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量能技术指标
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macd和vmacd
macd和vmacd
VMACD是量指数平滑异同平均线。MACD称为指数平滑异同平均线。分析的数学公式都是一样的，只是分析的物理量不同。VMACD对成交量VOL进行分析计算，而MACD对收盘价CLOSE进行分析计算。 字串6
一、数学表达式
1、MACD数学公式：参数：LONG：26SHORT：12M：9
DIFF：EMA(CLOSE，SHORT)-EMA(CLOSE，LONG)；DEA：EMA(DIFF，M)；MACD：2*(DIFF-DEA)，COLORSTICK2、VMACD数学公式参数：LONG：26SHORT：12M：9 字串8
DIFF：EMA(VOL，SHORT)-EMA(VOL，LONG)；DEA：EMA(DIFF，M)；MACD：DIFF-DEA，COLORSTICK
注释：COLORSTICK给图函数，专画彩色柱状线，前面的(diff-dea)是函数的振幅值，是柱线图的包络线幅度，振幅值为正时画红线(阳线)，为负时画青色线(阴线)。当DIFF和DEA两线金叉或者死叉时，振幅为0，红线柱与蓝线柱反转。
MACD的分析思路与前面讲的DMA，PRICEOSC的分析思路是一样的，MACD采用两条EMA均线之差产生DIFF线，然后通过对DIFF线再次EMA平滑生成DEA线。而DMA线是采用采用两条MA均线之差产生DDD线，然后通过对DDD进行MA平滑生成AMA线。
为了对比方便，DMA指标重写如下：SHORT:10LONG:50M:10数学公式:DDD:(MA(CLOSE,SHORT)-MA(CLOSE,LONG));AMA:MA(DDD,M)； 字串6
假如以DDD和AMA的差值作为振幅画柱线图，可在DMA公式的最后面加上一句：2*（DDD-AMA），COLORSTICK
你就能看到DMA曲线与MACD到底有多大的差别了。之所以花了这么多篇幅讲函数问题是为了让大家领会MACD的本质，不要被柱状线所蒙蔽。DMA，PRICEOSC，MACD它们的本质是一样的，都是属于趋向指标，都是对收盘价MA处理后或者EMA处理后分别产生SHORT线和LONG线，求得这两条线之差生成“快线”，把这条“快线”再次平滑得到“慢线”。所以MACD与DMA的用法是一样的，只是分析函数，分析周期，反应快慢不一样。 字串7 二、法则：1、DIFF&0，说明EMA12&EMA26，这两条指数平滑移动平均线呈多头排列，在这种情况下：(1)假如DIFF向上，说明EMA12与EMA26的距离在增大，揭示了股价正在加速上扬，应该持股为上。同时假如DIFF&DEA，DIFF与DEA线作多头排列，DIFF曲线与DEA曲线距离在拉大，柱状线显红色并且振幅在逐渐增大，但假如DIFF(2)DIFF与DEA金叉是一个标准的买入信号。经常低位的第二次金叉意味着主升段的来临。(3)假如DIFF向下，说明EMA12与EMA26的距离在减少，揭示了股价上扬速度在缓减。同时假如在DIFF&DEA，则柱状线仍然显示红色，但柱状线振幅在缩小，短线操作应该关注；当DIFF与DEA死叉时，柱状线反转，短线应该减仓；当DIFF(4)假如DEA线与K线走势背离是上涨行情的反转信号。2、DIFF&0，说明EMA12(1)假如DIFF向下，说明EMA12与EMA26的距离在增大，揭示了股价正在加速下跌，应该坚持空仓。(2)假如DIFF向上，说明EMA12与EMA26的距离在减少，揭示了股价下跌速度在缓减。(3)假如出现了DIFF线与DEA线金叉说明股价正在回稳，股价在深跌以后有回头的迹象，是短线买入信号，但短线客该不该买进还要看成交量、MA均线以及走势形态来共同决定。(4)假如DEA线与K线走势背离是下跌行情的反转信号。
3、DIFF=0，是多空反转信号。(1)从假如DIFF线从上下穿0值线，是做长线或者波段最后的平仓信号，是多翻空的分水岭。(2)从假如DIFF线从下上穿0值线，是做中长线的或者波段的买入信号，是空翻多的分水岭。4、每次DIFF线与DEA线的金叉和死叉都要引起柱状线的反转，都时短线客的进入与出场的信号。但中长线客做波段时要注重DIFF&0时的金叉买入，在第二次死叉时或者向下DIFF过0点时卖出。5、量在价先行。先有成交量，股价才会涨。因此VMACD比MACD通常要超前一段时间。在看MACD的时候，不要忘了比较一下VMACD的走势。三、应用：串7 从周K线上看，股价主要沿MA5上升，在见顶之前，每条周阴线都缩量，说明短期缩量回调震仓，可持股。再看看VMACD和MACD，MACD是一条笔直的多头排列的曲线，近期见顶之前才死叉，应该说很漂亮；由于在上涨过程中每次短期整理缩量造成了VMACD线中的DIFF线有震荡，上涨过程中的缩量回调是好事，但都没有与DEA形成死叉，应该说价量配合得比较理想。
从日K线上看，上涨过程中的每次回调整理缩量反映在VMACD曲线上是死叉和向下行走，但每次都没有让DEA线跌破0线；而MACD线都&0，虽然金叉死叉反复出现，但股价始终沿着MA20线盘升，并且每次回调都缩量，量价配合得好，加上盘升过程中换手率保持在5%以下，比较暖和，可判定庄家出货还不是时机。进入四月下旬后，汽车板块成了热点，震荡加巨，换手率开始放大，揭示着顶部将要来到。在放量后，日VMACD已经死叉，随后成交量开始萎缩，股价不再上涨，走出了一个平台。到了5/22日MACD又死叉，并且这时VMACD的DIFF线已经小于0，绿色柱线振幅在增大，说明成交量在加速萎缩，顶部特征越来越明显。终于6/02日，MA5和MA10几乎同时死叉MA20线，这时MACD的两条线虽然还大于0，但是空头排列并且跌幅已深；而VMACD两条线不但空头排列而且都小于0，这时还不平仓只有套牢的份了。 外汇信
