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守望者1991 发表于
我在做双变量VAR模型 请问楼上高手们 我先做ADF检验 一个变量一阶单整一个变量二阶单整 我能做VAR么&&做VAR ...可以做VAR模型，但两个非同阶单整的变量不能做协整检验。
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没有过不了的桥
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haoyun010 发表于
本人认为，协整检验时需要内生变量的差分项个数，而我们根据VAR模型得到了内生变量的滞后期，前者需要的是 ...那为什么你说是3阶呢？
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whudim 发表于
那为什么你说是3阶呢？VAR模型得到了内生变量的滞后期为４　，显然协整检验滞后期为３
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AIC和SIC等方法终究只是统计方法，很多检验都有自己的优势和劣势，而且很多检验之间并没有一定的关系，都是从不同的方面来分析问题的，所以不存在一种一定正确的检验方法，我们选择我们最需要的方法来分析问题，对于滞后期选择，我们通常的做法是选择检验通过最多的滞后期。比如说四阶滞后有三个检验选择了它，是检验选择最多的，所以选择四阶，当然你也有其他理由选择其他滞后阶，不存在绝对正确的选择方法，不要盲目迷信检验，只可做参考，我说的也只做参考，不一定对
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楼上，双变量的VAR，最好不用ADF检验，效果不好。这种情况我也遇到过，不过我通过提高显著水平由5%提高到1%，都成二阶单整了。不知道你的数据能否做成这样？呵呵（馊主意，仅供参考！）
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ajun98tz02 发表于
楼上，双变量的VAR，最好不用ADF检验，效果不好。这种情况我也遇到过，不过我通过提高显著水平由5%提高到1% ...谢谢
单位根检验得到的是二阶单整
就是不知道后面的计算中怎么确定滞后期
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whudim 发表于
单位根检验得到的是二阶单整
就是不知道后面的计算中怎么确定滞后期录入数据并保存好，点击EVIEWS软件主页面窗口“quick”选项，在下拉菜单项中选择“Estimate VAR。。。”选项，单击之，出现新的页面。新页面中五块内容，左二右三。左边上面是“VAR Type”选第一个，下面是数据区间；右上选项填写“内生变量”，右中填写“变量滞后区间”，右下是外生变量，一般选择C。
& & 我的数学功底极差，把右中“变量滞后区间”从“1 1”逐个试到“1 6”，记下输出结果中的“AIC”和“SC”的值。选择两个值同时最小的那个；若不是，则需要查似然比值确定，需要查表，在软件里输入一个函数式，具体怎么计算我记不太清了，你找本教材看看就是了。
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haoyun010 发表于
本人认为，协整检验时需要内生变量的差分项个数，而我们根据VAR模型得到了内生变量的滞后期，前者需要的是 ...大神还在吗，附件里面的这篇文章说前推一期为最长滞后期，应该跟你说的是一样的。
但下面又说确定的最优滞后期为5期，表检验的却是VAR（4），这应该怎么理解呢？
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三个变量的VAR模型怎么用？
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你用View/lag structure/lag length criteria 取不同的数，比较LR值最大的合适，重新建立VAR模型。
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Var模型内变量不平稳，但var模型是稳定的，是否可以做脉冲响应图和格兰杰因果检验，谢谢各位大神~
当检验的数据是平稳的（即不存在单位根），要想进一步考察变量的因果联系，可以采用格兰杰因果检验，但要做格兰杰检验的前提是数据必须是平稳的，否则不能做。
当检验的数据是非平稳（即存在单位根），并且各个序列是同阶单整（协整检验的前提），想进一步确定变量之间是否存在协整关系，可以进行协整检验，协整检验主要有EG两步法和JJ检验
非平稳序列很可能出现伪回归，协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系是否是 ...
