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用python的交易员的 Live －－聊聊作为一个金融外行如何入门量化交易
我是陈晓优，知乎网名：用 Python 的交易员，现在均直资产担任期权部门主管。 我在业余时间维护了一款针对国内市场的开源量化交易平台开发框架 vn.py，目前是国内用户最多的量化金融开源项目之一。上次的 Live 结束后，很多人给我留言和发私信，咨询作为一个有理科生背景或者工作经验（包括但不限于：数学、统计、计算机、物理等）的金融外行，如何才能比较快的入门量化交易。关于 Quant 如何入门 Python 的话题，我之前在知乎专栏写了一篇文章《针对 Quant 的 Python 快速入门指南》，收获 2K 多赞。但是关于金融外行如何入门量化交易，就不是三言两语能够讲得清的了，相比较于掌握一个工具的使用，学习一门全新的学科领域无疑是一项难度要高得多的挑战（想要「入坑」量化交易的朋友请一定要做好心理准备），所以决定继续以 Live 这个互动性更强的交流形式来和大家聊聊这个话题。在本次的 Live 中，我会和大家分享一些自己在金融行业和量化投资领域的成长经历，主要包括：从数量化的角度来认识金融行业的方方面面如何快速积累在投资领域生存和发展所需的各种知识如何把自己原来在理科相关的学习和工作中积累的经验知识应用到量化交易作为一名量化交易员的打怪和升级之路在定位上，本次的 Live 将会是一场主要针对非量化从业人员的快速入门课，如果你有着以下的需求，相信我的 Live 会让你有所收获：理科专业的在校大学生，希望毕业后能够进入金融机构从事量化相关工作有着多年 IT 经验的程序猿，想要转行投资领域，做量化开发或者策略研究在理工科相关的工作中积累了丰富的研究经验，希望通过量化的方式来获取较为稳定收益【传送门】PS：本篇文章的题图来源于，一个原创干货非常多的量化投资博客，强烈建议关注。版权声明：讲者在本产品上发表的全部原创内容（包括但不限于文字、音频、图片等）著作权均归讲者本人所有。未经讲者授权许可，听众用户不得以任何载体或形式使用讲者的内容。
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从零开始学习python到量化投资
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从零开始学习python到量化投资
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3秒自动关闭窗口《零起点，python大数据与量化交易》
《零起点，python大数据与量化交易》，这应该是国内第一部，关于python量化交易的书籍。
有出版社约稿，写本量化交易与大数据的书籍，因为好几年没写书了，再加上近期“前海智库·zw大数据”项目，刚刚启动。
因为时间紧，只花了半天时间，整理框架和目录。
说是v0.1版，但核心框架已经ok；从项目角度而言，完成度，已经超过70%，剩下的只是体力活。
完成全本书，需要半年以上连续时间，本人没空，大家不要再问：“什么时间可以完成。”
配合zwPython，这个已经是套完整的：大数据分析、量化交易学习教材；质素方面，相信比市面上90%的同类作品强。
有兴趣的网友，可以自己百度，编写脚本，另外可以加入Q群：(zwPython大数据量化交易).
