工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金_焦点透视_新浪财经_新浪网
&&& &&正文
工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
　　 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
　　 基金托管人：股份有限公司
　　 报告送出日期：二一五年四月二十日
　　 §1 重要提示
　　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　 本报告中财务资料未经审计。
　　 本报告期自日起至3月31日止。
　　 §2 基金产品概况
　　 §3 主要财务指标和基金净值表现
　　 3.1 主要财务指标
　　 单位：人民币元
　　 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
　　 2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
　　 3、所列数据截止到日。
　　 3.2 基金净值表现
　　 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
　　 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
　　 注：1、本基金基金合同于日生效。截至报告期末，本基金基金合同生效不满一年。
　　 2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。建仓期满，本基金的各项投资比例应符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：股票投资占基金资产的比例为80%-95%。其中，本基金投资于本基金界定的医疗保健行业内股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
　　 3.3 其他指标
　　 §4 管理人报告
　　 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
　　 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
　　 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
　　 4.3 公平交易专项说明
　　 4.3.1 公平交易制度的执行情况
　　 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
　　 4.3.2 异常交易行为的专项说明
　　 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
　　 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
　　 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
　　 报告期内，本基金聚焦在医疗保健领域新兴方向的投资机会，包括移动医疗、医疗大数据、可穿戴设备及健康管理等代表互联网医疗转型方向的投资机会；其次，重点配置生物高科技领域的投资机会，包括基因测序、干细胞、细胞免疫治疗等新兴方向。力争将该基金打造成专业投资医疗保健前沿技术和前沿模式的基金。
　　 4.4.2 报告期内基金的业绩表现
　　 本报告期本基金净值增长率为44.28%，业绩比较基准收益率为25.14%。
　　 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
　　 医疗保健行业在中国老龄化的大背景下，属于长期成长性行业，自身发展受经济周期波动的影响较小，所以专注于寻找能够穿越经济周期的高成长性个股，来获得长期超额收益。未来无论是短中长期限，我们对医疗保健行业都维持看好的观点，在新医改逐步理顺医疗体制以及国民收入水平持续提升的大背景下，国民的医疗需求会不断会激发和释放，我们看好代表未来技术新方向和模式新方向的互联网医疗以及生物新技术两个细分领域的投资，力争用进入收获期的个股来战胜市场。
　　 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
　　 本基金在报告期内没有触及日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。
　　 §5 投资组合报告
　　 5.1 报告期末基金资产组合情况
　　 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
　　 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
　　 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
　　 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
　　 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
　　 本基金本报告期末未持有债券。
　　 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
　　 本基金本报告期末未持有债券。
　　 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
　　 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
　　 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
　　 本基金本报告期末未持有贵金属。
　　 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
　　 本基金本报告期末未持有权证。
　　 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
　　 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
　　 本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
　　 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
　　 本基金本报告期内无股指期货的投资。
