于大盘。
图 3.2-3 下表是统计了 07 年初一段时间的 DDX 排序选股策略绩效,假设每天买入排名靠前的 20 只股票,
统计第二天收盘价卖出的复利收益情况,23 个交易日收益 64%,同期市场平均收益为 16%,DDX 策 略是同期大盘收益的 4 倍,平均日盈利可达 2.17%。
下面是一个中线指标试验:
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图 3.2-4 1 月 9 日 DDY1 值的排序,前 20 名的股票在之后 10 个交易日的上涨情况:
3.2.2 DDX的用法
DDX 指标计算的是大委托单的买入量占流通盘的比率。
DDX 红绿柱线表示当日大单买入净量占流通盘的百分比(估计值),红柱表示大单买入量较大,绿 柱表示大单卖出量较大,DDX1 是大单买入净量 60 日(参数 p1)平滑累加值占流通盘比例,DDX2 和
DDX 指标的典型看涨形态: A.DDX 连续大红柱,DDX1 急速向上
其后连续 4 天涨停:
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DDX3 是其 5 日(参数 p2)和 10 日(参数 p3)移动平均线。 用法:
(1) 如果当日红绿柱线为红色表示当日大单买入量较大,反之如果当日红绿柱线为绿色表示大单 卖出较多。
(2) 3 线持续向上主力买入积极,股价有持续的上涨动力。 (3) 3 线持续向下表示主力持续卖出。 (4) 可以在动态显示牌中对 DDX 由大到小排序选出短线强势股。(动态显示牌排序选股的方法请
见附件) DDX 在实战中的用法很多,在大智慧论坛上很多网友都有自己独到的见解,我们这里仅给出一个
B.DDX 离散红柱,DDX1 快速向上
其后8天上涨58%
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3.2.3 DDY的用法
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涨跌动因指标是每日卖出单数和买入单数的差值占笔数化流通盘的比例。笔数化流通盘=流通盘/ 一段时间的平均每单成交手数
(1)如果当日红绿柱线为红色表示当日单数差为正,大单买入较多,反之如果当日红绿柱线为绿色 表示当日单数差为负,大单卖出较多。
(2)3线持续向上则表示筹码在持续向少数人转移,有主力资金收集,股价有持续的上涨动力。 (3)股价上涨3线却向下,表明是游资短线和散户行情,一般不具备长期的上涨动力。 (4)涨跌动因指标所要在一个较长的周期内观察,如果一段时间3线持续向上,那么每次股价回调
就是买入良机。相反如果上涨时3线持续向下,那么短线超买就是减仓良机。 (5)一般的,在0轴以上说明长期的累积值是趋向搜集,0轴以下说明长期的累积值是发散。 (6)&涨跌动因&指标具有极大的超前性,因为筹码的收集和发散都有一个过程。股价尽管还沿着原
来的趋势运行,但筹码转移的方向已经逆转。 (7)可以在动态显示牌中对DDY由大到小排序选出短线强势股。
DDY的典型看涨形态: DDY连续红柱,金叉后三线齐头向上
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图3.2-10 之后的8个交易日出现了45.75%的涨幅,
图3.2-11 获利减仓的信号出现在之后一天DDY1、DDY2、DDY3三线发生死叉的时候。
3.2.4 DDZ的用法
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红色彩带表示了大资金买入强度,色带越宽、越高表示买入强度越大。当彩带突然升高放宽时往 往预示短线将快速上涨。
在动态显示牌下对该指标排序可以选出短线强势股。该新指标综合了DDX和DDY的优点,对大单的动 作敏感性更强,经过我们一段时间的测试,DDZ的测试成绩不亚于当初DDX初始测试的时候
DDZ的典型看涨形态:
之后该股连续两个涨停
第三天带宽缩小,并且转绿,形成波段卖点,之后几天出现一波调整。
4.1寻找快速拉升股
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第四章 实战案例
5 月 21 日,益民百货 600824 的 DDX 值排进前 30 名,我们发现日线下,DDX 和 DDY 已经连续 两天红柱,并且红柱有所放大,DDX1 和 DDY1 也迅速金叉向上,DDZ 拉高,红带有所加宽,大资金 正在建仓。并且该股股价正在前期高点 12 元附近,我们认为这种情况下结合 DDX 冲破前期高点阻力 位后,该股短期会有拉升。
