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建信中证500指数增强型证券投资基金招募说明书
建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中信银行股份有限公司二〇一八年三月建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书2【 重要提示】本基金经中国证券监督管理委员会 2013 年 4 月 27 日证监许可[ 号文核准募集。本基金的基金合同于 2014 年 1 月 27 日正式生效。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《 招募说明书》 及《 基金合同》 ，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书3目 录第一部分 前言.....................................................5第二部分 释义.....................................................6第三部分 基金管理人..............................................10第四部分 基金托管人..............................................19第五部分 相关服务机构............................................23第六部分 基金的募集..............................................35第七部分 基金合同的生效..........................................40第八部分 基金份额的申购与赎回....................................42第九部分 基金的投资..............................................52第十部分 基金的财产..............................................63第十一部分 基金资产的估值........................................64第十二部分 基金的收益分配........................................69第十三部分 基金的费用与税收......................................71第十四部分 基金的会计与审计......................................74第十五部分 基金的信息披露........................................75第十六部分 风险揭示..............................................80第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................85第十八部分 基金合同内容摘要......................................87第十九部分 基金托管协议的内容摘要...............................105第二十部分 对基金份额持有人的服务...............................119第二十一部分 招募说明书的存放及查阅方式.........................122建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书4第二十二部分 备查文件...........................................123建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书5第一部分 前言《 建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》 （以下简称“本招募说明书”）依据《 中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称《 基金法》 ）、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称《 运作办法》 ）、 《 证券投资基金销售管理办法》 （以下简称《 销售办法》 ）、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称《 信息披露办法》 ）和其他有关法律法规的规定以及《 建信中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”或《 基金合同》 ）编写。本招募说明书阐述了建信中证 500 指数增强型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《 基金法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书6第二部分 释义本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1、基金或本基金：指建信中证 500 指数增强型证券投资基金；2、基金合同：指《 建信中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充；3、招募说明书：指《 建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》 及其定期更新；4、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 建信中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议》 及对该托管协议的任何有效修订和补充；5、业务规则：指《 建信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》 ；6、基金份额发售公告：指《 建信中证 500 指数增强型证券投资基金基金份额发售公告》 ；7、中国：指中华人民共和国（仅为《 基金合同》 目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）；8、中国证监会：指中国证券监督管理委员会；9、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会；10、 《 基金法》 ：指《 中华人民共和国证券投资基金法》 及立法机关对其不时做出的修订；11、 《 运作办法》 ：指《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订；12、 《 销售办法》 ：指《 证券投资基金销售管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订；13、 《 信息披露办法》 ： 指《 证券投资基金信息披露管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订；14、元：指人民币元；15、基金合同当事人： 指受基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人；16、基金管理人：指建信基金管理有限责任公司；17、基金托管人：指中信银行股份有限公司；18、基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人；19、销售机构：指建信基金管理有限责任公司以及符合《 销售办法》 