在MACD小于0的情况下，换手率小于2%，并且VMACD的DIFF线不大于0一般不要进场。 字串9
从周MA指标上看，上周MA5与MA10才死叉了，今天反弹，明显受到周MA10线的压制，回头的机率也不小，MA20线能支撑股价就不错了。
&四、小结：1、由于量前价后，VMACD比MACD相位要超前，是很好的量指标。在使用中这两个指标可成对使用，相互比较。2、MACD与DMA等趋向指标的原理和方法类似，不要被COLORSTICK的柱形线所蒙蔽。
VMACD量平滑异同移动平均线
再谈大牛市来临的一个准确信号：VMACD（6月26日）
本人在最近的贴子“大牛市来临的一个准确信号（6月24日）”谈到运用月线MACD指标来判断长线大牛市来临的问题，指出： 沪指月K线的MACD发出的低位金叉买入信号是一个准确率为100%的信号，月K线的MACD低位金叉前后的低点几乎都预示着一个十分重要的中长期底部，后市还会有更大的上涨。现在，2003年6月，沪指月K线的MACD即将发出的低位金叉买入信号，这是大牛市来临的一个准确信号!深成指月K线的MACD已经在今年4月就已经发出了低位金叉买入信号!。 这里再介绍一个更准确的信号：VMACD(以成交量为权数的MACD指标)。 VMACD又叫量平滑异同移动平均线，专门用于衡量量能的发展趋势，属于量能趋向指标，这种指标仅在一些先进的软件系统中配置，一般的老八股软件中是没有的。 简单地说，VMACD指标，成交量取代了传统的以价格为权重的分析模式，较MACD指标更敏感一些，更能有效地反映市场趋势的变化。 现在来看看上证综指的月K线吧，如下图所示： 可以清楚地看出，阶段低点附近的VMACD的月线二度金叉信号是多么的准确!股指经过相当幅度和时间后的二度金叉其实就意味着大牛市的开始!。 (1) 第一次二度金叉信号：1995年8月，VMACD的月线金叉，1996年5月，VMACD的月线二度金叉，这一次信号对应的是1996年开始的大牛市! (2) 第二次二度金叉信号：1998年4月，VMACD的月线金叉，1999年5月，VMACD的月线二度金叉，这一次信号对应的是1999年开始的大牛市! 现在是第三次了，2002年6月，VMACD的月线金叉，2003年1月，VMACD的月线二度金叉，而且另呈现底背离状态。这应该预示着现在已经处于大牛市，股指以后相当长的一段时间里，大涨小回是基本趋势! 如果算上今年4月的金叉，则是三度金叉了，这更应该是大牛市的准确信号!人们常说“身在福中不知福”，其实，殊不知有时却“身在‘牛’中不知‘牛’!”
MACD实战技法
我为股醉博客
ＭＡＣＤ零轴突破看好，飞离红色柱状体当看空，贴着红色柱状往上看好，ＤＩＦ与ＭＡＣＤ金叉当看好，ＤＩＦ平盘往上当看好；ＢＯＬＬ线窄幅平盘，突然开口往上当看好，碰上轨要回档，触下轨有反弹，中轨突破涨势强烈。 一、MACD选股实际应用1、当DIF,MACD在0轴上方，处多头市场：若DIF由下向上MACD交叉，并不代表是买入信号，应当采用高抛低吸的策略。一般情况下，在交叉产生后的第二天或第三天，会有一个回调低点，此刻可买入；若DIF由上向下交叉MACD时，说明该波段上升行情已结束，通常还会有波象样的反弹，可借机平仓出局；若DIF第二次由下向上与MACD交叉，将有波力度较大的上升，在交叉信号产生后，当一路持股，直到DIF再次由上向下交叉MACD时，再清仓。但MACD常会与K线走势图呈背离，为熊背离。既K线走势创近期的2或3个高点，MACD并没出现相应的高点，却出现相反的走势，顶点在逐步降低。它预示着今后将有大跌行情产生。 2、当DIF与MACD于0轴下方时：属空头市场，持币为主。若DIF由下向上交叉MACD时，会产生近期的一个高点，应当果断平仓。这种信号，以反弹的性质居多。若DIF第二次由上向下交叉MACD时，预示着有一波较大的下跌，是最具杀伤力。3、在使用MACD中，注意：第一，对于研判短期顶部和底部。第二，利用周线中的MACD指标分析比日线的MACD指标效果好。 二、活用“探底器”，寻觅真底部 DIF在0轴以下与MACD金叉后没有上升至0轴以上，而是很快又与MACD线死叉，若两线再度金叉（在0轴以下）前后，30日平均线亦拐头上行，这表明底部构筑成功，随后出现一波行情的可能性较大。
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MACD 指标的实战技法 (上）
百度=forexs博客
在金融投机市场中，许多人对指标产生过兴奋、茫然，有时竟之于愤恨。此乃对技的一种理解必然经过的一个过程。对用技者而言，必须充分了解此技非彼技，一技乃一技之所其长也，既为技，必有其所短也。所以必须分析清楚一种技法，一个指标系统它最适合用的地方，这样用技者才能驾驭技而不至于被其奴役。最近整理了关于MACD的一些有实战价值的文字，其中有不少都是前人已经论述过的，偶顺手整理了下，奉献给火线这个可爱的论坛和可爱的朋友！同时感谢老财和轻帆兄弟！关于MACD的实战技法精髓：分为上下篇，上篇可用于股票市场分析，下篇可用于外汇市场分析。
上篇：第一部分一、“MACD低位两次金叉” 技术形态中至少有四类可以预测暴涨的形态。那么，技术指标中有没有预测暴涨的指标？答案是有的。首先是“MACD低位两次金叉”出暴利机会。MACD指标的要素主要有红色柱、绿色柱、DIF指标、DEA指标。其中，当DIF、DEA指标处于O轴以下的时候，如果短期内（8或13个交易日内）连续发生两次金叉，则发生第二次金叉的时候，可能发生暴涨。使用“MACD低位二次金叉”寻找短线暴涨，需注意下列事项：（一）MACD低位一次金叉的，未必不能出暴涨，但“MACD低位二次金叉”出暴涨的概率和把握更高一些。（二）“MACD低位二次金叉”出暴涨的概率和把握所以更高一些，是因为经过“第一次金叉”之后，空头虽然再度小幅进攻、造成又一次死叉，但是，空头的进攻在多方的“二次金叉”面前，遭遇溃败。从而造成多头力量的喷发。（三）“MACD低位二次金叉”，如果结合K线形态上的攻击形态研判，则可信度将提高，*盘手盘中将更容易下决心介入。也即 ：“MACD低位二次金叉”和K线形态、量价关系可以综合起来考虑，以增加确信度。