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图4.1-1 5 月 22 日,该股 DDX、DDY 放出大红柱子,DDE 决策系统的三个指标同时出现大于 45 度的角
度,大资金大幅建仓。盘中冲破 12 元高点。
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图4.1-3 该股金叉后的 4 个交易日累计涨幅超过 30%
图4.1-4 总结:用 DDE 观察大单是否数日内快速增加,即监控大资金的流入,在大资金的推动下股价充破
前期高点,需要引起重视。
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4.2 如何识破机构洗盘
亨通光电月17至5月22日连续4天DDX、DDY放出红柱子,DDZ也一直处在0 轴之上,但大买单比例并不是非常明显。并且我们观察该股前期的走势,发现已经有较长时间的一段 振荡,主力的悄悄建仓也许会给该股带来一波拉升的行情。
4.2-1 5 月 23 日大资金继续悄悄建仓,指标形态并没有发生变化。然而大单不断增加的情况下 24 日却
出现了一波调整,收出一根中阴线。如何来分辨 24 日的这根阴线是大资金在出货还是大资金的洗盘行 为呢?首先,当天的大盘走势并不是十分理想,出现这根阴线是在大盘下跌近 40 点的前提下;第二, 当天 DDX、DDY 的绿柱子非常小,表明并没有出现明显的大单在往外流;第三,当天成交量有所缩 减。所以这种情况我们就应该考虑是机构的洗盘行为。
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4.2-2 总结:股价下跌而 DDX、DDY、DDZ 的值减少幅度并不明显时,考虑机构洗盘嫌疑。
4.3 波段卖点的控制
华北制药 600812 连续红柱子,DDX 在 5 月 21 日当天排名进前 20,表明有大资金在流入,发出买入 信号。并且 DDZ 稳定在某个高点,说明连续三日的大红柱子是同一质量的大资金所为,很有可能是同 一个主力在悄悄建仓。根据 DDE 对大资金流入的认识,这一天是个短线买点。
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4.3-1 之后的两个交易日该股最高涨幅超过 15%。5 月 23 日,股价虽上涨,但 DDX、DDY 却放出大绿
柱子,DDZ 也转绿并降至前期低点,并且当日的换手率达到 20.91%。说明散户在不断跟进,而机构 在借机出货。这种情况的出现意味着是波段卖出的信号。
4.3-2 总结:监控 DDX、DDY 突然出现大绿柱子,DDZ 下降很快,而股价调整不大的股票,谨防机构
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借机出货。
4.4抓住整段中线行情
冠城大通 600067 在 5 月 8 日至 5 月 11 日,连续红柱,并且 DDZ 红色宽带保持在一个高度,成交 量放大,是与前面案例类似的典型形态。之后的涨势也是非常明显,这里所要强调的不是启动的形态, 而是中间的两次洗盘。
4.4-1 从这两幅图中我们发现,两次振荡成交量都有所缩减,DDX、DDY 三线形态没有发生变化,出现
的绿柱子也是非常小的,DDZ 的值的几次下降幅度并不明显,表明主力在这个过程中并没有出货意图。 所以从这个角度来讲,这 80%左右的中线行情还是需要指标形态综合分析来把握的,许多类似的大牛 股如果我们不综合分析仅通过 DDE 的三个指标排序短线操作的话,往往大行情被忽视了。
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4.4-2 总结:DDX、DDY 连续红柱子,DDZ 处在高位平台一段时间,但股价并没有明显涨幅的情况下,
观察是否主力在偷偷建仓。这期间,我们需要利用 DDE 决策系统为我们分析的机构洗盘行为,把握整 段行情。
4.5暴风雨中拾真金
4 月 19 日股指经历春节之后的第二次大跌,盘面大量的散户抛盘涌现,表现特征就是卖一队列上 都是大量散户抛盘的堆积,跌停板上洛阳玻璃 1895 手大单封跌停,但却由 39 笔组成,最大也就 351 手,武昌鱼 4141 手封跌停,但是组成看最大也就 200 手,这样的情形在盘中随处可见,散户恐慌性抛 盘集体杀跌!与此同时一些价值型股票以及指标股在下午还出现大单加仓的特征,中国石化,工商银 行,保利地产等指标股在临近下午 2 点之后大单吸纳开始显示,很明显散户的杀跌造就了机构逢低吸 纳的最好的时机。
浦东金桥也不例外的跟随下跌,全天低开低走,但抛售者忽略了一个前提,那就是浦东金桥震荡 上行中筹码逐渐形成双峰形态是一个慢吸筹特征,当天股价刚好杀跌在下密集峰上!
