请教在估计误差修正模型后vec2015 stable 3.0 激活检验的用法

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向量自回归(VAR)模型和向量误差修正(VEC)模型_理论及EVIEWS操作
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3.2 时间序列的协整检验与误差修正模型
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&&李​子​奈​高​级​应​用​计​量​经​济​学
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怎么用stata去建立面板数据的误差修正模型啊 望指教啊
载入中......
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& |主题: 48, 订阅: 1
同求 请高手赐教。。。
*-------------------------
*-7.10.3 面板误差修正模型& & -xtpmg- 命令
&&* Stata Journal 7(2): 197-208.(提供了理论和实证方面的参考文献)
&&*-简介:大N小T面板 v.s. 大N大T面板
&&*&&(1) 对于动态面板而言,两种类型的面板资料的大样本性质存在显著差异:
&&*& && &a. 大N小T面板重点关注截面特征,因此通常采用FE,RE或GMM,
&&*& && && &只允许截距发生变化,而各个截面的斜率则是相同的;
&&*& && &b. 大N大T面板则需同时关注截面和时序特征,
&&*& && && &因此斜率相等的假设可能并不合理。
&&*&&(2) 对于大N大T型面板而言,由于每个截面内部的时序都较长,
&&*& && &所以稳定性也是一个需要重点关注的问题
&&* 适用于:大 N,大 T;考虑个体固定效应;非稳定序列
好的意见建议
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同问。不知道楼主解决了没有?
同问。不知道楼主解决了没有?
本帖最后由 morefast 于
15:53 编辑
面板误差修正的命令是xtpmg,个人认为建立误差修正模型的顺序为面板单位根检验(xtunitroot)、协整检验(xtwest)、针对不同的面板类型(长面板和短面板)和具体情况选定误差修正模型,最后还可以画出脉冲响应图像。当然这仅仅是套路,具体的情况也要具体分析,不过基本上这样下来就是洋洋洒洒的一篇文章!
观点有启发
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zhgq9337 发表于
面板误差修正的命令是xtpmg,个人认为建立误差修正模型的顺序为面板单位根检验(xtunitroot)、协整检验(x ...求教,您知道建立面板误差修正模型后,如何用stata进行脉冲响应和方差分解吗?急求啊~
zhgq9337 发表于
面板误差修正的命令是xtpmg,个人认为建立误差修正模型的顺序为面板单位根检验(xtunitroot)、协整检验(x ...谢谢啦 ~~~
zhgq9337 发表于
面板误差修正的命令是xtpmg,个人认为建立误差修正模型的顺序为面板单位根检验(xtunitroot)、协整检验(x ...那请问 修正指令xtpmg怎么用 我的出现了matrix operation not found
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&&协​整​检​验​、​格​兰​杰​因​果​关​系​检​验​和​误​差​修​正​模​型​的​区​别​与​联​系
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