进群后，请大家多多发言，有时间，我也会和大家互动。
zw量化实盘·魔鬼训练营&金融行业的：生存训练，Win
or Home（要么全赢，要么滚蛋）
ps，10.21,
刚才百度&没想到zwPython成了关键词：&python&量化交易的第一品牌，完全没做任何seo优化&
关于关于大数据、高频交易和AI人工智能，字王的观点一向是：
凡是无法通过“足彩数据”实盘测试的大数据方案、算法，都是在耍流氓
关于足彩的几个误区
足彩虽然容易与赌球混淆，但却是最好的大数据研究对象，没有之一
微软、百度、谷歌，目前都有专业团队，在做足彩大数据，并定期发布
说白了，足彩相当于十倍配资的股票
国内足彩的确很黑，比欧平低10%左右，
彩票的发明人和股票，据说都是同一个英国爵士
必胜足彩交易所，成立当年，获得了英国MBA商业创新大奖
高盛n年前，就开始足彩套利业务，维基百科有介绍
黑天鹅(红牛吧)足彩，是首家公开进行、实盘测试的足彩大数据模型
黑天鹅，是业内率先以：盈利率，而不是：胜率（百度目前还是），测试足彩大数据算法模型
黑天鹅算法盈利率90-95%，是目前业内最高的，比百度高约20-30%
黑天鹅(红牛吧)足彩·实盘测试·近期数据统计（）
8月,单选,胜率：59.41%(101/170),盈利率，121%,二串一(2x1),胜率：46.34%(19/41),盈利率，143.02%,
9月,单选,胜率：48.75%(39/80),盈利率，101%,二串一(2x1),胜率：35.%(7/20),盈利率，94.74%
10月,单选,胜率：64.71%(11/17),盈利率，135%，二串一(2x1),胜率：33.33%(1/3),盈利率，130%
目前已经比较稳定，盈利率应该是行业最高的，比百度强，再测试一段就OK了。
（python大数据·思维导图）
大数据，量化交易，属于目前比较前沿的IT技术，相关用户，绝大部分是非IT行业的市场管理人员和金融工作者，没有任何编程基础。
同时，更多的普通民众，在日常工作、生活、投资时，例如，购买股票、基金、足彩，也迫切需要一些专业的数据分析知识和软件，作为更加专业的投资工具。
目前，量化投资、高频交易领域，一线操盘手自己编程，将投资策略直接程序化，已经成为国际大投行的标配。
在数据处理领域，特别在量化交易方面，python已成为“统治级”编程语言。
伴随中国政府金融领域的扩张战略，以及与国际金融接轨，大量海龟派金融人员回归，有专家称，“未来五年(2020），专业投资人，不懂python编程，就像不懂英语，不会电脑操作，面临下岗的可能。”
因此，便有了这本：《零起点，python大数据与量化交易》
IT零起点，无需任何电脑编程基础，会打字、会word，就能看懂本书，利用本书配套的Python软件包，轻松学会如何利用python，对股票、足彩数据，进行专业分析，量化投资分析
投资零起点，无需购买任何专业软件，本书配套的zwPython软件包，采用开源模式，提供100%全功能、全免费的工业级数据分析平台。
配置零起点，所有软件、数据，全部采用苹果“开箱即用”模式，绿色版本，无需安装，解压即可，直接运行系统。
理财零起点，无需任何专业金融背景，采用通俗易懂的语言，配合大量专业图表，实盘操作案例，轻松掌握各种量化投资策略。
数学零起点，全书没有任何复杂数学公式，只有最基本的加减乘除，初中以上文化，即可看懂
根据作者多年一线实践经验，本书在大数据分析领域，首次提出了许多原创的、缘自一线实战的观点和理论，例如：暗数据、“小数据”理论，黑天鹅算法，大部分还附有python源码，方便读者直接使用。
此外，本书还介绍了，采用黑天鹅算法实现的，国内首个通过足彩实盘测试的大数据方案：zw足彩数据分析平台。
【补充说明】
本书内容偏重于数据分析，特别是量化交易方面的数据分析，是因为