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当检验的数据是平稳的（即不存在单位根），要想进一步考察变量的因果联系，可以采用格兰杰因果检验，但要做格兰杰检验的前提是数据必须是平稳的，否则不能做。
当检验的数据是非平稳（即存在单位根），并且各个序列是同阶单整（协整检验的前提），想进一步确定变量之间是否存在协整关系，可以进行协整检验，协整检验主要有EG两步法和JJ检验
非平稳序列很可能出现伪回归，协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系是否是伪回归，即检验变量之间是否存在稳定的关系。所以，非平稳序列的因果关系检验就是协整检验。
如检验不协整，说明没长期稳定关系，可以做VAR模型，但是模型建立后要做
稳定性分析：做AR根的图表分析，如所有单位根小于1，说明VAR模型稳定，满足脉冲分析及方差分解所需条件之一，故还是能做脉冲分析的。
比较啰嗦，望采纳！
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朽木shawn 发表于
当检验的数据是平稳的（即不存在单位根），要想进一步考察变量的因果联系，可以采用格兰杰因果检验，但要做 ...实际上需要的只是脉冲响应图。做了VAR模型的AR根单位圆，都在圆里面，模型是稳定的，这是否就是说可以做脉冲了~谢谢了，完全菜鸟一个~
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eric22 发表于
实际上需要的只是脉冲响应图。做了VAR模型的AR根单位圆，都在圆里面，模型是稳定的，这是否就是说可以做脉 ...这样就可以了，我也是为了自学逛了好久的论坛，看多了加上自己动手做一做自然有点感觉。
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朽木shawn 发表于
这样就可以了，我也是为了自学逛了好久的论坛，看多了加上自己动手做一做自然有点感觉。谢谢~论坛看了好多帖子，有的说需要，有的说不需要，搞糊涂了。现在清楚了哈~论坛第一次发帖，不知道你金币收到没，没有的话我再发一次给你，你帮我大忙了哈！
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eric22 发表于
谢谢~论坛看了好多帖子，有的说需要，有的说不需要，搞糊涂了。现在清楚了哈~论坛第一次发帖，不知道你金 ...这个没注意，算了，大家都是穷人，多那几个论坛币又不能当饭吃，主要是因为刚好碰到自己稍微搞懂的问题就帮忙回复了一下，不看重回报的，重在交流
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朽木shawn 发表于
这个没注意，算了，大家都是穷人，多那几个论坛币又不能当饭吃，主要是因为刚好碰到自己稍微搞懂的问题就 ...谢谢~试了一下，确实不知怎么操作，谢谢~
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RT怎么建立VAR模型啊，我的论文是关于技术创新和出口贸易的，我们导师让我用VAR分析，可是我一点也不懂啊，应该怎么建立模型啊，是关于投入产出，投入是R&D的，产出就是专利数，哪位大神能指导一下感激不尽
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支持一下 我也不懂
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或者悬赏吧&&有人会答你的 呵呵
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一般用Eviews，导入数据，设置好变量，Quick里面找到VAR，然后输入你设置的变量名称，解释变量被解释变量都输入，然后选择滞后阶数，看看Views----Lag structure--AR graph里面以单位根落入圆中为平稳。你找本操作的书看看吧。个人认为高铁梅的不错。
分析的有道理
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TA的文库&&
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看书，易丹辉《时间序列》后面有讲VAR的操作的，很快学得会。或者百度“VAR应用实例”。
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我也一直纠结着要用这个模型，后悔没有看书
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悲催签到天数: 11 天连续签到: 1 天[LV.3]偶尔看看II
逍遥是最美的 发表于
一般用Eviews，导入数据，设置好变量，Quick里面找到VAR，然后输入你设置的变量名称，解释变量被解释变量都 ...如果有一个单位根刚好落在圆的边上，表示什么？
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积分 63, 距离下一级还需 22 积分
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悲催签到天数: 11 天连续签到: 1 天[LV.3]偶尔看看II
逍遥是最美的 发表于
一般用Eviews，导入数据，设置好变量，Quick里面找到VAR，然后输入你设置的变量名称，解释变量被解释变量都 ...请问是不是原序列非平稳，差分后也非平稳，取对数后非平稳，再进行差分，平稳了，然后做协整检验，通过了，想做格兰杰检验，是不是要先做VEC模型，不知道怎么做，还有，在格兰杰检验里也要选择滞后阶数，不知道如何选择滞后阶数？是用对数序列做吗？
还有另一个问题，即使格兰杰因果关系出来了，是否还有原来的经济意义？
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逍遥是最美的 发表于
一般用Eviews，导入数据，设置好变量，Quick里面找到VAR，然后输入你设置的变量名称，解释变量被解释变量都 ...解释的很详细啊~~拿来用下
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