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4.5-1 我们来看看其 DDX 显示的状态:连续 4 日出现红柱,即使在当天大跌之中,其 DDX 也是翻红,
大单净买入仍在增加,而且 60 日 DDX1 保持抬升。
4.5-2 龙虎看盘显示,当天特大买单比例达到 10%,大单比例达到 42%,这是一个非常有价值的信号,
那就是大量的散户抛盘成为主力的囊中之物!
1.确定当前筹码为主力控制,主力处于主动态势 2.大跌之下分析谁在抛,是主力出局还是散户抛售,这个要分清楚
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综合筹码分布和盘面表现我们得出一个结论,主力震荡吸纳消化上密集峰还存在的潜在浮筹,而 下跌正好给予他们顺势而为的机会!对于我们而言这是一个进货的好时机!
接下来证明了我们的判断,该股随后连续上涨,突破上密集峰之后开始进入强势调整,刚好处于筹 码逐渐形成层层锁定状态,之后 DDX 再次连续多日翻红,DDX1 与 DDX2 以及 DDX3 开始金叉向上, 龙虎看盘显示连续 4 个交易特大买单始终大于特大卖单,看来要加速突破了
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3.根据 DDE 系统确定主力大单积极进场
4.6刀口舔血也甘甜
时逢 5 月 15 日又是大跌,指数出现“无边落木萧萧下”的震荡走低态势,股指一天沽穿 4000 和 3900 点 2 大整数关。终盘报收于 3899。18,成交量开始放大。通过大智慧 LEVEL-2 统计整个交易日 发现,全天市场总卖量一波高过一波,而委卖手数却小于委买手数,显示出机构筹码发生了松动,大 单抛出主要集中在浦发银行、华夏银行、招商银行,上海汽车,中国联通上,但这是表象,深一步的 统计发现,这些打压指数的个股大单买入与大单卖出比例上看均是平分秋色,招商银行特大单买入比 例 26%,卖出 32%,浦发银行则买入 41%,卖出 49%相差不大,弱一点就是上海汽车特大买入 5%, 特大卖出 9%,这些交易均为大单交易,只是结果看大单卖出比例要略大一些,但是却说明调整的幅度 也就不会太深,并且这些股票都有一个共同特征就是前期 60 日大单净买入量统计都是抬升的,很显然 这时机构刻意控制股指上涨过快引发宏观调控,但是从资金流向看,回补缺口反而带来增量资金的迅 猛介入,盘中大单成交主要集中二线蓝筹股上,也封闭了股指的下跌空间。另外当时正是人民币大幅 度升值下,地产股出现增量资金介入的情况,深万科,金地集团,华发股份,尤其后 2 者 60 日大单净 买入持续翻红柱!
世茂股份 600823 在进入 5 月之后大幅度拉升之后开始展开迅猛的回落,5 月 15 日也跟随大幅度 下跌,刚好回落到筹码密集尖峰下沿!
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根据笔者的移动筹码理论,这是一个抢反弹的机会,但是不是值得去大规模参与,还需要仔细观 察,弄不好抢反弹不成反而被套住!观察 16 日全天反弹,大单买入比例达到 36%,超出大单卖出 33%, DDX 出现第 1 根红柱,17 日则特大买单比例为 3%,特大卖单比例为 1%,大单买入则继续上升到 39%, DDX 出现第二根红柱,18 日大单买入比例放到 45%,DDX 红柱继续放大,DDZ 也创阶段新高。现在 基本可以肯定调整有望结束,筹码密集尖峰是主力的成本区域位置,多方逐步占据优势,可以参与了!
4.6-2 18 日晚上政策三套组合拳出击,加息使得市场普遍认为地产股将不利,评论说对银行股偏小,对
地产股将形成打击,但 21 日开盘之后盘面表现则大相径庭,金地集团,华发股份大幅度上涨!世茂 股份特大买单比例达到 4%,股价已开始脱离筹码密集尖峰准备争夺前期高点,实际上通过前面的我们 分析已经知道,这个尖峰也就是主力吸筹留下的,突破前期高点几乎不用费太大周折,事实上在 19 日星期六笔者本人率团队在上海工人文化宫讲解 DDX 的时候就提到 600823 显示出的主力增仓态势, 提醒跟踪观察,其后的走势见图
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1.首先确定当前形态下筹码为谁所主导,分析筹码的性质,移动筹码可辅助观察 2.确定好股价离主力成本区位置 3.用 DDE 系统连续观察有没有主力行动信号,如大单增仓
4.7识别长牛春风得意
在 3 月中旬,参股金融与股权投资以及房地产军工都是大热门,中科英华则走势步履蹒跚,追逐 热门的结果就是抛弃这类不怎么大涨的股票是散户们共识,而该股票还是露出其些端倪,首先其虽然 始终保持震荡,但其每次坑部都是略微抬高的,我们观察其 DDX 从 3 月 2 日到 3 月 19 日连续 12 天 保持翻红柱,DDX1 和 DDX2 和开始多头排列向上,既然 DDX 统计的是大单净买入,那么很明显机 构在逢低吸纳,但股价就是不涨,再看看散户的行为如何呢,那就是 DDY 来观察,DDY 我们前面已 经讲过了,跟踪的是散户行为,其 DDY 多头排列向上并越过 0 轴线,很显然散户一直在抛售,这是 正常的,当热门股大行其道,谁还有耐心持有这个四平八稳的股票呢?