和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构；20、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书7发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等；21、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为建信基金管理有限责任公司或接受建信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构；22、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称；23、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人；24、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织；25、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月；26、基金合同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期；27、基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期；28、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限；29、工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日；30、发售：指在基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金基金份额的行为；31、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买本基金基金份额的行为；32、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为；33、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为；34、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10%；35、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为；36、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作；定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式；37、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户；38、交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书8金的基金份额变动及结余情况的账户；39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日；40、 T 日：指销售机构在规定时间内受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日；41、 T＋n 日：指 T 日起第 n 个工作日（不包括 T 日）；42、基金收益：指基金管理人运用基金资产投资所得股票红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入以及因运用基金财产带来的成本或费用的节约；43、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和；44、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值；45、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数；46、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程；47、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等；48、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站及其他媒体；49、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。50、基金份额类别：指根据申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同将本基金基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，并分别计算和公告基金份额净值51、 A 类基金份额：指在投资人申购时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别52、 C 类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别53、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用。建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书9第三部分 基金管理人一、基金管理人概况名称：建信基金管理有限责任公司住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层设立日期： 2005 年 9 月 19 日法定代表人：许会斌联系人：郭雅莉电话： 010-注册资本：人民币 2 亿元建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[ 号文批准设立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司， 65%；美国信安金融服务公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司， 10%。本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《 公司法》 规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权。公司设监事会，由 6 名监事组成，其中包括 3 名职工代表监事。监事会向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。二、主要人员情况1、董事会成员许会斌先生，董事长，高级经济师，享受国务院特殊津贴，中国建设银行突出贡献奖、河南省五一劳动奖章获得者。 1983 年毕业于辽宁财经学院基建财务与信用专业，获学士学位。历任中国建设银行筹资储备部副主任，零售业务部副总经理，个人银行部副总经理，营业部主要负责人、总经理，个人银行业务部总经理，个人银行业务委员会副主任，个人金融部总经理， 2006 年 5 月起任中国建设银行河南省分行行长，2011 年 3 月出任中国建设银行批发业务总监， 2015 年 3 月起任建信基金管理有限责任公司董事长。孙志晨先生，董事，现任建信基金管理有限责任公司总裁。 1985 年获东北财经大学经济学学士学位， 2006 年获得长江商学院 EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书10人银行业务部副总经理。曹伟先生，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。 1990 年获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京分行朝阳支行行长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。张维义先生，董事，现任信安北亚地区总裁。 