　　 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
　　 5.10.1 本期国债期货投资政策
　　 本基金本报告期内无国债期货的投资。
　　 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
　　 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
　　 5.10.3 本期国债期货投资评价
　　 本基金本报告期内无国债期货的投资。
　　 5.11 投资组合报告附注
　　 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明：
　　 违规行为：振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于日接到《中国证券监督管理委员会立案调查通知书》（编号：宁稽调查通字001号），因公司涉嫌违反证券法律法规被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查（详见公司日发布在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号：）。近日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（编号：处罚字[2014]37号）。振兴生化股份有限公司未按规定披露为控股股东关联方提供担保与重大诉讼事项一案，已由我会调查完毕，我会依法拟对你们作出行政处罚。
　　 处分措施：
　　 依据《证券法》第一百九十三条之规定，我会拟决定： 对振兴生化给予警告，并处罚款40万元； 对史跃武给予警告，并处罚款20万元； 对原建民给予警告，并处罚款5万元； 对曹正民、陈海旺、任彦堂、纪玉涛、田旺林、张建华、陈树章、岳云生给予警告。
　　 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
　　 5.11.3 其他资产构成
　　 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
　　 本基金本报告期末未持有可转换债券。
　　 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
　　 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
　　 §6 开放式基金份额变动
　　 单位：份
　　 注：1.报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
　　 2.报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
　　 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
　　 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
　　 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
　　 本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。
　　 §8 影响投资者决策的其他重要信息
　　 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，自日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），主要依据由第三方估值机构(中证指数有限公司)提供的价格数据进行估值。详情请见日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站发布的《工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》。
　　 §9 备查文件目录
　　 9.1 备查文件目录
　　 1、中国证监会准予工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金募集申请的注册文件；
　　 2、《工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金合同》；
　　 3、《工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金托管协议》；
　　 4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
　　 5、基金托管人业务资格批件、营业执照；
　　 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
　　 9.2 存放地点
　　 基金管理人或基金托管人住所。
　　 9.3 查阅方式
　　 基金投资者在营业时间可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
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基金主代码４８１０１０
交易代码４８１０１０
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日２０１０年２月１０日
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额７６０，７５５，３９２．２９份
基金合同存续期不定期
投资目标通过投资高成长性的中小市值股票，追求基金资产长期稳定的增值和收益，在有效控制风险的前提下，力争持续实现超越业绩基准的超额收益。
投资策略本基金运用国际化的视野审视中国经济和资本市场，依据定量和定性相结合的方法，考虑经济情景、类别资产收益风险预期等因素，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。股票资产主要投资于中小盘股票，投资于具有高成长性、基本面良好的中小盘股票的资产占股票投资资产的比例不低于８０％。本基金将首先采用定量分析指标，筛选出成长潜力较大的中小市值上市公司。基于对公司未来业绩发展的预测，采用股息贴现模型、自由现金流折现模型等方法评估公司股票的合理内在价值，同时结合股票的市场价格，考虑市盈率、市净率等相对估值指标，选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。
业绩比较基准８０％×中证７００指数收益率＋２０％×上证国债指数收益率