第二部分：MACD选股实际应用 在金融投资中，MACD指标作为一种技术分析的手段，得到了投资者的认知。但如何使用MACD指标，才能使投资收益达到最佳境界，却是知者甚微。技术分析作为股市一种投资分析的工具，有两大功能。首先是发现投资机会，其次则是保护投资收益不受损失。在操作中，MACD指标在保护投资者利益方面，远超过它发现投资机会的功效，MACD指标作为中长期分析的手段，它所产生的交叉信号，对短线买卖比较滞后。MACD指标属于大势趋势类指标，它由长期均线MACD，短期均线DIF，红色能量柱（多头），绿色能量柱(空头)，0轴（多空分界线）五部分组成。它是利用短期均线DIF与长期均线MACD交叉作为信号。MACD指标所产生的交叉信号较迟钝，而作为制定相应的交易策略使用效果较好，具体使用方法如下： 1、当DIF,MACD两数值位于0轴上方时，说明大势处于多头市场，投资者应当以持股为主要策略。若DIF由下向上与MACD产生交叉，并不代表是一种买入信号，而此时的大盘走势，已是一个短期高点，应当采用高抛低吸的策略。一般情况下，在交叉信号产生后的第二天或第三天，会有一个回调低点，此刻可以再行买入，达到摊低成本的目的。若DIF由上向下交叉MACD时，说明该波段上升行情已经结束，通常行情会在交叉信号产生后，有波象样的反弹，已确认短期顶部的形成，此时投资者可以借机平仓出局。在之后的调整中，利用随机指标KDJ，强弱指标KSI再伺机介入，摊低成本。若DIF第二次由下向上与MACD交叉，预示着将产生一波力度较大的上升行情，在交叉信号产生后，投资者应当一路持股，直到DIF再次由上向下交叉MACD时，再将所有的股票清仓，就可以扛着钱袋回家休息了。由于股市行情的变化多端，MACD指标常会与K线走势图呈背离的走势，通常称为熊背离。既K线走势图创出近期的第二个或第三个高点，MACD指标并不配合出现相应的高点，却出现相反的走势，顶点在逐步降低。次种现象应引起投资者的警觉，因为它预示着今后将有大跌行情产生，所以投资者宜采用清仓离场的策略，使自己的股票避免被套，资金避免受到损失。 2、当DIF与MACD两指标位于0轴的下方时，说明目前的大势属于空头市场，投资者应当以持币为主要策略。若DIF由上向下交叉MACD时，会产生一个调整低点。一般情况下，在此之后由一波反弹行情产生，这是投资者一次很好的平仓机会。若DIF由下向上交叉MACD时，会产生近期的一个高点，投资者应当果断平仓。这种信号的产生，一般以反弹的性质居多。 在空头市场中，每次反弹都应当视为出货的最佳良机。尤其需要引起注意的是，若DIF第二次由上向下交叉MACD时，预示着今后会有一波较大的下跌行情产生。通常产生的这段下跌，属于波浪理论中的C浪下跌，是最具杀伤力的一波下跌。只有躲过C浪下跌，才可以说真正在股市中赚到了钱。在空头市场经过C浪下跌以后，偶尔也会发生MACD指标与K线走势图产生背离的现象，通常称为牛背离。既K线走势图出现第二或第三个近期的低点，MACD指标并没有相应的低点产生，却出现一底高过一底的相反走势，这种现象的产生，预示着行情在今后会发生反转走势，投资者应当积极介入，因为目前的市场根本没有风险。 3、当MACD指标作为单独系统使用时，短线可参考DIF走势研判。若DIF由上向下跌穿O轴时可看作大势可能步入空头市场，预示着大势将走弱，应当引起投资者的警觉。在空头市场中，投资者承受的风险高于收益。若MACD由上向下跌空O轴时，确认大势进入空头市场。投资者应采用离场观望的策略，以回避市场风险，使牛市中赚到的利润得到保障。若DIF由下向上穿越O轴时，可看作大势可能布入多头市场。预示着大势将走强，*作上应部分资金参与。若MACD由下向上穿越O轴时确认大势进入多头市场。投资者可以大胆持股，积极介入。在多头市场中，获得的收益高于承担的风险。 4、在MACD指标中，红色能量柱和绿色能量柱，分别代表了多头和空头能量的强弱盛衰。它们对市场的反应，要比短期均线DIF在时间上提前。在MACD指标中，能量释入的过程，是一个循序渐近的过程，通常是呈逐渐放大的。在东方哲学中讲求，”阳盛则衰.阴盛则强”.在使用能量柱时,利用红色能量柱结合K线走势图就得出,当K线走势图近乎90度的上升,加之红色能量柱的快速放大,预示着大势的顶部已近.尤其是相邻的两段红色能量柱产生连片时,所爆发的行情将更加迅猛.反之,在空头市场中,这种现象也成立.在熟悉了这种手法后,对投资者逃顶和抄底将大有益处。 5、在使用MACD指标过程中，有两点需要注意，第一，MACD指标对于研判短期顶部和底部，并不一定可信，只有结合中期乖离率和静态钱龙中的ADR指标，才可以判定。第二，利用周线中的MACD指标分析比日线的MACD指标效果好。
总之，在使用MACD指标时必须判定市场的属性。即目前的市场是多头市场，还是空头市场。根据不同的市场属性，采取不同的操作策略，以回避风险，保障利润的目的。具体操作中,MACD的黄金交叉一般是重要的买入时机.首先,就其要点分析,当DIF和MACD两线在0轴之下且较远时由下行转为走平,且快线DIF上穿慢线MACD形成的金叉是较佳的短线买入时机,但必须注意DIF和MACD距离0轴远近的判断主要根据历史记录作为参考.而发生在0轴之上的金叉则不能离0轴太远,否则其可靠性将大大降低.比较倾向于在红海洋既红柱连成一片区,在0轴上方DIF正向交叉MACD形成金叉,其中线可靠性较好.同时这也符合强势市场机会多,弱势市场难赚钱的股市道理.
