请教一些关于Windwind个人版量化接口口的问题

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-12-02 08:25 标签： wind量化交易接口
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量化投资（20）
Wind量化接口与组合管理（PMS）对接方法介绍
&&&&&&&& 日，何晓彬博士主讲了“R在量化投资中的应用交流“的公开课，其中推荐了通过Wind量化接口对接PMS组合管理，实现资管分析的方法。
&&&&&&&& 为此，对其具体使用方法略做介绍
下载导出PMS组合数据的方法：
启动R插件，调出向导menu（ 命令：w.menu() ）
点击WPF图标，在下拉菜单中选择PMS
2）在左侧选择PMS组合名称
&&&&&在右上选择组合数据报表（日结算是每日资产数据，日持仓是每日持仓数据，区间统计是时间区段内资产盈亏，持仓区间统计是时间区段内按资产分类的盈亏数据）
&&&& 在右中选择报表的开始日期、结束日期、报告币种参数
&&&& 在右下选择组合数据报表返回的字段
3）在下部的运行设置中，选择“不运行”点击确定按钮，将生成对应的R语言参考语句并贴在R Console窗口中；如选择“直接运行”，生成语句同时将运行语句并输出结果
4）当语句各参数确定后，后续可以在编程过程中直接写入语句，并非每次必须使用向导menu
上传PMS组合数据方法：
调出向导menu，在WPF下拉框中选择WUPF
在左上填对应上传持仓数据的组合名称Wind账号点击确定获得结果（不运行-语句；直接运行-语句+运行与结果）同样确定语法后，可直接在编程中写入
&&&&&&&&&& 比如，每日收盘后的通过交易接口查询持仓与资金余额数据（见 注意事项2），然后上传导入到对应组合；
&&&&&&&&& 通过调整每次上传的日期，实现历史回测分析
注意事项：
上传的组合需要首先在终端的PMS界面（终端输入PMS）创建好，接口并不会自动创建不存在的组合组合上传的向导menu中，所需的证券代码如果在键盘精灵中无法找到（比如人民币资产代码 CNY），可以去掉键盘精灵勾选项，直接输入PMS组合管理是以历史截面数据方法计算，并非交易流水方法其它Wind量化接口支持的语言，matlab自带向导menu与R类似，C++、C#、VBA、Python可以使用命令生成器（Wind终端安装目录下，如C:\Wind\Wind.NET.Client\WindNET\bin，WindNavigator.exe即是），命令生成器上部有下拉语言选择，点击‘DlgShow’菜单可以打开向导menu（使用方法与R中的相同）
参考知识库
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王 燚Matlab资深技术专家计算机科学硕士学位，拥有7年的软件开发经验。后加入MathWorks担任美国公司的技术经理，专于金融建模、应用发布以及Matlab并行计算，为金融服务和保险行业的Matlab用户服务。探讨内容本次活动，共同探讨Matlab在资产配置、风险分析、衍生品对冲等金融领域的实际应用。资产配置（Asset allocation）量化投资管理将传统投资组合理论与量化分析技术结合，极大地丰富了资产配置的内涵，形成了现代资产配置理论的基本框架。它突破了传统积极型投资和指数型投资的局限，将投资方法建立在对各种资产类股票公开数据的统计分析上，通过比较不同资产类的统计特征，建立数学模型，进而确定组合资产的配置目标和分配比例。风险分析 (Risk analysis)风险量化用于衡量风险概率和风险对项目目标影响的程度，它依据风险管理计划、风险及风险条件排序表、历史资料、专家判断及其他计划成果，利用灵敏度分析、决策分析与模拟的方法与技术，得到量化序列表、项目确认研究以及所需应急资源等量化结果。衍生品对冲 (Derivatives hedging)近年来随着证券市场不断发展，金融衍生产品不断推出，做空工具不断丰富，投资的复杂程度也日益提高，其中以追求绝对收益为目标的量化对冲投资策略以其风险低、收益稳定的特性，成为机构投资者的主要投资策略之一。算法交易（Algorithmic trading）事先设计好交易策略，然后将其编制成计算机程序。利用计算机程序的算法来决定交易下单的时机、价格和数量等。程序化下单能避免人的非理性因素造成的干扰，并能更精确的下单。同时管理大量的操作，自动判断将大单分拆为小单，减小冲击成本。B-L模型（Black-Litterman Optimization）Black-Litterman模型利用概率统计方法，将投资者对大类资产的观点与市场均衡回报相结合，产生新的预期回报。该模型可以在市场基准的基础上，由投资者对某些大类资产提出倾向性意见，然后，模型会根据投资者的倾向性意见，输出对该大类资产的配置建议。新的资产配置具有符合直觉的组合及可以理解的权重配置。活动议程14:30开幕词14:35主题演讲
MATLAB在金融投资中的应用
郑志勇15:30主题演讲
MATLAB在金融领域的应用
王燚17：30结束活动报名时间：14:30—17:30地点：中国人民大学国学馆扫下方二维码填写报名信息报名审核通过后短信通知具体地址（中国人民大学国学馆）联合主办Wind资讯MathWorks人大高礼研究院3C中国财经会议金融人士的跨界交流平台金融机构的专业人士；学术机构的专家学者；标杆企业的产业专家；……都在这里学习分享、碰撞思想、跨界交流、达成共赢
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大家想不想学wind-r量化平台的
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在wind上，直接就能写交易策略，数据处理和分析，甚至直接进行交易。我觉得很好，希望能开课。
23:35 上传
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好东西，谢谢楼主分享！！！！正要找一个量化平台写策略
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这么牛逼啊，多谢分享
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大家在《培训》下面的课程调查，支持一下《r与wind量化平台》。这样就有希望开课了。
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本帖最后由 xiaoyaosharenfa 于
19:52 编辑
不明白这东西有什么好学的，就是一个数据库接口，取数据用的。甚至有自带的代码生成器来生成代码。
wind只是一个数据提供商，这并不是一个量化平台。
你在wind API上能做的就是取你需要的数据，什么数据处理和分析都是要在本地做的，如果你没有买RDF，那你还要在本地建立数据库。
交易接口因为监管要求早就停用了。
你转来这个hb，那你到底有打开看没有？
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不明白这东西有什么好学的，就是一个数据库接口，取数据用的。甚至有自带的代码生成器来生成代码。
wind只 ...
没看懂你的意思，您是觉得这个wind量化平台太简单，还是它就是个垃圾？
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