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4.7-1 随后该股又走出一个斜升通道,但成交量始终不见放大,而且 DDX1,DDX2,DDX3,开始由走
高转为向下发散,相当多的投资者选择在这里出局,而还有4月19日股市的大跌,从后面的结局来看, 这段时期的出局显然是大错特错!错在原因就是没有分析筹码的供求状况,该股走出一个斜升通道, 但成交量始终不见放大,就说明被机构不断锁定,由于筹码的锁定所以真正的拉升开始 DDX 的三条 线并不见得是抬升,只有弄懂筹码的内涵再结合大单看盘口才能决胜股市。该股随后在 4 月 30 日启动 从 17 一直到最高 34(复权)只用了 20 个交易日。
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第五章 发展一套适合自己的投资方法
本书对DDE决策系统进行了系统的介绍,相信学习完本书,大智慧的DDE决策系统的原理已经很明确 了。需要提醒用户注意的是,我们在使用DDE的时候不要仅仅用一个指标选股,不管做的中线还是短线, 分析一只股票要综合的进行评判,因为毕竟指标还是存在误差的,我们应该通过多种方法来减少这个 误差。论坛上也有很多用户把自己如何组合选股的经验和大家分享,下面仅摘几个例子,我们可以一 起学习,也希望所有股名一起参与到探讨中。
网友“cloudflying”的帖子:
自从大智慧开发出来DDE系统以来,我一路从DDX,ZDDY到现在的DDY,DDZ跟了下来.在论坛上的高手 那里,学会了怎样编写简单公式,并根据自己对DDE系统的理解编写了一些公式.在近两个月的实战中, 用这些组合公式,选中了不少好股,也取得了不小的收益.现拿出来与大家讨论,尤其希望高手们指点.
我组合选股公式的思路如下: 1、大鹏展翅 - 最近T天内DDX连续&=N. 2、飞黄腾达 - 今日DDX/昨天DDX&=M倍且DDX&=N. M&=3倍以上都值得关注. 3、双喜临门 - ZDDY(或DDY1)金叉,DDX最近T日连续&=N. 4、三阳开泰 - DDY金叉,ZDDY金叉,DDX&=N. 5、喜从天降 - ZDDY下交ZDDY1、ZDDY2,且ZDDY在0线之上有上涨趋势.无参数 6、否极泰来 - DDY1下交DDY2、DDY3,且DDY1在0线之上有上涨趋势.无参数 7、低市盈率 - 市盈率&=P,DDX&=N.
下面是网友“水火油”的帖子: DDZ、DDX和ZDDY是大智慧新一代侦测盘面最核心的技术指标,其对主力意图的监控恐怕至今没有
任何指标能够企及。但在用这些指标买股时,应注意观察K线图前期的走势,如果前高点被套筹码经过 充分消化,今日有回调有支撑,且放量上攻,可参考分时图在均价线附近介入。此三个指标都是监控 当日走势的,如果第二天此指标为负,应及时卖出股票,因为突然涨停的股票基本上都是短线资金所 为。仅供参考!