第三部分：活用“探底器”，寻觅真底部 在此介绍一种利用MACD与30日均线配合起来寻找底部的办法，可剔除绝大多数的无效信号，留下最真最纯的买入信号。其使用法则：MACD指标中DIF线在0轴以下与MACD线金叉后没有上升至0轴以上，而是很快又与MACD线死叉，此时投资者可等待两线何时再重新金叉，若两线再度金叉（在0轴以下）前后，30日平均线亦拐头上行，这表明底部构筑成功，随后出现一波行情的可能性较大。利用MACD指标与30日均线，犹如底部的“探测器”，两者结合起来，无论“真底”藏在何方，都能较轻易地探测出。
第四部分：MACD背驰深探——MACD背弛抄底法（一）：基础要点篇 MACD指标是最著名的趋势性指标，其主要特点是稳健性，这种指标不过度灵敏的特性对短线而言固然有过于缓慢的缺点，但正如此也决定其能在周期较长、数据数目较多行情中给出相对稳妥的趋势指向。若以此类推，将MACD在周相对较长的分时图如15分钟以上中尤其是在交易日午市运用，则可化长为短，成为几个 交易内做短线的极佳工具。值得注意的是，在现在的钱龙系统里，快速参数多取12日，慢速参数多取26日，这是因为中国股市在早期是一周6个交易日、一月平均26个交易日而如此沿袭下来，投资者可改为10和22。但基本差别不大，所以，之后也没引起重视而一直沿袭至今。指标背离原则是整个MACD运用的精髓所在，也是这个指标准确性较高的地方。其中细分为顶背弛和底背弛。 其基础要点如下： 1、背弛形成原理：往往是在市场多空中一方运行出现较长时期后出现的（图象上即为DIF和DEA交叉开口后呈近平行同向运行一段时间），因为这代表一方的力量较强，在此情况下往往容易走过了头，这种股价和指标的不对称就形成了背弛！如大盘在去年11月份到年初双头过程中就出现了明显的顶背弛。 2、背弛原点取值十分重要，强调要具有明显的高（低）点性！注意要在同一上升（下降）趋势里中取值，且在最高（低）点之后运行一段（一般在下跌末段、股价与指标出现第三浪低点）后才出现原点； 3、连续性原则。 注意：1、必须在复权价位下运用指标；2、停牌阶段指标运动失效；3、涨跌停板指标失效。背弛是一种能量积累过程，只有震荡交易才能利于能量的积累与转换！故此，停牌期间MACD指标容易失灵！就形成方式看，只有以股价震荡盘升（跌）方式形成的背弛具有较高的判顶（底）信号，那种指标暴涨（跌）后形成的背弛往往是反弹（回调）行情。因为只有逐步震荡的方式才能是能量完全释放完毕而确立顶（底）部，但的方式却使市场一方扩大了发挥的范围，其之后至少还会出现多次背弛才能真正反转。
第五部分:MACD背弛抄底法（二）：底背弛三大常性 1、事不过三。 在大跌行情中，底背弛低点后连续出现2次顺次的背弛时，基本可以确定下跌行情已快结束。但此时往往由于空头力量的顽强而向下假突破，指标也随其突破，虽然有可能打穿前两次背弛的底部，也即相对前两次没有形成背弛，但其和最初的背弛原点仍是形成了背弛，而且是第三次背弛，操作上反而可大胆反手操作抄底。三背弛后的反转行情幅度往往较大且安全性高，其中暴涨后期需要连续的大量支持。近期的ST板块个股在下跌过程中的60分钟图就形成了明显的三背弛，从而也支持其反弹行情的展开。 2、对称原理。 在股市中，对称原理的存在面很广，MACD背弛也不例外。一般而言，出现底背弛尤其是多次背弛之后的行情见顶多以成交或者股价顶背弛结束。因为底背弛代表能量的过分集中，在反弹行情展开后压抑的能量容易产生报复行情，而强大的惯性作用也就往往容易造成顶背弛。大盘反弹后3月5月构筑的平台中形成的顶 背弛其实就是就是对去年8月到今年2月形成的三大背弛的对称。 3、形态分析。 MACD属于趋势性指标，而传统形态分析中绝大部分也都是根据趋势理论逐步总结出来的，故此从原理上看两者有较大的共通性，这也决定了MACD底背弛也可用一般的形态理论进行分析，如头肩底、双底、三底、圆弧底、平台扎底等，此类形态分析中常用的量度幅度、阻力或支持位等评判理论也可适用，顶背弛则反 之运用。如今年年初大盘产生反弹的原因之一，就是当时MACD刚好去年8月份以来形成三重底。