1990 年毕业于伦敦政治经济学院，获经济学学士学位， 2012 年获得华盛顿大学和复旦大学 EMBA 工商管理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信国际有限公司业务发展总监，信诚基金公司首席运营官和代总经理，英国保诚集团（马来西亚）资产管理公司首席执行官，宏利金融全球副总裁，宏利资产管理公司（台湾）首席执行官和执行董事，信安北亚地区副总裁。郑树明先生，董事，现任信安国际（亚洲）有限公司北亚地区首席营运官。1989 年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理，新加坡法兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监。华淑蕊女士，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。毕业于吉林大学，获经济学博士学位。历任《 长春日报》 新闻中心农村工作部记者，湖南卫视《 听我非常道》 财经节目组运营总监，锦辉控股集团公司副总裁、锦辉精细化工有限公司总经理，吉林省信托有限责任公司业务七部副总经理、理财中心总经理、财富管理总监兼理财中心总经理、副总经理，光大证券财富管理中心总经理（ MD）。李全先生，独立董事，现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。 1985 年毕业于中国人民大学财政金融学院， 1988 年毕业于中国人民银行研究生部。历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国际财务有限公司总经理助理/资金部总经理，博时基金管理有限公司副总经理，新华资产管理股份有限公司总经理。王建国先生，独立董事，曾任大新人寿保险有限公司首席行政员，中银保诚退休金信托管理有限公司董事，英国保诚保险有限公司首席行政员，美国国际保险集团亚太区资深副总裁，美国友邦保险（加拿大）有限公司总裁兼首席行政员等。 1989 年获Pacific Southern University 工商管理硕士学位。伏军先生，独立董事，法学博士，现任对外经济贸易大学法学院教授，兼任中国法学会国际经济法学研究会常务理事、副秘书长、中国国际金融法专业委员会副主任。2、监事会成员张军红先生，监事会主席。毕业于国家行政学院行政管理专业，获博士研究生学位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副主任科员、主任科员；零售业务部主任科员；个人银行业务部个人存款处副经理、高级副经理；行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理；投资托管服务部总经理助理、副总经理；投资托管业务部副总经理；资产托管业务部副总经理。 2017 年 3 月起任公司监事会主席。方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。曾任英国建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书11保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁等职务。方女士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公司机构与战略研究部总经理。 1992 年获北京工业大学工业会计专业学士， 2009 年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进会计师事务所，中瑞华恒信会计师事务所，中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、副经理，中国华电集团资本控股（华电财务公司）计划财务部经理，中国华电集团财务有限公司财务部经理，中国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理。严冰女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司人力资源部总经理。2003 年 7 月毕业于中国人民大学行政管理专业，获硕士学位。曾任安永华明会计师事务所人力资源部人力资源专员。 2005 年 8 月加入建信基金管理公司，历任人力资源管理专员、主管、部门总经理助理、副总经理、总经理。刘颖女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司内控合规部副总经理兼内控合规部审计部（二级部）总经理,英国特许公认会计师公会（ ACCA）资深会员。1997 年毕业于中国人民大学会计系, 获学士学位； 2010 年毕业于香港中文大学, 获工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师、华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。 2006 年 12 月至今任职于建信基金管理有限责任公司内控合规部。安晔先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司信息技术总监兼信息技术部总经理。 1995 年毕业于北京工业大学计算机应用系，获得学士学位。历任中国建设银行北京分行信息技术部，中国建设银行信息技术管理部北京开发中心项目经理、代处长，建信基金管理公司基金运营部总经理助理、副总经理，信息技术部执行总经理、总经理。3、公司高管人员孙志晨先生，总裁（简历请参见董事会成员）。曲寅军先生，副总裁，硕士。 1999 年 7 月加入中国建设银行总行，历任审计部科员、副主任科员、团委主任科员、重组改制办公室高级副经理、行长办公室高级副经理； 2005 年 9 月起就职于建信基金管理公司，历任董事会秘书兼综合管理部总监、投资管理部副总监、专户投资部总监和首席战略官； 2013 年 8 月至 2015 年 7 月，任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、总经理。 2015 年 8 月 6 日起任我公司副总裁， 2015 年 8 月至 2017 年 11 月 30 日专任建信资本管理有限责任公司董事、总经理， 2017 年 11 月 30 日起兼任建信资本管理公司董事长。张威威先生，副总裁，硕士。 1997 年 7 月加入中国建设银行辽宁省分行，从事个人零售业务， 2001 年 1 月加入中国建设银行总行个人金融部，从事证券基金销售业务，任高级副经理； 2005 年 9 月加入建信基金管理公司，一直从事基金销售管理工作，历任市场营销部副总监（主持工作）、总监、公司首席市场官等职务。 2015 年 8 月 6 日建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书12起任我公司副总裁。吴曙明先生，副总裁，硕士。 1992 年 7 月至 1996 年 8 月在湖南省物资贸易总公司工作； 1999 年 7 月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融机构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理等职； 2006 年 3 月加入我公司，担任董事会秘书，并兼任综合管理部总经理。2015 年 8 月 6 日起任我公司督察长， 2016 年 12 月 23 日起任我公司副总裁。吴灵玲女士，副总裁，硕士。 1996 年 7 月至 1998 年 9 月在福建省东海经贸股份有限公司工作； 2001 年 7 月加入中国建设银行总行人力资源部，历任副主任科员、业务经理、高级经理助理； 2005 年 9 月加入建信基金管理公司，历任人力资源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理。 2016 年 12 月 23 日起任我公司副总裁。4、督察长吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。5、本基金基金经理叶乐天先生，金融工程及指数投资部总经理助理，硕士。 2008 年 5 月至 2011 年9 月就职于中国国际金融有限公司，历任市场风险管理分析员、量化分析经理，从事风险模型、量化研究与投资。 