如何在eviews进行eviews做arma模型型

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-04-11 09:45 标签： arma garch eviews
Eviews中的ARMA模型操作_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
评价文档：
Eviews中的ARMA模型操作
上传于||文档简介
&&讲​解​了​如​何​在​E​v​i​e​w​s​中​进​行​A​R​M​A​模​型​操​作​,​简​单​易​懂
大小：112.50KB
登录百度文库，专享文档复制特权，财富值每天免费拿！
你可能喜欢中文核心期刊要目总览统计源期刊（中文核心期刊）
中国科技论文统计源期刊(科技类核心期刊）
&中国知识资源总库CNKI源期刊
CEPS中文电子期刊服务全文收录期刊
中文科技期刊数据库（全文版）统计刊
中国学术期刊文摘（中国科协主办）源期刊
中国学术期刊综合评价数据库CAJCED统计期刊
杨绍创,袁康安.ARMA模型在美元兑日元汇率的应用[J].科学技术与工程,):
ARMA模型在美元兑日元汇率的应用
ARMA model in the application of USD/JPY exchange rate
中文关键词:&&
英文关键词:
基金项目:国家自然科学基金项目（面上项目，重点项目，重大项目）
摘要点击次数:&785
全文下载次数:&319
&&&&&&ARMA模型是一种最常见的时间序列模型，它广泛的应用到各种金融行业。本文以美元兑日元的汇价为例，讨论ARMA模型在汇率变化的应用及汇价短期预测,希望为企业和投资者在进行相关决策时提供有益的参考。
&&&&&&ARMA model is one of the most important time-series, and is widely applied to various financial sector. In this paper, we study ARMA model in the application of USD/JPY exchange rate, and we gain short-term forecasts of USD/JPY exchange rate price by applying ARMA model for the empirical prices. Hope this paper can provide some help and reference for enterprises and investors in the relevant decision-makings.
你是第位访问者
版权所有：科学技术与工程编辑部
主管：中国科学技术协会&&&&主办：中国技术经济学会
Tel：(010)
E-mail：.cn
技术支持：
《科学技术与工程》入选年《中文核心期刊要目总览》（中文核心期刊）。EVIEWS差建立ARMA模型估计的初始数据ARMA模型直接预测差分数据.我如何初始数据预测呢?只能t期的预测值差+ T-1在初始数据的真正价值,功能可应用于啊?
街上寂寞°棨
p和q阶代表的顺序,即列的数量,“εt2= a0的+a1εt-12 +a2εt-22 + .+aqεt-Q2 +ηT吨a0的+a1εt12”,则数的列数中的类似.
为您推荐：
其他类似问题
扫描下载二维码EVIEWS用ARMA（1.1）—GARCH（1.1）模型加入虚拟变量估计参数问题？
我模仿一篇论文，是写利率政策调整对股市的影响，使用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型，加入虚拟变量D1，当利率调整时D1=1，其余=0，我按照他的数据试了很多遍，其他系数都差不多，可是虚拟变量的系数差很多，不知道是什么原因导致的啊，不知道是我操作的问题还是他改了数据？图片第一张是我的估计设置，第二张是我的结果，第三张是原作者的结果。他的虚拟变量系数是0.003327，而我的是0.000547！求大神指导！急！&img data-rawheight=&1280& data-rawwidth=&960& src=&/e9f1c9f447bb3d640c3ef2b_b.jpg& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&960& data-original=&/e9f1c9f447bb3d640c3ef2b_r.jpg&&&img data-rawheight=&1280& data-rawwidth=&960& src=&/bbcbf_b.jpg& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&960& data-original=&/bbcbf_r.jpg&&&img data-rawheight=&1280& data-rawwidth=&960& src=&/9f841dda3cfeebb0baa47d_b.jpg& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&960& data-original=&/9f841dda3cfeebb0baa47d_r.jpg&&
我模仿一篇论文，是写利率政策调整对股市的影响，使用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型，加入虚拟变量D1，当利率调整时D1=1，其余=0，我按照他的数据试了很多遍，其他系数都差不多，可是虚拟变量的系数差很多，不知道是什么原因导致的啊，不知道是我操作的问题还是他改了数据？图片第一张是我的估计设置，第二张是我的结果，第三张是原作者的结果。他的虚拟变量系数是0.003327，而我的是0.000547！求大神指导！急！…
题主，我觉得可能是你的虚拟变量设置有问题，我看你的截图里虚拟变量设在均值方程里了，但一般情况下虚拟变量都是设在条件方差方程里，就是在variance方框里加入d1。
已有帐号？
无法登录？
社交帐号登录

我要回帖

更多关于 arma garch eviews 的文章

 

随机推荐