第六部分：大盘背离所发出的买卖信号 ＭＡＣＤ主要用于对大势中长期的上涨或下跌趋势进行判断.当股价处于盘局或指数波动不明显时,ＭＡＣＤ发出的买卖信号不是很明显,当股价在短时间内上下波动较大时,因ＭＡＣＤ移动相当缓慢,所以不会立即对股价的变动产生买卖信号.现实当中笔者运用最多的是利用其与大盘背离所发出的买卖信号,对大盘的未来趋势作出判断.现以本次行情的见顶和近期所发出的底背离信号作一简要分析. 首先,我们来看ＭＡＣＤ在本次行情见顶时,它是何时发出第一次卖出信号的.以上证指数为例,日,当天ＭＡＣＤ明显在高位向下交叉,第一次发出卖出信号.如果留意基本面的朋友可能知道,今年一季度央行招开的全国金融工作会议中的一个主要议题就是整顿金融秩序,规范资本市场.作为投资者,如果对高层发出的规范市场信号反应迟钝的话,那是相当危险的.因此,笔者结合基本面对技术指标发出的危险信号作了果断处理,抛出所有股票离场观望(相关文章发表在当时的飞越投资论坛).之后的大盘走势也印证了这一点,不同的是,经过短期震荡后,大盘还在爬高.那么如何解释这种现象其实这个问题不难理解,大家可以观察图中对应大盘上涨时的ＭＡＣＤ走势.将光标移动到日,大盘当天的收盘超过了日,然而ＭＡＣＤ没有创出新高,相反出现了二次向下死叉,出现了顶背离,市场又一次发出了卖出信号.根据ＭＡＣＤ的应用原则,高位出现二次向下死叉,其后都将有一波较大的跌势.抛开基本面不说,如果对这个重要的卖出信号也视而不见的话,那么市场留给你的将是无尽的痛苦和折磨了. 不过市场并不是那么残忍,它给人们发出了第三次离场的信号:日,也就是公布国有股按市场价减持的前一天,ＭＡＣＤ又一次向下死叉.将三次死叉划一连线,在将大盘的三个高点作一连线就可以很清楚的看出,ＭＡＣＤ发出的强烈顶背离信号表明,大盘已是强弩之末,空中楼阁. 上述乃ＭＡＣＤ顶背离在实践中的运用.那么ＭＡＣＤ出现底背离的话,大盘将作何表现呢?日,还是以上证指数为例.这一天的ＭＡＣＤ由下向上交叉,并有红色柱状信号发出,显示大盘有走强迹象,其后大盘虽然一路走低,但是从ＭＡＣＤ走势中可以清楚的看出,其非但没有随大盘创出新低,相反却走出了逐渐向上的态势,至日,又一次由下向上出现黄金交叉.将两个低点划线连结,底背离清楚的出现在我们眼前.期间历时46个交易日.而后大盘走出了一波上升行情. 回头再看大盘现在的走势,ＭＡＣＤ又会为我们发出什么样的信号呢?咱们还是来看上证指数图: 日,这时的大盘已经进入疯熊市.然而这一天的ＭＡＣＤ第一次出现下跌以来的由下向上黄金交叉,并有红色柱状信号出现,预示大盘有可能趋强,但仅凭这一点来判断是远远不够的.再往后观察发现,大盘走势与ＭＡＣＤ又一次形成了底背离,即大盘不断走低,而ＭＡＣＤ却出现逐渐盘上的格局.从本周五的行情走势来看,ＭＡＣＤ有可能在未来几天在一次向上金叉,形成二次黄金交叉.从时间上看,目前距上一交叉点形成的日期为37个交易日,与上例底背离形成时间相差9个交易日,根据周五收盘后观察0ＡＭＶ发现,当天出现了一个涨幅达8.97％的跳高阳线,这根Ｋ线的含义大家可能都明白――有资金开始进场!如果判 断正确的话,未来几天的走势必将形成二次底背离,等待已久的市场机会又将来临.