网友“牛头不对”的观点:
1、首先观察DDX1,DDX2,DDX3在什么位置,在0以上还是以下得分清楚,0下说明主力至少在DDX 指标做出来第一天到现在大部分时期是做空的,这个是个关键问题,我发觉最近连续牛奔的个股很少 有0下的,所以我的经验是0下的DDX连续走强,一般涨上1、2个大阳就得撤退,主力不是以拉升为目的 的,而是利用拉升将自己筹码高位派发的。
2、DDX最近10日内的红绿比例,这个也很关键,连续红盘幅度偏小的,我把他归类到主力正准备 有动作的股票,一般我是用来观察的,没有突破0.6我是基本不操作的,至少短期不会有太大机会,但 时刻得留心。一般我觉得70%红盘是比较理想的,看到就得摆到自选股中。例如中国玻纤600176,锦州 港600190,青海华鼎600243。
3、DDX最近10日内红绿数值的比例,一般用SUM统计可以算出来,这也是辅助功能的选股方式。长 期小绿突然反向超大红柱,有着一定异动,很多都可以反过来看,只要没有连续2、3天的话,反向作 用反而更加明显。感觉主力操之过急或者说他是强弩之末都是可以理解的,这种二流操作手法的主力 操盘,是难于琢磨的。
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4、DDX排序后,高数值的DDX个股很多都是涨停的,但是有些是微涨的这些也是不错的个股,但当 日换手率必须超过5%的才能够确认,要成一定比例才有一定价值,比如说DDX是大于1小于1.5的,个股 涨幅低于3%的,又比如DDX大于2小于2.5的,个股涨幅低于5%的,都很不错。但是DDX超过3的个股个人 不太认同,除非是低于3%涨幅的,原因在刚才第3条我已经说过了,很多都是派发前的最后疯狂,毕竟 是T+1交易,当日如果追高套牢是很痛苦的。比如周三周四的长春一东600148
5、DDX1、2、3多头排列,我觉得DDX1、2、3金叉死叉并不太重要,感觉波动的幅度一般都很大, 但是多头排列的天数到也是个不错的参考指标,多头排列5、6天的个股,只要没大幅涨起的也应该留 意,如果有一天DDX突破0.6的,就不应该忧郁,至少短线应该有机会的。例如601003柳钢股份,600984 的建设机械
6、DDX连增连红,参考意义的指标,要结合第2、3条说到的经验结合来看,具体心得是如果连增 连红3天,之后一两根小绿头是给你再一次介入的好机会,但是一两根绿头数值总和的比例不能超过3 根红头数值总和比例的2分之1,一般个股连红连增5天以上的那么参与进去成功率也很高,但是5跟连 红连增的K线总体涨幅最好不要超过10%,且最近一天是小阳或者小阴。例如600111希土高科,600097 的华立高科,600169的太原重工。
最后,关于排列组合这些思路都是很必要的,这些我个人总结出来的“必经之路”希望给朋友们 一些启发,如果有更好思路的朋友多多留 ,以上6条规律有些已经做成选股指标,在我另外一帖里!
像上面这类的帖子还有很多,这里就不多罗列了,用户可以到.cn的大智慧新一代讨论 区参与讨论。
指标开发者提议用户能够学了指标原理之后对指标进行差异化改造,或者利用level-2的技术和 现有指标创造自己的选股思路,不要一味跟风某一种组合,因为一个指标组合的准确往往是识破了大 资金的某个规律,然而一旦我们广大散户的新规律形成了,也会很容易被大资金识破。所以,随着DDE 系列指标使用人数的增加,指标的压力也会增加,差异化的需求当然也是在不断增加当中。
第六章 DDE决策系统V3.02 版新增功能介绍
针对当前 DDE 决策系统的如下主要缺陷: 1、对特大资金的关注不足,没有提供特大资金的实时监控和选股工具。 2、仅提供了 DDX 盘中数据的展示和排序功能,而对 DDX 指标盘中的变化没有提供跟踪工具,
我们认为 DDX 指标的盘中变化将更有利于投资者把握短线机会。 V3.02 版本中增加了如下几块内容进行补充改进并增加了分时下的 DDX 指标。
6.1 主力实时监控
主力实时监控旨在监控主力的操盘动向,包括挂单的笔数、买卖的笔数和买卖的量三个方面。 具体的项目如下表:
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主力挂单 (笔)
大于 50 万股或 100 万元或占流通盘的比值大于 0.25% 的买单当日累计笔数。(包括已成交的委托单)
大于 50 万股或 100 万元或占流通盘的比值大于 0.25% 的卖单当日累计笔数。(包括已成交的委托单)
买单和卖单的笔数差以及 3、6、9 分钟的变化值。
主力成交 (笔)
大于 50 万股或 100 万元或占流通盘的比值大于 0.1%的 买入成交当日累计笔数。
大于 50 万股或 100 万元或占流通盘的比值大于 0.1%的 卖出成交当日累计笔数。
买入和卖出笔数的差值以及 3、6、9 分钟的变化值。
主力成交量 (手)
大于 50 万股或 100 万元或占流通盘的比值大于 0.1%的 买入成交当日累计量。
大于 50 万股或 100 万元或占流通盘的比值大于 0.1%的 卖出成交当日累计量。
买入和卖出量的差值以及 3、6、9 分钟的变化值。
主力实时监控的使用要点: 1、 查看主力当日控盘最强的股票-主力挂单笔数排序; 2、 查看主力瞬时最有可能冲击的股票-主力挂单笔数差 3 分钟变化值排序; 3、 查看主力当日进出最活跃的股票-主力成交笔数排序; 4、 查看主力瞬时冲击最大的股票-主力成交笔数差 3 分钟变化值排序;