2011 年 9 月加入建信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理， 2012 年 3 月 21 日至2016 年 7 月 20 日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理； 2013 年 3 月 28 日起任建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金的基金经理； 2014 年 1 月 27 日起任建信中证 500 指数增强型证券投资基金的基金经理；2015 年 8 月 26 日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理； 2016 年8 月 9 日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理； 2017 年 4 月 18 日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理； 2017 年 5 月 22 日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理； 2018 年 1 月 10 日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。6、投资决策委员会成员孙志晨先生，总裁。梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。钟敬棣先生，固定收益投资部首席固定收益投资官。李菁女士，固定收益投资部总经理。姚锦女士，权益投资部总经理。许杰先生，权益投资部副总经理。7、上述人员之间均不存在近亲属关系。三、基金管理人的职责1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书132、办理基金备案手续；3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；6、编制季度、半年度和年度基金报告；7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；9、召集基金份额持有人大会；10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；12、中国证监会规定的其他职责。四、基金管理人承诺1、基金管理人承诺严格遵守《 基金法》 及相关法律法规，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规行为的发生；2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生：（ 1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；（ 2）不公平地对待其管理的不同基金财产；（ 3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；（ 4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；（ 5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。3、基金经理承诺（ 1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；（ 2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益；（ 3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；（ 4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。五、基金管理人的内部控制制度1、内部控制的原则（ 1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。（ 2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持高度的独立性与权威性。（ 3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切实可建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书14行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。（ 4）有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通过对工作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。（ 5）防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部门，在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严格的批准程序和监督处罚措施。（ 6）适时性原则。公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。2、内部控制的主要内容（ 1）控制环境公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在董事会下设立了审计与风险控制委员会，负责对公司在经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估，对公司监察稽核制度的有效性进行评价，监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评价公司的财务表现，保证公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会，就基金投资等发表专业意见及建议。另外，在公司高级管理层下设立了风险管理委员会，负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究，制定相应的控制制度，并实行相关的风险控制措施。此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。（ 2）风险评估公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。（ 3）操作控制公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完整的业务建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书15记录，制定严格的检查、复核标准。（ 4）信息与沟通公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。（ 5）监督与内部稽核本公司设立了独立于各业务部门的内控合规部，履行监督、稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定期不定期出具监察稽核报告。3、基金管理人关于内部控制的声明（ 1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。（ 2）上述关于内部控制的披露真实、准确。