第八部分：用MACD就能赚钱 大盘日线MACD金叉且周线KDJ的J小于0！每年做2-3次，出货在日线MACD死叉！MACD背弛抄底法（六）：背弛陷阱，任何技术工具都有其独特优势之处，但优势有时也容易转化为缺陷，而这经常也成为庄家骗线制造陷阱的入手点！ MACD背弛在应用中虽然成功率比较高，但同样存在背弛陷阱的可能。其中主要表现在：在连续暴跌后形成底背弛原点后，指标开始斜向上形成底背弛，但股价并没有因此而反弹，只是盘平甚至盘跌，而且在指标盘升到压力位后却继续向下突破，底背弛陷阱显现！值得注意的是，背弛陷阱之后再次出现的指标高级别 底背弛，这往往就是真正的底部出现。最明显的例子就是去年8月到9月大盘暴跌后在市场一片企稳反弹呼声中，指数仍盘滑且MACD指标也开始盘升，但最终仍是继续暴跌到今年年初指标再次出现高级别底背弛时，中期底部才真正出现！同理，股价在连续暴涨后也容易出现类似的顶背弛陷阱。究其原理，主要还是能量级别与指标反映程度难以配比有关。MACD运行主要特点就在于稳健性，但这恰恰暴露其在暴涨暴跌行情中的缺陷，即其对此类行情中蕴藏的能量无法靠一次性背弛就释放完毕，进而需要多次背弛或者形成更高级别背弛后，才能给出真正的反转点信号。有鉴于此，投资者在股价连续暴跌暴涨同时MACD出现大开口突破之际，仍不适宜马上应用一般背弛原理进行反转操作，最好是等待出现多次背弛并重回低点形成高级别背弛后，再动手的安全性才较高！MACD 指标的实战技法 (下）
第一部分：在开始分析MACD指标之前,我想我们必须先从思想上认同以下两点,否则以下的研究没有意义. 1)趋势在一段时间内是可以把握的; 2)每个指标都有有效的时候,没有指标会始终有效.你的作用是搞清楚指标何时有效. 先从MACD指标的公式开始: DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG); DEA : EMA(DIFF,M); MACD : 3*(DIFF-DEA), COLORSTICK; 将该公式翻译成文字如下: 第一句: DIFF=当日离差=短期(12天)均线的平滑均价 - 长期(26天)均线的平滑均价;当均线以多头形式排列时，DIFF会出现上涨，否则将出现下跌。 第二句: DEA=平均离差=(9天)当日离差的平滑均价 第三句: MACD=柱状线= (当日离差-平均离差)X放大3倍在这个公式里,短期趋势指12天,长期趋势指26天.他们的每天的当日离差平滑均价连成白线DIFF,再将9天的当日离差平滑均价连成黄线DEA.当DIFF金叉DEA线时说明:第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差大于前9天的平滑离差,趋势转入多头行情.当DIFF时死叉DEA线时说明第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差小于前九天的平滑离差,趋势转如空头行情. 由于是用均线原理做出来的，那么多头排列与空头排列是确定多空趋势的根据.0轴是多空平衡线.DIFF和DEA在零轴上方是多头行情,在零轴下方是空头行情.在零轴附近是振荡盘整行情,也就是平衡市. 平衡市是为突破后的单边市做前期准备工作. MACD其实质是改良了的均线系统,经过多次平滑,淡化了单根K线的跳动,指示了当前趋势方向.其主要特点是稳健性。这种不过度灵敏的特征对短线而言有过于缓慢的特点，所以短线操作不在本讨论范围之内. 但正是如此MACD可以过滤掉市场的无序噪音，使其在周期较大，K线数目较多的行情中给出相对稳定的趋势指向。MACD对趋势明显的市场行情发出的信号可靠性较高,而对盘整市场发出的信号可靠性较低.
第二部分：MACD有两大用法: 一. 顺势操作---金叉/死叉战法 就是追涨杀跌,在多头市场时金叉买入,在空头市场时死叉卖出. 二. 逆市操作---顶底背离战法 就是逃顶抄底,在顶背离时卖空,在底背离时买多. 在一轮多头行情中,价格是创新高后还有新高,均线是完美的多头排列,光看价格和均线似乎上涨行情会没完没了. 然而,当市场情绪完全被当前趋势所感染的时候,市场往往已经运行在第五浪了.这时侯上涨空间有限,而下行空间无限. 而用MACD的头肩顶模式(右肩背离)-----------是一帖有效的清醒剂,往往可以提醒投机者行情随时有结束的可能性. 在介绍两大操作方法之前,我们先认识如何用MACD的头肩顶图形与驱动五浪互相验证 一. MACD头肩顶 = 驱动五浪 1) MACD头肩顶:2)MACD复合头肩顶= 包含延长浪的五浪驱动. 看以下两张图:二.MACD顺势操作----如何识别有效的金叉/死叉 如果看见MACD发生金叉就买,死叉就卖的话,相信我已经没有机会写,而你也没机会看这篇文章了----早被市场消灭了. 机械的运用金叉/死叉信号来买卖还不如用投硬币来决定买卖会更省力些,而效果也不会差很多. 只有在符合一定规则之下采用MACD发出的金叉/死叉信号,才可以大大提高信号的成功率. 顺势操作是针对趋势明显的五浪行情，顺势追买/卖第三浪。不参与调整.当然在等待第三浪买卖信号出现的其间,也会漏掉很多好机会,但那些机会不属于该信号范围内,所以也不属于你我.让我们只等待属于我们的那些机会! 1) MACD零轴上方(多头市场)-------只买第一个金叉;不买第二个金叉;不卖死叉零轴上方的第一个金叉往往是第三浪的开始.那么为什么不买第二个金叉呢? 因为后面的行情是无法确定的.第二个金叉一般都是第五浪的开始(三浪延长除外),而五浪相对复杂些,可能是衰竭浪,也可能是延长浪的.只买第一个金叉的思路就是买相对确定性,放弃不确定性. 另外还有一种情况,我们将三浪行情(ABC调整)错判断成五浪行情了:结果判断错误,但因为只买第一个金叉,买点很好,即使看错,也可以赚些小钱.很多时候我们是看对行情但没赚钱或赔了钱,那是因为买点不对的原因.而掌握好了MACD的有效买点,可以做到看错也能赚小钱,看对能赚大钱. 2) MACD零轴下方(空头市场)-------只卖第一个死叉;不卖第二个死叉;不买金叉3)零轴附近(平衡市场)-------追随多空突破方向 零轴附近是平衡市,盘整市,经常有假突破后又回来继续盘整的现象,表现在指标上就是刚发生死叉了接着又发生金叉,所以信号的有效性相对多头/空头市场要低. 但平衡打破后,往往会有一段较长的趋势走势.