6.2 DDX增量排序
在第一版的 DDE 决策中,仅提供了 DDX 的当前量数据排序,而对 DDX 值时段内的变化没有关 注,新增的 DDX 增量值排序,提供 DDX 值 3、6、9 分钟内的变化值。DDX 增量排序旨在为投资者 更好的把握个股启动的短线机会提供帮助。
用户可以设置动态显示牌下任意技术指标的增量排序,设置方法是右击项目名称,然后选中右键 菜单的“设置增量显示”,会增加 3 列数据,分别是1 3 分钟增量数据,2 6 分钟增量数据,39 分
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钟增量数据。
6.3 DDE实时策略
DDE 决策有很多实战应用的方法,比如按照 DDX 排序前 20 名的股票买入,或者按照 DDX 连续 飘红的天数排序买入等。DDE 实时决策就是把这些方法集中在一起,实时筛选满足条件的股票进入股 票池,当条件不满足时又会跳出股票池。
系统中给定的 DDE 实时策略的筛选方法见下表:
DDE 实时策略的启动方法: 选择菜单『决策』→『实时策略』 →『DDE 实时策略』即可打开实时策略。
■ 如何创建实时策略 实时策略是一个动态选股池,用户可以自己设定筛选条件,当股票满足条件时就会进入股票池,
而当不满足条件时又会退出股票池。 如何进入
选择菜单的『决策』→『实时策略』 →『实时策略系统设置』,即可进入实时策略系统设置界面。
DDX 排序前 100 名,当日涨幅小于 5%,DDX 连续 3 日飘红。
单数差组合
DDY 排序前 100 名,当日涨幅小于 5%,DDX 连续 3 日飘红。
DDC(DDX10 日内飘红天数)排行前 20 名。
按钮说明 『新增项目』进入筛选项目设置窗口。 『修改项目』进入筛选项目修改窗口。 『删除项目』删除选定的筛选项目。 『新建分组』新建项目组。 『查看结果』启动筛选器并查看筛选结果。 新建项目
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『项目名称』在此输入要创建的项目名称。 『颜色』设置在动态显示牌输出的说明文字的颜色。 『输出文字』填写在动态显示牌输出的说明文字。 『分组』选定本项目归属的项目组。 『选股范围』设定监控的板块或指定监控的股票范围。 『加入条件』加入选股条件,选股条件包括技术指标,动态行情,基本面数据。 『加入排序』加入指标的排序条件,在最下面一栏设置排序的方式和名次。 项目中的选股条件是相与的关系,必需同时满足项目内的所有条件。
启动实时策略 可以启动整个项目组,也可以仅启动其包含的某些项目,在要启动的策略组或项目名称前打
勾,然后点击查看结果。 可以选定菜单『决策』→『实时策略』 →『全部策略』启动通过上述方法选择好的项目组或
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6.4 分时DDX指标
分时 DDX 帮助抓短线即将爆发的股票,为短线买卖点的确立提供很高的参考价值。分时 DDX 的 计算思路和日线 DDX 一样,每一个柱子代表这一分钟大单买入净量占流通盘的比例。如下图所示, 粉红色的指标线则是当天所有分钟 DDX 的累积值变化曲线,代表当天大单买卖净量比例的变化情况, 理论上与日线 DDX 指标值相等。
图 6.4-2 如图是保利地产 08 年 6 月 12 日的分时走势,当日大盘下跌 66.7 点,盘中临近两点半的时候,由
地产股带动了一波小反弹。通过分时 DDX 我们可以发现,事实上在反弹之前几分钟 DDX 指标就出现 了较密集的大单净买入信号。
下表是我们整理的原始数据和计算的复利收益数据:
策略实施日
2007 年 2 月 27 日 2007 年 2 月 28 日 2007 年 3 月 1 日 2007 年 3 月 2 日 2007 年 3 月 5 日
次日 20 只股票 大盘同期 收盘平均涨幅% 涨幅%
9.34 3.94 4.67 -2.91 0.63 1.23 0.81 -1.63
-0.64 1.97
DDX 策略复利 大盘复利 收益率% 收益率%
9.34 3.94 14.45 0.92 15.17 2.16 16.10 0.49 15.36 2.47
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第七章 DDE决策系统的综合评测
DDE 决策系统因其模型科学,实战有效,使用方便深受投资者青睐,已成为众多投资者实战决策 的重要工具。而通过对DDX指标初期实战价值的发现的基础之上,在DDE决策系统推出一周年之际, 我们又对其面市一年多来的运行情况进行了全面的测试,并对测试结果进行了比较全面的分析,期待 为投资者更好的应用 DDE 决策系统提供帮助。
7.1 分析方法
DDX 指标是 DDE 决策系统的核心指标之一,它的市场含义是大单买入量减去大单卖出量占流通 盘的比例。通过 DDX 指标的分析研究对于 DDE 决策系统的评测是具有很强参考意义的。本次分析采 用常用的统计学分析模型进行了测试分析。
分析分为两部分:
一、每日 DDX 数值排行前 20 名的股票第二日的平均收益和风险特征,并和上证指数相比对,以 验证 DDX 的有效程度。
二、绘制上述方法的复利收益曲线,和上证指数收益率曲线相比对,揭示 DDE 决策的长期收益特 征。