（ 3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）16第四部分 基金托管人一、基金托管人基本情况名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号法定代表人：李庆萍成立时间： 1987 年 4 月 20 日组织形式：股份有限公司注册资本： 489.35 亿元人民币存续期间：持续经营批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[ 号联系人：中信银行资产托管部联系电话： 传真： 010-客服电话： 95558网址： bank.ecitic.com经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；保险兼业代理业务（有效期至 2017 年 09 月 08 日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）中信银行（ 601998.SH、 0998.HK）成立于 1987 年，原名中信实业银行，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）17银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展，中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大，于 2005 年 8 月，正式更名“中信银行”。 2006 年 12 月，以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东，正式成立中信银行股份有限公司。同年，成功引进战略投资者，与欧洲领先的西班牙对外银行（ BBVA）建立了优势互补的战略合作关系。 2007 年 4 月 27 日，中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。 2009 年，中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司（简称：中信国金） 70.32%股权。经过三十年的发展，中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一，是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性股份制商业银行。 2009 年，中信银行通过了美国 SAS70 内部控制审订并获得无保留意见的 SAS70 审订报告，表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。二、主要人员情况孙德顺先生，中信银行执行董事、行长。孙先生自 2016 年 7 月 20 日起任本行行长。孙先生同时担任中信银行（国际）董事长。此前，孙先生于 2014 年 5 月至2016 年 7 月任本行常务副行长； 2014 年 3 月起任本行执行董事； 2011 年 12 月至2014 年 5 月任本行副行长， 2011 年 10 月起任本行党委副书记； 2010 年 1 月至2011 年 10 月任交通银行北京管理部副总裁兼交通银行北京市分行党委书记、行长；2005 年 12 月至 2009 年 12 月任交通银行北京市分行党委书记、行长； 1984 年 5 月至2005 年 11 月在中国工商银行海淀区办事处、海淀区支行、北京分行、数据中心（北京）等单位工作，期间， 1995 年 12 月至 2005 年 11 月任中国工商银行北京分行行长助理、副行长， 1999 年 1 月至 2004 年 4 月曾兼任中国工商银行数据中心（北京）总经理； 1981 年 4 月至 1984 年 5 月就职于中国人民银行。孙先生拥有三十多年的中国银行业从业经验。孙先生毕业于东北财经大学，获经济学硕士学位。张强先生，中信银行副行长，分管托管业务。张先生自 2010 年 3 月起任本行副行长。此前，张先生于 2006 年 4 月至 2010 年 3 月任本行行长助理、党委委员，期间，2006 年 4 月至 2007 年 3 月曾兼任总行公司银行部总经理。张先生 2000 年 1 月至2006 年 4 月任本行总行营业部副总经理、常务副总经理和总经理； 1990 年 9 月至2000 年 1 月先后在本行信贷部、济南分行和青岛分行工作，曾任总行信贷部副总经理、建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）18总经理、分行副行长和行长。自 1990 年 9 月至今，张先生一直为本行服务，在中国银行业拥有近三十年从业经历。张先生为高级经济师，先后于中南财经大学（现中南财经政法大学）、辽宁大学获得经济学学士学位、金融学硕士学位。杨洪先生，现任中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历，高级经济师，教授级注册咨询师。先后毕业于四川大学和北京大学工商管理学院。曾供职于中国人民银行四川省分行、中国工商银行四川省分行。 1997 年加入中信银行，相继任中信银行成都分行信贷部总经理、支行行长，总行零售银行部总经理助理兼市场营销部总经理、贵宾理财部总经理、中信银行贵阳分行党委书记、行长，总行行政管理部总经理。三、基金托管业务经营情况2004 年 8 月 18 日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则，切实履行托管人职责。截至 2017 年末，中信银行已托管 144 只公开募集证券投资基金，以及基金公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、 QDII 等其他托管资产，托管总规模达到 8.06 万亿元人民币。四、基金托管人的内部控制制度1、内部控制目标。强化内部管理，确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，保证基金托管业务持续、稳健发展；加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，及时有效地发现、分析、控制和避免风险，确保基金财产安全，维护基金份额持有人利益。2、 内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行的风险控制和风险防范工作；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部内部风险控制，对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。3、内部控制制度。中信银行严格按照《 基金法》 以及其他法律法规及规章的规定，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了《 中信银行基金托管业务管理办法》、 《 中信银行基金托管业务内部控制管理办法》 和《 中信银行托管业务内控检查实施细则》 等一整套规章制度，涵盖证券投资基金托管业务的各个环节，保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）194、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等，从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全保管基金财产的物质条件，对业务运行场所实行封闭管理，在要害部门和岗位设立了安全保密区，安装了录像、录音监控系统，保证基金信息的安全；建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度，确保所托管的基金财产独立运行；营造良好的内部控制环境，开展多种形式的持续培训，加强职业道德教育。五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序基金托管人根据《 基金法》 、 《 运作办法》 、 《 信息披露办法》 、基金合同、托管协议和有关法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。如基金托管人发现基金管理人违反《 基金法》 、 《 运作办法》 、 《 信息披露办法》、基金合同和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将以书面形式报告中国证监会。建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）20第五部分 相关服务机构一、 销售机构1、直销机构本基金直销机构为本公司直销柜台以及网上交易平台。