第三部分：MACD逆市操作----利用背离来逃顶抄底 背离的定义:指标方向为正，加速度为负。 背离的含义:趋势在同方向延续，但强度已经减弱。 背离的现象:价格创新高,指标不创新高(顶背离)；价格创新低,指标不创新低(底背离) 一)不同周期的背离 先从2004年底的美元走强开始看日图，周图，月图上同时都出现了美元指数背离的特征。4小时图和1小时图也可以找到背离得特征。 让我们从不同周期的背离看起: 1)
日线发生背离 3)
周k线发生背离如果在日线底背离是我们对趋势会反转还将信将疑的话,那么到了日周K线底背离我们就要对趋势反转半信半疑了,最后到了日月K线发生了底背离我们就要对趋势反转深信不疑了. 日图,周图,月图上先后发生了MACD底背离,这就是背离共振,标示了反转的到来. 那么是这些不同周期同时发生的背离决定了美元会由弱转强吗? ------ 错! 背离指标永远不会决定趋势, 决定趋势的只能是每根K线和K线组合本身,也就是说,只有每天的走势自己才会决定趋势. 永远是K线决定指标背离, 而背离只是反映了K线的状态-------美元指数已经弱不再弱会转强. 如果运用波浪理论来讲的话,美元指数是运行在第五大浪的第五中浪的第五小浪的第五微浪! 这些五浪同时运行完毕,将是一个大转折的开始. 或者换一个说法： 数浪低手或者对波浪了解仅仅是上升5浪,下跌3浪的人,一定已经被这么绕口的波浪打晕了. 上面讲的是大级别的反转,如果只有4小时和1小时图同时发生背离,那就是小级别的反转,在小时图表里,这样的反转可以一天或几天发生多次. 掌握好了背离的特点,可以使我们数浪低手或者不了解波浪理论的交易者也能逃顶抄底. 二) 背离的种类A)驱动背离 (B)调整背离 (A)驱动背离： 在驱动浪1/3/5浪上发生的背离,常规只会在第5浪时背离一次. 但如果驱动浪是延长浪,终结三角形,或者五浪走完后是不规则顶,这时往往会发生两次或者三次的背离。趋势越是强劲,背离次数越是多,但很少见四次或以上的背离. 驱动多次背离类型: 1)延长浪背离 2)终结三角形背离 3)不规则顶背离1)&&&&&&&& 延长浪背离 第三/五大浪都可以发生延长,下面的例子是美元2005年的走势,第三浪走延长浪,目前正在运行的第五大浪中也正在走延长浪 此主题相关图片如下： 2)倾斜三角形背离 倾斜三角形其结构就是五浪,但它的特殊之处是4浪底可以进入1浪范围. 3)不规则顶背离 就是B浪超过第五浪也会导致二次背离,因为前面第五浪已经背离一次B)调整背离 调整浪是一次背离,如果两次以上背离就说明趋势会发展成推动浪------那就不是调整浪了.1)&&&&&&&& 锯齿形调整背离 2005.09的两个月的调整浪.属于四浪调整,浪形ABC,也发生了背离. 2)平台形调整背离背离既可以用于逆势操作，也可以用于顺势操作． １）驱动浪背离＝逆势操作＝逃顶抄底 因为它总是在等待背离的第五浪完成后的反转，是典型的逃顶抄底．在日线图和４小时图中，如果趋势强劲，往往会出现延长浪里的延长浪，在指标中就表现为背离后的再背离，导致失败率较高．只有在大周期如月K线和周K线中准确率才较高． 而等待月线／周线的背离需要相当长的间隔才会发生一次－－－应验了华尔街的一句名言－－－－－机会是等来的． 激动人心的时刻并不是时刻会有的！！！ ２）调整浪背离＝顺势操作＝高抛低吸 背离一次代表调整结束，原有趋势将继续．是最好的建仓点／加仓点．如果调整浪背离二次或更多，说明调整浪发展成为驱动浪了，就是趋势的改变，需要重新数浪了．
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均线金叉死叉MACD和VMACD同步异步背离
顶背离、隔山顶背离
所谓“顶背离”，是指当股价创新高时，其对应的macd红柱却较前面的次高点时的红柱短，或者是说绿柱较前面次“上下背离买入法”是指在股价的上涨过程中，出现了横盘或下跌，移动平均线与MACDMACDDIFMACD1230305DIF
&&&&& 0005657115MACDDIF5
高点的绿柱长，这样就出现了股价不停地上涨，其对应的macd指标却不支持上涨，相反，在下跌，这就是我常说的macd与股价发生了“顶背离”，这样的新高风险就很大。
所谓“隔山顶背离”，顾名思义，就是有3个顶，中间那个顶最高，左右两个顶是次高。中间那个顶，我们就称为“山”，左右两个次高点，中间“隔”着一座“山”。前提是右边的“顶”高于左边的“顶”，右顶所对应的macd红柱却短于左顶所对应的红柱，甚至出现绿柱，或者右顶所对应的绿柱比左顶所对应的绿柱还长，这就是说，股价在（隔着中间那座山）创新高，而macd指标却不支持这种行为，反而朝着相反的方向运行，这样，隔着中间的“山”，右顶与左顶就产生了”顶背离”，这样的背离，就称为“隔山顶背离”。
从1月16日之后开始，目前还没有出现均线金叉的现象。但是注意到目前中期均线34天、55天均线都开始走平和上翘，代表短期趋势的13天均线在近期上升后也开始向上转向，此时如果大盘能在55天均线上方稳守13天时间，或者继续向上攻击超过5天，13天均线将成功与34天和55天均线产生金叉，中期趋势将得到改变。