7.2 基础数据整理
我们是从 2007 年 2 月 27 日开始数据跟踪工作的,到 2008 年 5 月 26 日共 15 个月,时间跨度 较长,并经历了典型的上涨和下跌行情,期间上证指数涨幅 10.02%,振幅 68.75%,上证指数的复 利收益为 15.58%,而 DDX 策略的复利收益为 3872%。当然这并不代表用户据此操作的真实收益 率,其中并没有考虑交易成本和市场冲击成本,仅仅证实了 DDX 策略能够获得远高于市场的平均 水平的收益。
2007 年 3 月 6 日 2007 年 3 月 7 日 2007 年 3 月 8 日 2007 年 3 月 9 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 2007 年 5 月 8 日 2007 年 5 月 9 日
3.53 1.99 3.33 1.09 1.71 0.34 3.39 0.58 1.81 0.33 3.24 -1.97 3.20 1.56
-1.90 0.72 3.89 2.87 3.63 0.59 2.73 0.83 1.03 0.45 3.27 0.1 2.69 1.58 2.97 0.51
-0.96 1.09 -3.59 0.77 2.07 -0.42 2.68 2.16 3.62 1.19 2.87 0.01 1.95 0.84 2.65 0.13 2.36 2.27 0.30 1.33 0.43 1.48 4.42 1.02 -0.10 -0.36 5.17 2.22 5.03 0.43 3.30 0.01 -2.73 -4.52 5.43 3.92 7.58 3.53 2.10 0.26 -0.07 0.63 0.33 1.04 1.55 -0.61 4.51 2.16 5.78 2.83 3.01 1.6 1.32 0.91
19.43 23.41 25.52 29.77 32.12 36.40 40.77 38.09 43.46 48.67 52.73 54.30 59.35 63.63 68.49 66.88 60.89 64.22 68.62 74.72 79.74 83.24 88.10 92.54 93.11 93.94
102.52 102.31 112.77 123.48 130.85 124.55 136.74 154.69 160.03 159.85 160.71 164.75 176.69 192.68 201.49 205.47
4.51 5.65 6.01 6.62 6.98 4.87 6.50 7.27
10.35 11.00 11.92 12.43 12.54 14.32 14.90 16.15 17.05 16.55 19.07 20.49 20.50 21.51 21.67 24.43 26.09 27.95 29.26 28.79 31.65 32.22 32.23 26.26 31.20 35.84 36.19 37.05 38.47 37.63 40.60 44.58 46.89 48.23
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日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
日 日 日 日 日
2.08 -0.69
2.57 0.61 -1.00 -3.64 3.13 2.23 2.25 1.56 2.18 -0.45 6.18 1.04 2.24 0.94 2.47 1.54 2.10 -0.54 0.90 0.69 3.94 2.21 1.78 1.47 -6.03 -6.5 3.22 1.4 -5.57 -2.65 -7.76 -8.26 4.30 2.63 3.60 0.24 4.16 3.03 4.11 0.57 3.46 2.11 5.39 1.91 4.46 2.56 0.09 -1.47 2.53 0.43 3.09 2.92 2.86 0.38 -3.41 -2.07 2.63 1.18 -5.69 -3.29 -5.76 -3.68 -0.16 0.82 3.24 2.65 -6.30 -4.03 -3.92 -2.47 5.62 0.41 2.76 1.65 -0.78 -2.14 -4.86 -5.25 7.26 4.58 5.30 2.69
211.83 219.84 216.64 226.55 233.90 241.18 262.27 270.38 279.53 287.50 290.99 306.39 313.62 288.68 301.20 278.85 249.45 264.48 277.60 293.31 309.47 323.64 346.48 366.39 366.81 378.62 393.41 407.52 390.21 403.11 374.48 347.15 346.43 360.90 331.86 314.93 338.25 350.36 346.87 325.13 355.99 380.16