风险收益特征本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金与混合型基金，属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于中小盘股票，在股票型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
项目基金管理人基金托管人
名称工银瑞信基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名朱碧艳李芳菲
联系电话４００－８１１－９９９９０１０－６６０６００６９
电子邮箱ｃｕｓｔｏｍｅｒｓｅｒｖｉｃｅ＠ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话４００－８１１－９９９９９５５９９
传真０１０－６６５８３１５８０１０－６３２０１８１６
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所
３．１．１ 期间数据和指标报告期（２０１２年１月１日 － ２０１２年６月３０日 ）
本期已实现收益－４４，２９７，９９２．７５
本期利润４，１９３，５７４．１５
加权平均基金份额本期利润０．００５３
本期基金份额净值增长率０．２６％
３．１．２ 期末数据和指标报告期末（ ２０１２年６月３０日 ）
期末可供分配基金份额利润－０．２３７０
期末基金资产净值５８０，４４８，９８１．０９
期末基金份额净值０．７６３
阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④
过去一个月－４．５１％１．００％－６．３５％０．９８％１．８４％０．０２％
过去三个月０．３９％１．０３％０．９４％０．９８％－０．５５％０．０５％
过去六个月０．２６％１．２６％４．５４％１．２６％－４．２８％０．００％
过去一年－２０．６０％１．２３％－１９．１６％１．２５％－１．４４％－０．０２％
自基金合同生效起至今－２３．７０％１．３７％－１４．４１％１．２９％－９．２９％０．０８％
姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
王筱苓本基金基金经理，曾任工银核心价值基金基金经理、工银精选平衡混合型基金基金经理、工银稳健成长股票型基金基金经理２０１１年１０月１１日－１５曾任中国银行全球金融市场部首席交易员；２００５年加入工银瑞信，曾任工银核心价值基金、工银精选平衡混合型基金、工银稳健成长股票型基金基金经理、专户投资部专户投资经理，２０１１年１０月１１日至今，担任工银中小盘基金基金经理。
资 产附注号本期末２０１２年６月３０日上年度末２０１１年１２月３１日
资 产：&&&
银行存款&３５，７５９，３１２．７９４７，６２８，１７０．８９
结算备付金&４４９，９２６．００１，８２５，７３３．８１
存出保证金&１，０００，０００．００１，３３５，２４０．０９
交易性金融资产&５４５，８４１，４２３．３９６０１，５１１，５２６．７０
其中：股票投资&４９１，２６４，９２３．３９５５２，０９９，０２６．７０
基金投资&－－
债券投资&５４，５７６，５００．００４９，４１２，５００．００
资产支持证券投资&－－
衍生金融资产&－－
买入返售金融资产&－－
应收证券清算款&８，５３６．６９－
应收利息&３０５，７３１．６４６４９，０２５．０２
应收股利&５３，９８３．８０－
应收申购款&１４５，９６３．９５２１，２２５．６５
递延所得税资产&－－
其他资产&－－
资产总计&５８３，５６４，８７８．２６６５２，９７０，９２２．１６
负债和所有者权益附注号本期末２０１２年６月３０日上年度末２０１１年１２月３１日
负 债：&&&
短期借款&－－
交易性金融负债&－－
衍生金融负债&－－
卖出回购金融资产款&－－
应付证券清算款&６０８，５８１．４０９，９１６，３９０．４４
应付赎回款&１４１，８７３．６０１２１，４２６．８５
应付管理人报酬&７３１，６５９．７６８４９，４６４．２４
应付托管费&１２１，９４３．３２１４１，５７７．３５
应付销售服务费&－－
应付交易费用&３０２，１１５．１７６０４，７０８．２２
应交税费&－－
应付利息&－－
应付利润&－－
递延所得税负债&－－
其他负债&１，２０９，７２３．９２１，３９２，７４５．１４
负债合计&３，１１５，８９７．１７１３，０２６，３１２．２４
所有者权益：&&&
实收基金&７６０，７５５，３９２．２９８４０，７０７，４９４．０３
未分配利润&－１８０，３０６，４１１．２０－２００，７６２，８８４．１１
所有者权益合计&５８０，４４８，９８１．０９６３９，９４４，６０９．９２
负债和所有者权益总计&５８３，５６４，８７８．２６６５２，９７０，９２２．１６
项 目附注号本期２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日上年度可比期间２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
一、收入&１０，８７４，６１１．３０－７７，７４６，７３０．２０
１．利息收入&９４７，５８５．８７１，２８１，６７８．９８
其中：存款利息收入&１５２，３２２．２６２１７，４７３．３７
债券利息收入&７８４，３７４．７２１，０６４，２０５．６１
资产支持证券利息收入&－－
买入返售金融资产收入&１０，８８８．８９－
其他利息收入&－－
２．投资收益（损失以“－”填列）&－３８，６３９，７８８．０４－１６，８３６，９９６．４９
其中：股票投资收益&－４３，３５７，７０７．０２－１９，２４４，２５４．５２
基金投资收益&－－
债券投资收益&９０，１６０．００－９２０，２１４．９７
资产支持证券投资收益&－－
衍生工具收益&－－
股利收益&４，６２７，７５８．９８３，３２７，４７３．００
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&４８，４９１，５６６．９０－６２，４４０，３０４．７１
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）&－－
５．其他收入（损失以“－”号填列）&７５，２４６．５７２４８，８９２．０２
减：二、费用&６，６８１，０３７．１５１６，２２３，６５０．９２
１．管理人报酬&４，６３７，６８５．６３６，４８１，６２９．００
２．托管费&７７２，９４７．５７１，０８０，２７１．４８
３．销售服务费&－－
４．交易费用&１，０６８，２６１．０８８，４６４，１３３．１５
５．利息支出&１，６５５．１６－
其中：卖出回购金融资产支出&１，６５５．１６－
６．其他费用&２００，４８７．７１１９７，６１７．２９
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&４，１９３，５７４．１５－９３，９７０，３８１．１２