【认识技术指标中的金叉、死叉、背离】& & 说到金叉、死叉、背离这三个技术用语，我想大部分朋友都能随便举出许多例子来，但是我想大部分人都并不是真正了解什么叫金叉、什么叫死叉、什么叫背离。1、关于金叉、死叉、交叉的区别& & 一般人常误以为短期均线上传长期均线就是金叉，而短期均线下传长期均线就叫做死叉，其实这是一种误区。所谓的金叉或者死叉是带有趋向性的，是一种趋势的反映，严格的意义上说，如果均线之间交汇叫做交叉，而当短期均线和长期均线同向发生交叉时候才叫做金叉或死叉。& & 见上图例一中的07年6月14日，13天均线下穿34天均线，此时34天均线趋势向上，13天均线向下，两条均线的趋势不同向，这里就不能叫做死叉而是交叉。07年7月6日的情况一样。& & 又如08年1月9日，13天均线上穿34天均线，但是两条均线趋势不同，这里同样叫做交叉。相似的例子很多，大家可以在自己的系统中找到相关例子。对于这种交叉，以1月9日的例子，此时中期趋势向下，虽然短期的13天均线向上，但并没有改变中期趋势。& & 而在07年7月26日，这种情况属于多条均线同向交叉，这就是著名的三线金叉或者金叉，这种情况下，趋势相同，呈现强烈的多头趋势，是强力做多的信号。而08年1月25日则出现了相反的情况，这种叫做三线共振死叉或者死叉，这是强力的空头信号。& & 再如07年11月的9、16、30日分别出现了三次均线交叉现象，由于这三次都是均线同向，这也叫死叉。但这种死叉是属于比较轻微的空头现象，说明趋势正在发生转变，但还不至于完全失败，这个阶段也是多空交织的一个阶段，比较容易发生剧烈的。2、关于背离和技术指标中的金叉、死叉运用& & 上面阐述了均线系统中的金叉、死叉、交叉的区别和运用，而在一些常用的技术指标中，金叉和死叉也是常出现的，但是有一点要注意，在MACD、VMACD等钝化类技术指标中，很少出现异向交叉现象，一般出现交叉都是金叉或者死叉。所以在所谓的金叉和死叉运用上，参考指标的意义并不是非常可靠的。如果要对这种情况进行改善，必须对这些钝化类技术指标进行修改，增加一些长期的指标均线，而这方面看KDJ就会有金叉、死叉、交叉的区别。& & 对于钝化类指标来说，MACD和VMACD是我常用的指标，不过当我建立了自己的分析系统后，这些指标就抛弃了。钝化类指标最大的作用是其顶部、底部的趋势钝化和趋势背离，下面就对背离部分进行讲解。& & 所谓背离，就是如股价不断上涨创新高或新低，但是MACD或者VMACD出现不再创新高或新低的情况，也就是趋势方向上发生了背道而驰的现象。& & 以图例一为例，大盘从07年5月29日创出4335高点后，直到10月16日做出6124高点，大盘不断创出新高。如果只是以MACD指标来分析，可发现MACD并没发生背离，而是同样在创新高，即使有背离，也是小级别的背离。这就是单纯使用均价类技术指标容易发生误判的重要原因，过去我也没考虑过量价关系，所以当时也曾发生过类似误判。而且使用上篇文章中的OSC（变动速率线）指标也同样没发现背离（我自己设计的威龙速率线是有背离的，嘿嘿！）& & 但是如果配合VMACD指标来看，你就会发现，虽然大盘在创新高，但量却没有创新高，所以VMACD出现了背离。而且到了6124是第三度背离，一般背离超过三次，不是见顶就是见底了。3、金叉、死叉、背离判断在实战中的综合运用& & 上面是图例二，这是大盘从4055到现在的一段，下面通过对这段行情的分析来对大盘趋势做出一个分析判断。这里涉及到交易分析系统中的分析与确认，是非常好的实战应用例子。& & 首先，从均线上看，正个过程中截止到现在（09年1月16日）为止，没有发生过任何的均线金叉现象，说明中期趋势并未发生改变。在这个过程中虽然发生过多次短期均线上穿中期均线，包括近期发生的13天均线分别上穿34天均线和55天均线的情况，但由于34、55均线依然处于向下趋势，都不是金叉。& & 下面从MACD和VMACD看，由于图中标示得非常仔细，所以只对重点进行讲解。1、从08年4月到11月大盘见到1664低点为止，这个过程中，第一个阶段出现了MACD和VMACD不同步背离现象，而真正发生中期同步背离是在08年6月18日以后才发生的，所以这里才是第一次背离。2、918行情起点，这里发生了MACD、Vmacd的第二次同步背离。3、直到08年11月6日价最低点才发生了第三次同步背离，这里需要注意的是，钝化类指标背离是以收盘价为基准的，而不是大家常认为的K线最低价。4、08年11月7日，大盘放量回升，这里出现了罕见的MACD、VMACD同步金叉的现象，这种同步叫做指标共振，而这种由于多个技术指标同时产生共振对趋势判断是非常有效的，而这里的共振确认了某个中期阶段性趋势的终结。& & 虽然上面的MACD、VMACD在08年11月7日产生了阶段性共振，但这并不代表整体大盘趋势就转变了，因为在均线上看，目前还没有出现均线金叉的现象。但是我们注意到目前中期均线34天、55天均线都开始走平和上翘，代表短期趋势的13天均线在近期上升后也开始向上转向，此时如果大盘能在55天均线上方稳守13天时间，或者继续向上攻击超过5天，13天均线将成功与34天和55天均线产生金叉，中期趋势将得到改变。（注意：后面的这段话实际是一种对技术分析的确认系统）【小结】& & 技术分析是一种非常严谨的科学，目前不少朋友认为技术分析无用，其实这种人大部分都是对技术分析一知半解的，而部分学识不深的分析师也常常使用错误的概念来进行分析，其最终结果是和市场背道而驰（搞笑的背离）。& & 我之所以写这个系列的教材，最主要的目的是给大家建立一个正确、严谨、科学的分析理念，当大家都掌握了这个理念后，只要继续以这种严谨的科学态度去学习和研究，相信资本市场只不过是我们的游乐场而已
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