（ 1）直销柜台名称：建信基金管理有限责任公司住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层法定代表人：许会斌联系人：郭雅莉电话： 010-（ 2）网上交易平台投资者可以通过本公司网上交易平台办理基金的认购、申购、赎回、定期投资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：www.ccbfund.cn。2、代销机构（ 1） A 类基金份额代销机构：1）中国建设银行股份有限公司住所：北京市西城区金融大街 25 号办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼（长安兴融中心）法定代表人：田国立客服电话： 95533网址： www.ccb.com2）中国农业银行股份有限公司注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人：周慕冰建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）21客户服务电话： 95599公司网址： www.abchina.com3）交通银行股份有限公司办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人：胡怀邦客服电话： 95559网址： www.95559.com.cn4）中信银行股份有限公司住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座法定代表人：李庆萍客服电话： 95558网址： bank.ecitic.com5）中国光大银行股份有限公司注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心法定代表人：唐双宁客户服务电话： 95595公司网站： www.cebbank.com6）中国民生银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人：洪琦传真： 010-客户服务电话： 95568公司网站： www.cmbc.com.cn7）渤海银行股份有限公司注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号办公地址：天津市河东区海河东路 218 号建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）22法定代表人：李伏安客服电话： 95541网址： www.cbhb.com.cn8）宁波银行股份有限公司注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号法定代表人：陆华裕客户客服电话： 95574网址： www.nbcb.com.cn9）深圳众禄基金销售股份有限公司注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、 J 单元法定代表人：薛峰客户服务电话： 400-678-8887网址： www.zlfund.cn， www.jjmmw.com10）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室法定代表人：陈柏青客户服务电话： 400-076-6123网址： www.fund123.cn11）上海好买基金销售有限公司注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室法定代表人：杨文斌客户服务电话： 400-700-9665网址： www.ehowbuy.com12）上海天天基金销售有限公司注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层法定代表人：其实客户服务电话： 400-181-8188网址： www.1234567.com.cn建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）2313）和讯信息科技有限公司注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人：王莉客户服务电话： 400-920-0022网址： www. Licaike.com14）浙江同花顺基金销售有限公司注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室法定代表人：凌顺平客户服务电话： 400-877-3772网址： www.5ifund.com15）北京恒天明泽基金销售有限公司注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室法定代表人：梁越客户服务电话： 网址： www.chtfund.com16）上海汇付金融服务有限公司注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室法定代表人：张皛客户服务电话： 400-820-2819网址： www.chinapnr.com17）北京微动利投资管理有限公司注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341法定代表人： 梁洪军客户服务电话： 400-819-6665网址： www.buyforyou.com.cn18）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室法定代表人：汪静波建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）24客户服务电话： 400-821-5399网址： www.noah-fund.com19）上海陆金所资产管理有限公司注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元法定代表人：郭坚客户服务电话： 400-821-9031网址： www.lufunds.com20）北京虹点基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元法定代表人：胡伟客户服务电话： 400-618-0707网址： www.hongdianfund.com21）深圳富济财富管理有限公司注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、 02、 03、 04 单位法定代表人：刘鹏宇客户服务电话： 3网址： www.jinqianwo.cn22）珠海盈米财富管理有限公司注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491法定代表人：肖雯客户服务热线： 020-网址： www.yingmi.cn23）奕丰金融服务（深圳）有限公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）法定代表人： TEO WEE HOWE客户服务热线： 400-684-0500网址： www.ifastps.com.cn建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）2524）深圳前海微众银行股份有限公司注册地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A36 楼法定代表人：顾敏客户服务热线： 400-999-8800网址： www.webank.com25）北京汇成基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108法定代表人：王伟刚客户服务热线： 010-网址： www.hcjijin.com26）天津国美基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层法定代表人：丁东华客户服务热线： 400-111-0889网址： www.gomefund.com27）上海利得基金销售有限公司注册地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼法定代表人：李兴春客户服务热线： 