减：所得税费用&－－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）&４，１９３，５７４．１５－９３，９７０，３８１．１２
项目本期２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）８４０，７０７，４９４．０３－２００，７６２，８８４．１１６３９，９４４，６０９．９２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－４，１９３，５７４．１５４，１９３，５７４．１５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）－７９，９５２，１０１．７４１６，２６２，８９８．７６－６３，６８９，２０２．９８
其中：１．基金申购款１４，６１６，６０２．６５－３，１５７，２１５．６５１１，４５９，３８７．００
２．基金赎回款－９４，５６８，７０４．３９１９，４２０，１１４．４１－７５，１４８，５８９．９８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值）７６０，７５５，３９２．２９－１８０，３０６，４１１．２０５８０，４４８，９８１．０９
项目上年度可比期间２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）９４３，０２５，４４５．５８７７，５３９，４００．８０１，０２０，５６４，８４６．３８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－－９３，９７０，３８１．１２－９３，９７０，３８１．１２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）－１４４，３６７，１４６．５６－１４，３７８，１４９．１９－１５８，７４５，２９５．７５
其中：１．基金申购款１２４，３７３，７５０．７１２，９３３，１０６．５０１２７，３０６，８５７．２１
２．基金赎回款－２６８，７４０，８９７．２７－１７，３１１，２５５．６９－２８６，０５２，１５２．９６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值）７９８，６５８，２９９．０２－３０，８０９，１２９．５１７６７，８４９，１６９．５１
关联方名称与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国农业银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司基金管理人股东、基金销售机构
项目本期２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日上年度可比期间２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费４，６３７，６８５．６３６，４８１，６２９．００
其中：支付销售机构的客户维护费１，２７０，９１７．７６１，８２１，２８６．８９
项目本期２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日上年度可比期间２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费７７２，９４７．５７１，０８０，２７１．４８
关联方名称本期２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日上年度可比期间２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行股份有限公司３５，７５９，３１２．７９１４７，８３６．９６１５，７１０，８４４．３５１７２，９０８．０１
序号项目金额占基金总资产的比例（％）
１权益投资４９１，２６４，９２３．３９８４．１８
&其中：股票４９１，２６４，９２３．３９８４．１８
２固定收益投资５４，５７６，５００．００９．３５
&其中：债券５４，５７６，５００．００９．３５
&资产支持证券－－
３金融衍生品投资－－
４买入返售金融资产－－
&其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
５银行存款和结算备付金合计３６，２０９，２３８．７９６．２０
６其他各项资产１，５１４，２１６．０８０．２６
７合计５８３，５６４，８７８．２６１００．００
代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
Ａ农、林、牧、渔业－－
Ｂ采掘业２３，４３３，０９８．８０４．０４
Ｃ制造业２３９，８２１，０９２．１３４１．３２
Ｃ０食品、饮料６０，７２２，８３８．４８１０．４６
Ｃ１纺织、服装、皮毛１７，１４５，８１７．７０２．９５
Ｃ２木材、家具－－
Ｃ３造纸、印刷－－
Ｃ４石油、化学、塑胶、塑料７，０２０，４２６．００１．２１
Ｃ５电子１，７８４，０００．０００．３１
Ｃ６金属、非金属２７，６５３，９７４．６４４．７６
Ｃ７机械、设备、仪表８４，７５２，６２３．８７１４．６０
Ｃ８医药、生物制品３４，９４５，７６６．６４６．０２
Ｃ９９其他制造业５，７９５，６４４．８０１．００
Ｄ电力、煤气及水的生产和供应业２８，７２３，０１８．２０４．９５
Ｅ建筑业４，１５２，８６５．１８０．７２
Ｆ交通运输、仓储业８，４２０，０００．００１．４５
Ｇ信息技术业１３，０８７，６４９．４１２．２５
Ｈ批发和零售贸易３８，７３４，８０４．７２６．６７
Ｉ金融、保险业４８，７０１，５８５．０４８．３９
Ｊ房地产业５８，９９１，２９５．２３１０．１６
Ｋ社会服务业１９，１３０，５１４．６８３．３０
Ｌ传播与文化产业８，０６９，０００．００１．３９
Ｍ综合类－－
&合计４９１，２６４，９２３．３９８４．６４
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
１０００８５８五 粮 液７６２，１８５２４，９６９，１８０．６０４．３０
２６００３８３金地集团３，３００，０００２１，３８４，０００．００３．６８
３０００８７６新 希 望１，３７８，８００２０，６５４，４２４．００３．５６
４００００２４招商地产８０３，２０１１９，７０２，５２０．５３３．３９
５００２４８５希努尔１，５１７，３２９１７，１４５，８１７．７０２．９５
６６０１６３３长城汽车８７９，４２７１５，６５３，８００．６０２．７０
７６００８５９王府井５３０，０００１４，５００，８００．００２．５０
８０００４１５渤海租赁１，７０５，１９７１３，０２７，７０５．０８２．２４