47.21 48.10 42.71 45.90 48.17 47.51 49.04 50.44 52.76 51.93 52.98 56.36 58.66 48.35 50.42 46.44 34.34 37.88 38.21 42.39 43.21 46.23 49.02 52.83 50.59 51.24 55.65 56.24 53.01 54.81 49.72 44.21 45.39 49.25 43.23 39.69 40.27 42.58 39.53 32.21 38.26 41.98
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日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
日 日 日 日 日 日 日
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
-0.75 -0.78 0.11 0.33 2.67 1.3 0.55 -0.04
-0.60 -2.36 3.05 1.94 0.96 0.87 0.54 -0.44 2.52 3.73 6.05 3.81 1.71 -0.07 2.94 2.7 2.85 0.52 4.11 -0.03 3.32 2.2 2.05 0.68
-5.11 -3.81 5.16 2.49 3.45 3.47 4.21 1.48 1.24 0.5 0.01 0.26 1.14 1.95
-0.57 -0.1 2.58 1.49 1.23 1.09 1.33 -0.06 2.16 -2.14
-0.46 -2.28 3.43 5.33 2.04 1.03 2.80 0.5 1.93 1.05
-0.42 1.49 3.48 0.83 0.68 0.87 0.22 -1.64 3.70 1.14 9.30 0.99 2.82 1.96
-0.67 -0.51 2.15 0.31
376.54 377.06 389.80 392.49 389.52 404.42 409.28 412.03 424.91 456.67 466.17 482.80 499.40 524.02 544.71 557.92 524.29 556.47 579.12 607.71 616.50 616.59 624.77 620.66 639.23 648.29 658.26 674.68 671.08 697.49 713.78 736.59 752.71 749.11 778.70 784.67 786.60 819.43 904.94 933.25 926.29 948.36
40.87 41.34 43.17 43.12 39.74 42.45 43.69 43.06 48.39 54.05 53.94 58.10 58.92 58.87 62.37 63.47 57.24 61.16 66.75 69.22 70.06 70.50 73.83 73.66 76.24 78.16 78.06 74.25 70.27 79.35 81.20 82.10 84.01 86.76 88.31 89.95 86.83 88.96 90.83 94.57 93.58 94.18
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日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
日 日 日 日 日 日
1.83 1.56 0.49 -2.16 5.34 1.46
-4.32 -4.51 4.77 1.15 3.42 1.95 3.56 0.93 4.39 2.06 1.45 0.07 0.48 -0.55 1.25 1.39 0.96 -0.28 0.83 0.56
-1.33 -1.08 -1.60 -1.61 0.20 -1.33 2.49 -2.64 0.91 2.53 1.43 0.41 0.15 0.97 0.99 2.46 0.09 -0.17 3.20 2.15 -0.17 1.03 -0.04 -0.92 0.23 -3.5 -0.38 -0.12 -1.19 -2.59 -0.21 1.87 -2.32 1.21 -4.62 -4.8 0.09 0.49 2.49 2.83 2.55 2.6 3.55 0.98 -1.59 -0.68 -0.92 -2.31 1.03 -2.48 2.02 -1.74 -0.70 1.18 -1.78 -4.85 -0.95 -0.27
972.76 .25 1.53 6.56 1.12 9.76 2.92 4.58 8.90 0.17 4.94 6.58 9.35 7.13 1.97 0.27 6.67 2.59 3.86 2.10 3.83
97.21 92.95 95.77 86.94 89.09 92.77 94.57 98.57 98.71 97.62
100.37 99.81 100.92 98.75 95.55 92.95 87.86 92.61 93.40 95.28 100.08 99.74 104.04 106.14 104.24 97.09 96.86 91.76 95.34 97.71 88.22 89.14 94.49 99.55 101.51 100.13 95.51 90.66 87.35 89.56 80.36 79.88
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