400-921-7755网址： www.leadbank.com.cn28）上海万得基金销售有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座法定代表人： 王廷富客户服务热线： 400-821-0203网址： www.windmoney.com.cn29）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#法定代表人：张彦建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）26客户服务热线： 400-166-1188网址： www.jrj.com.cn30）大泰金石基金销售有限公司注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室法定代表人：袁顾明客户服务热线： 400-928-2266网址： www.dtfunds.com31）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号国际大厦 A 座
室。法定代表人：张冠宇客户服务热线： 400-819-9868网址： www.tdyhfund.com32）北京蛋卷基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507法定代表人：钟斐斐客户服务热线： 00-817-5666010-网址： danjuanapp.com33）嘉实财富管理有限公司注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元法定代表人：赵学军客户服务热线： 400-021-8850网址： www.harvestwm.cn34）上海华夏财富投资管理有限公司注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室法定代表人：李一梅客户服务热线： 400-817-5666网址： www.amcfortune.com建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）2735）兴业证券股份有限公司注册地址：福州市湖东路 268法定代表人：兰荣客户服务电话： 网址： www.xyzq.com.cn36）中国国际金融股份有限公司注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层法定代表人： 丁学东客户服务热线： 400-910-1166网址： www.cicc.com.cn37）北京植信基金销售有限公司客户服务电话： 网址： www.zhixin-inv.com38）平安证券股份有限公司注册地址：深圳市金田路大中华国际交易广场 8 楼法定代表人：杨宇翔客服热线： 400-886-6338网址： stock.pingan.com39）上海长量基金销售投资顾问有限公司地址：上海浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人：张跃伟电话： 400-820-2899网址： www.erichfund.com40）中信期货有限公司地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 、14 层法定代表人：张皓客服电话： 400-990-8826建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）28网址： www.citicsf.com41）长城证券有限责任公司住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、 16、 17 层法定代表人：黄耀华客服电话： 8网址： www.cc168.com.cn42）华泰证券股份有限公司地址：南京市江东中路 228 号法定代表人：周易客户咨询电话： 3网址： www.htsc.com.cn43）中信证券股份有限公司地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人：张佑君客服电话： 95558网址： www.citics.com44）华融证券股份有限公司法定代表人：祝献忠地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 至 18 层客服电话： 95390网址： www.hrsec.com.cn45）招商证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层法定代表人：宫少林客户服务热线： 95565、 400-888-8111网址： www.newone.com.cn46）中国银河证券股份有限公司住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）29法定代表人：陈有安客户服务电话： 8网址： www.chinastock.com.cn47）中信（山东）证券有限责任公司住所：青岛市市南区东海西路 28 号法定代表人：史洁民客服电话： 网址： www.zxwt.com.cn48）中泰证券有限公司注册地址：山东省济南市经十路 128 号法定代表人：李玮电话： 9客户服务热线： 95538网址： www.qlzq.com.cn49）渤海证券股份有限公司注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室法定代表人：杜庆平客户服务电话： 网址： www.bhzq.com50）申万宏源证券有限公司办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人：李梅客服电话： 95523 或 400-889-5523网址： www.sywg.com51）申万宏源西部证券有限公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国家大厦 20 楼 2005 室法定代表人：许建平建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）30客服电话： 网址： www.hysec.com52）广州证券有限责任公司注册地址：广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、 20 层法定代表人：刘东客服电话： 020-网址： www.gzs.com.cn53）东方证券股份有限公司地址：上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 21-29 层法定代表人：潘鑫军客服电话： 95503网址： www.dfzq.com.cn（ 2） C 类基金份额代销机构后续陆续增加,详见相关公告。基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。二、登记机构名称：建信基金管理有限责任公司住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层法定代表人：许会斌联系人：郑文广电话： 010-三、出具法律意见书的律师事务所名称：北京德恒律师事务所住所：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层负责人：王丽联系人：刘焕志电话： 010－传真： 010－建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）31经办律师：徐建军、刘焕志四、审计基金资产的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元01 室办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼执行事务合伙人：李丹联系电话：（ 021） 传真：（ 021） 联系人：沈兆杰经办注册会计师：许康玮、陈熹建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）32第六部分 基金的募集一、基金募集的依据本基金由基金管理人依照《 基金法》 、 《 运作办法》 、 《 销售办法》 、基金合同及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2013 年 4 月 27 日证监许可[ 号文核准。