实践工作中，除了移动、百度、阿里等超大型，数据密集型企业外，99%以上的企业，包括上市公司，并不具备，也不需要真正的TB级大数据分析软件、硬件环境，计算集群和cuda都很少
金融领域，国内A股市场，数千股票，历年裸数据合集，不超数据10G，千万级规模
目前大数据领域，尚处于萌芽阶段，算法、模型每年变化都很大，因此这方面的内容，以定性为主
大数据分析的核心，是数据分析算法，书中介绍的都是经典算法，通用性很强
&回复&：目前忙“黑天鹅”算法的实盘测试，暂时没时间写书。
急的话&自己下个zwPython&带pandas数据分析、demo演示代码，有中文教材，绿色版，解压即可，
配合目录作为大纲，自己边看边学，码码python脚本，效果更好
blog首页“置顶”有百度网盘的下载地址(6月8日&15:36)
《零起点，python大数据与量化交易》目录
第1章、大数据简介
大数据思维导图
计算统计学
并行运算框架
GPU超算平台
大数据史前模式
云计算时代
大数据主要应用领域
大数据技术流派
Hadoop生态圈
NoSQL数据库
Storm流处理分布式计算框架
SPark内存计算与通用并行计算框架
IBM数据流Stream体系
Python与大数据
Python，统治级数据编程语言
Pandas数据分析
Nltk文本语义分析
Scikit人工智能和机器学习
Numpy/scipy矢量数据和科学计算
sympy符号计算
Gpu并行超速运算
Opencv图像视频处理
TVTK/mayavi可视化计算
第2章、量化交易简介
金融工程学
计量金融学
足彩，被误解的投资模式
年收益269%的神奇投资术
第3章、小数据更酷
失败的经典：啤酒与尿布
小数剧理论
哥白尼原则
任何程序化交易系统都有“半衰期”
0与1：计算的本质
阴阳八卦易经
暗数据与全数据
帕累托分析法
分析模型比数据规模更重要
实战案例：百万社区数据库
实战案例：神奇的魔鬼英语：500单词看懂原著
实战案例：史上最强网络推广案例：惠普笔记本数码混搭
每次只解决一个问题
量化投资第一季：单一指数模型
第4章、神一般的黑天鹅算法
黑天鹅是新常态
运算速度快一个数量级
数据规模小一个数量级
全数据建模小数据匹配
黑天鹅算法PK现代与传统
与传统抽样数据库算法比较
与其他大数据方案算法比较
黑天鹅算法基本流程
数据预处理
衍生数据扩充
数据归一化
学生化残差
建立参数v知识库
建立黑天鹅判别模型库
寻找黑天鹅
第5章、Python，“统治级”数据处理语言
Python一卡通
Python常用模块
numPy数据分析
Matplotlib可视化计算
Pandas数据分析平台
内置数据分析函数
时间序列分析
股票数据分析
足彩数据分析
大数据与Python十倍速性能优化
软加速：矢量优先
软加速：cpython
SSD加速大法
KBD全内存数据库
Gpu终极加速方案
第6章、大数据十大经典算法Python版
AdaBoost机器学习迭代分析算法
Apriori关联分析算法
C4.5分类决策树算法
CART分类回归树算法
decision tree
决策树数据分类算法
EM最大期望关联分析算法
kNN 机器学习最近邻分类算法
k-means聚类分析算法
Bayes朴素贝叶斯数据分类算法
PageRank引用分析算法
SVM向量机数据分类算法
其他经典算法
Apriori框架的图挖掘算法
AGM图论节点图数据挖掘算法
FSG图论边框数据挖掘算法
Pattern-growth框架图挖掘算法
gSpan右路径扩展算法
闭合子图挖掘算法
CLOSEGRAPH图挖掘算法
闭合完全连通子图挖掘算法
CLAN图挖掘算法
Cocain图挖掘算法
FP-Growth模式树分类算法
logistic回归算法
propagation聚类算法
HMM隐性马可夫模型
第7章、数据源与在线数据采集
案例：搜索引擎链接数
案例：百度TOP100指数