９６００８３７海通证券１，３００，０００１２，５１９，０００．００２．１６
１０６００６９０青岛海尔１，０４９，９９６１２，３０５，９５３．１２２．１２
序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
１０００８５８五 粮 液１４，６２８，４３０．００２．２９
２６０１６３６旗滨集团１３，３０６，３１２．４７２．０８
３６００１２３兰花科创１０，９５６，７８２．１７１．７１
４００２４２２科伦药业７，１７６，０５３．４５１．１２
５６００７３９辽宁成大７，１５５，９５１．００１．１２
６６０１００６大秦铁路６，７２３，０００．００１．０５
７０００５２８柳
工６，５０７，３１８．５９１．０２
８０００５６８泸州老窖６，２６６，７４０．８１０．９８
９６００２３６桂冠电力６，１６９，５２４．２３０．９６
１０６０１６６８中国建筑６，１４０，０００．０００．９６
１１６０１９９２金隅股份６，０８２，２０７．０００．９５
１２００００２７深圳能源５，８１８，７２８．９８０．９１
１３０００５４３皖能电力５，７９１，７７１．４２０．９１
１４００２０３８双鹭药业５，６５３，２４４．０００．８８
１５０００６９０宝新能源５，６３５，５７５．９７０．８８
１６６００９７０中材国际５，６１４，４３７．３５０．８８
１７６００５４６山煤国际５，２９７，４８３．１００．８３
１８０００６５０仁和药业５，２７４，９４０．５７０．８２
１９０００４０１冀东水泥５，０４６，７７７．４００．７９
２０６０１２１６内蒙君正４，９５０，３２８．７００．７７
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
１６０１１６６兴业银行１９，２３５，４２２．００３．０１
２０００５６６海南海药１６，５２７，６７６．４１２．５８
３０００７５９中百集团１４，６０４，８２６．４２２．２８
４６００７７０综艺股份１４，４３１，４１０．５７２．２６
５００００２４招商地产１１，４５４，１１２．８９１．７９
６０００６５０仁和药业１１，３９７，２７０．４９１．７８
７６００４０３大有能源１１，３４９，０３９．２９１．７７
８６０１６０７上海医药１１，０６４，５９３．８８１．７３
９０００８７６新 希 望９，７８１，０９６．３８１．５３
１０６００１４９ＳＴ廊发展９，４１２，９０２．６９１．４７
１１６００００９上海机场９，３３２，６８１．６９１．４６
１２６００３８３金地集团９，０９３，７５１．５５１．４２
１３３０００７９数码视讯８，７８８，４９３．３０１．３７
１４０００９１９金陵药业８，６４９，８１７．４５１．３５
１５６０１００６大秦铁路６，６９４，０００．００１．０５
１６６００４２２昆明制药６，６４７，３６８．６９１．０４
１７６０１２０８东材科技６，５２８，９２７．８４１．０２
１８６００２６６北京城建６，４８８，４５６．８５１．０１
１９６０１６６８中国建筑６，４８０，０００．００１．０１
２００００８８７中鼎股份６，４６６，７０９．０５１．０１
买入股票成本（成交）总额３０６，８４４，９０２．２９
卖出股票收入（成交）总额３７２，４０１，６５８．６３
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
１国家债券－－
２央行票据－－
３金融债券４０，１８０，０００．００６．９２
&其中：政策性金融债４０，１８０，０００．００６．９２
４企业债券９，５４０，５００．００１．６４
５企业短期融资券－－
６中期票据－－
７可转债４，８５６，０００．０００．８４
８其他－－
９合计５４，５７６，５００．００９．４０
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
１１２０３０５１２进出０５４００，０００４０，１８０，０００．００６．９２
２１１３００１中行转债５０，０００４，８５６，０００．０００．８４
３１２６００８０８上汽债５０，０００４，７８０，０００．０００．８２
４１２６０１１０８石化债５０，０００４，７６０，５００．０００．８２
序号名称金额
１存出保证金１，０００，０００．００
２应收证券清算款８，５３６．６９
３应收股利５３，９８３．８０
４应收利息３０５，７３１．６４
５应收申购款１４５，９６３．９５
６其他应收款－
７待摊费用－
９合计１，５１４，２１６．０８
序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
１１１３００１中行转债４，８５６，０００．０００．８４
持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
２２，４９１３３，８２４．８８２３，６９７，２１３．９５３．１１％７３７，０５８，１７８．３４９６．８９％
基金合同生效日（ ２０１０年２月１０日 ）基金份额总额２，３１７，６０５，６２９．４９
本报告期期初基金份额总额８４０，７０７，４９４．０３
本报告期基金总申购份额１４，６１６，６０２．６５
减：本报告期基金总赎回份额９４，５６８，７０４．３９
本报告期基金拆分变动份额－
本报告期期末基金份额总额７６０，７５５，３９２．２９
本报告期，本基金未召开持有人大会。
２、基金托管人托管部门：本报告期，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
瑞银证券１２０９，４８０，４５８．６７３０．９０％１７８，７３４．５０３１．４３％－
国联证券１１４９，３２４，５５４．９０２２．０３％１２８，０２５．２１２２．５１％－
华融证券１１３７，４９２，７９７．００２０．２８％１１１，７１３．８３１９．６５％－
红塔证券１１０４，０４７，６３８．７６１５．３５％８５，３０５．１８１５．００％－
华创证券１４８，７５９，５２５．２２７．１９％４１，３２３．５０７．２７％－
国信证券１２３，１７９，２０７．０１３．４２％１８，８３３．２８３．３１％－
西南证券１５，５４５，１９８．４００．８２％４，７１３．３３０．８３％－
国泰君安１－－－－－
长城证券１－－－－－
银河证券１－－－－－
本基金本报告期没有改聘会计师事务所。
券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
瑞银证券－－－－－－
国联证券４，８０７，５００．００１００．００％３９，６００，０００．００１００．００％－－
华融证券－－－－－－
红塔证券－－－－－－
华创证券－－－－－－
国信证券－－－－－－
西南证券－－－－－－
国泰君安－－－－－－
长城证券－－－－－－
银河证券－－－－－－
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