案例：行业关键词与衍生关键词
案例：企业竞争情报搜集
常用在线数据API接口
第8章、从故事开始学统计
趣味统计学
尔斯伯格悖论
蒙特卡罗方法
德国坦克问题
无限猴子定理
常用统计数值编程
极值:极大值,极小值,极差/全距
均值:算术平均数,几何平均数,调和平均数,希罗平均数,加权平均数,幂平均/赫尔德平均,毕达哥拉斯平均,平均数不等式
方差等：均方差，平均差，偏度，峰度
其他统计值：累积和、总数,众数，中位数，四分位数
常用统计图表
四种基本图表：直方图Histogram，长条图Bar Chart，圆饼图/比例图Pie Chart，折线图/趋势图Line chart
金融类图表：K线图Candlestick chart，均线图Moving Average chart，布林带图Bollinger Bands，BBands
统计类图表：箱形图，双标图，标准九分图，概率图，半对数线图，散点图，茎叶统计图，统计地图
其他图表：时间轴图表，流程图，山形图Area_chart，瀑布图Waterfall chart，量化波形图Streamgraph，落差图GapChart，泡泡图Bubble chart，极区图，雷达图Radar_chart，示意地图Cartogram
第9章、从故事开始学量化交易
趣味理财学
DCA懒人理财术
兴登堡凶兆
布拉普预测
Gordon高登模型
奥卡姆剃刀与KISS法则
三种基础模型：资产配置模型，行业模型，股票模型。
四大特点：纪律性，系统性，套利思想，概率取胜
量化投资策略
量化选股：估值法，趋势法，资金法
股指期货套利：现货构建，套利定价，保证金管理，冲击成本，成分股调整
商品期货套利
统计套利：
β中性策略
期权套利：水平套利，垂直套利，转换套利，反向转换套利，跨式套利，蝶式套利，飞鹰式套利
算法交易：被动型算法交易，主动型算法交易，综合型算法交易
组合投资与资产配置
股票价差套利
衍生品套利
公司并购套利
市政债券套利
宽客兵器谱
KDB内存数据库
Quant交易数据分析平台
HFT高频交易常用策略和技术
收报机交易
低延迟策略
订单属性策略
夺取优先权
监听大买卖盘
黑池交易平台
第10章、统计学与数据分析基础
离散分布：均匀分布，二项分布，正态分布，几何分布，超几何分布，超几何分布和二项分布的关系，泊松分布，泊松分布近似，泊松试验，复合泊松分布
连续分布：均匀分布，指数分布，对数分布，伽马分布，高斯/正态分布，肥尾分布，重尾分布，正态分布和二项分布，帕斯卡分布，韦伯分布，伯努利分布
其他统计分布模式：Gamma伽玛分布，卡方分布，F分布，Β分布，β-二项式分布，稳定分布，三角形分布，联合分布，条件概率分布，柯西分布，
皮尔森卡方检定,学生t检验
零假设检验
Jarque-Bera检验
柯尔莫诺夫-斯米尔诺夫检验
迪基-福勒检验,扩张的Dickey-Fuller检定
核密度估计
其他统计分析方法
贝叶斯概率
最大似然估计
赤池信息量准则
线性回归：简单线性回归，最小二乘法，复回归分析，对数线性回归
非线性回归：逻辑回归，偏回归，自回归，ARMA自回归滑动平均模型，ARIMA差分自回归滑动平均模型，格兰杰因果关系，向量自回归模型，曲线拟合分析，分量回归，泊松回归
方差：协方差，自协方差，互协方差，均方差，异方差，偏差，SD标准差，CV标准离差率，最小方差无偏估计，最小均方差估计
方差和：SST总平方和，SSM模型平方和
R2回归系数
变异量（数）
时间序列分析
数据关联分析
常用关联参数：耦合，显著性差异，净相关，Gamma相关系数，Spearman等级相关系数，Kappa一致性系数，Kendall等级相关系数，Kendall和谐系数，Pearson相关系数，Phi相关系数，列联相关系数，四分相关系数，点二系列相关系数，二系列相关系数，皮尔逊积差系数，斯皮尔曼等级相关系数
关联分析模型：杜宾-瓦特森统计量，邻里成分分析，朴素贝叶斯分类器，PCC皮尔逊积矩相关系数，自相关函数，关联式规则，ROC曲线
数据关联度分析
三大主流方法：最小平方误差，MLE极大似然，贝叶斯相关
其他方法：MME矩关联度，Cram&r-Rao不等式，MMSE最小均方差，MAP最大后验概率，MVUE最小方差非偏关联度，BLUE最佳线性非偏关联度，非偏关联度，Particle filter，MCMC，卡尔曼滤波，维纳滤波
核心关联度函数：欧式距离，曼哈顿距离，infinity norm，马氏距离，余弦相似性，汉明距离
QT聚类算法
图论聚类算法
线性判别分析
PCA主成分分析
常用统计分析模型
布莱克-舒尔斯模型
赫尔怀特模型
马尔可夫过程
第11章、现代投资组合理论
第12章、趋势为王
趋势判断型量化投资策略
波动率判断型量化投资策略
第13章、三大基本建模策略
第14章、三大量化投资模型
单元交易模型
双元交易模型：长短线模型
三元及多元模型
第15章、组合交易策略
价值策略组合
动量策略组合
融合策略组合
混合策略组合
第16章、无风险套利交易策略
ETF套利交易策略
股指期货期现套利交易策略
国债期货套利交易策略
第17章、风险套利交易策略
阿尔法套利
第18章、交易模型主要考核指标
胜率/盈亏比率k
最大单次盈利
最大单次亏损
最大连续盈利次数
最大连续亏损次数
第19章、足彩数据分析
同注分彩法
第20章、量化投资常用实盘操作策略
第21章、日内交易
GFTD日内程序化交易策略
第22章、常用量化投资策略
阿尔法回报策略
Beta贝塔系数策略
smart beta策略
CAPM资产定价模型
crb指数模型
Dynamic Breakout 策略
EMH效率市场模型
EPS每股盈余模型
IFATS交易策略
GARCH交易模型
TWAP时间加权平均策略
Pivot Points策略
R-Breaker交易策略
VWAP成交量加权平均策略
第23章、分析图表类
K线图交易策略
美国线交易策略
开盘区间突破策略
一目均衡表交易策略
趋势线交易策略
CMI趋势性交易策略
趋势追踪选股模型
MA移动平均线策略
支撑线和压力线交易策略
n日突破交易策略
移动止赢交易策略
移动止损交易策略
牛熊线择时模型
BBands布林带交易策略
夹板交易模型
点线图交易策略
艾略特波浪理论
型态学交易策略
轴点分析策略
0轴交易策略
中点交易策略
半衰交易策略
夏普比率策略
第24章、投资指数类
BIAS乖离率交易策略
EP盈利收益率策略
Kdj交易策略
rsi 交易策略
波动率交易策略
Kurtosis峰值交易策略
Skewing偏度交易策略
Macd交易策略
WACC加权平均资本成本
ROA资产收益率
ROE股本回报率
真实波动幅度均值
累积／分布指数
第25章、其他交易策略
蝶式套利策略
三角套利策略
机会点策略
海龟交易法则
多因子选股模型
盈利预期模型
劳伦茨曲线
黄金分割点
斐波那契回调
赫斯特指数
费雪方程式
三因子模型
凯斯-席勒指数
抛物线指标
商品通道指数
OBV平衡成交量／能量潮
OMAV交易策略
价值型策略
收益型策略
m2行业轮动策略
市场情绪轮动策略
资金流选股策略
动量选股策略和反转选股策略
一致预期模型
筹码选股模型
情绪指标择时策略
有效资金择时模型
svm择时模型
swarch模型
第26章、人工智能量化交易算法
模式识别短线择时算法
rbf神经网络股价预测
基于遗传算法的新股预测
金融时序数据预测
趋势拐点预测
灰色马尔可夫链股市预测
第27章、、黑天鹅算法2.0实战
数据预处理
衍生数据扩充
数据归一化
学生化残差
建立参数v知识库
建立黑天鹅判别模型库
寻找黑天鹅
数据回溯与验证
附录，zwPython用户手册
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