二、基金类型股票型证券投资基金。三、基金的运作方式契约型开放式。四、基金存续期间不定期。五、基金的面值本基金每份基金份额的初始发售面值为人民币 1.00 元。六、基金份额类别本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类别基金份额净值＝该计算日该类别基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金有关基金份额类别的具体设置以及费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在符合法律法规及中国证监会规定且对基金份建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）33额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的费率或者停止现有基金份额类别的销售等，或对基金份额分类办法及规则进行调整，而无需召开基金份额持有人大会，但调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。七、募集方式本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资人公开发售。八、募集期限本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过 3 个月。本基金自 2014 年 1 月 2 日至 2014 年 1 月 23 日进行发售。如果在此期间届满时未达到本招募说明书第七章第一条规定的基金备案条件，基金可在募集期限内继续销售。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。本基金的基金合同于 2014 年 1 月 27 日正式生效。九、募集对象指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者。十、募集场所本基金通过销售机构办理基金销售业务的网点向投资者公开发售。具体募集场所见基金份额发售公告。基金管理人可以根据情况增加其他代销机构，并另行公告。十一、认购安排1、认购时间：本基金向个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者同时发售，具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规及本基金基金合同，在基金份额发售公告中确定并披露。2、投资人认购应提交的文件和办理的手续：详见基金份额发售公告及销售机构发布的相关公告。3、认购原则和认购限额：认购以金额申请。投资人认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额交付认购款项，投资人可以多次认购本基金份额。代销网点每个基建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）34金账户每次认购金额不得低于 1,000 元人民币，代销机构另有规定的，从其规定。本公司直销柜台每个基金账户首次认购金额不得低于 5 万元人民币，已在直销柜台有认购本基金记录的投资人不受上述认购最低金额的限制，单笔追加认购最低金额为1,000 元人民币；通过本公司网上交易平台认购本基金时，最低认购金额为 1,000 元人民币。当日的认购申请在销售机构规定的时间之后不得撤消。十二、认购费用本基金的认购费率如下表所示。认购金额（ M） 认购费率M<100 万元 1.2%100 万元≤M<500 万元 0.8%M≥500 万元 1000 元/笔本基金认购费由认购人承担，可用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。投资人可以多次认购本基金，认购费用按累计认购金额确定认购费率，以每笔认购申请单独计算费用。十三、认购份数的计算认购本基金的认购费用采用前端收费模式，即在认购基金时缴纳认购费。投资者的认购金额包括认购费用和净认购金额。有效认购款项在基金募集期间形成的利息归投资者所有，如基金合同生效，则折算为基金份额计入投资者的账户，具体份额以登记机构的记录为准，投资者的总认购份额的计算方式如下：净认购金额 = 认购金额/（ 1＋认购费率）认购费用 = 认购金额-净认购金额认购份额 = （净认购金额＋认购期利息） / 基金份额初始发售面值认购费用、认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。十四、认购的方法与确认1、认购方法建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）35投资者认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续，由基金管理人根据相关法律法规及本基金基金合同，在基金份额发售公告中确定并披露。2、认购确认基金销售网点受理投资者的申请并不表示对该申请已经成功的确认，而仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认登记为准。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。十五、募集资金利息的处理方式有效认购款项在募集期间产生的利息，在基金合同生效后折算为基金份额归基金份额持有人所有，不收取认购费用。利息以登记机构的记录为准。计算结果按照四舍五入方式，保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。例：某投资人投资 10000 元认购本基金的基金份额，如果认购期内认购资金获得的利息为 5 元，则其可得到的基金份额计算如下：净认购金额=10000/（ 1+1.2%） =9881.42 元认购费用=.42=118.58 元认购份额=（ ） /1.00=9886.42 份即投资人投资 10000 元认购本基金的基金份额，加上认购资金在认购期内获得的利息，可得到 9886.42 份基金份额。十六、募集资金基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。十七、募集结果截至 2014 年 1 月 23 日，基金募集工作已经顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的净认购金额为人民币 308,106,805.84 元。本次募集认购资金在募集期间产生的利息共计人民币 58,537.07 元。本次募集有效认购户数为4,485 户，按照每份基金份额初始面值人民币 1.00 元计算，募集期募集资金及利息结建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）36转的基金份额共计 308,165,342.91 份，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。本次募集所有资金已全额划入本基金在基金托管人中信银行股份有限公司开立的建信中证 500 指数增强型证券投资基金托管专户。建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）37第七部分 基金合同的生效一、基金备案的条件基金募集期届满，本基金具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续：1、基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币；2、基金份额持有人的人数不少于 200 人。基金募集期内，本基金具备上述条件的，基金管理人可以决定停止基金发售，并按照规定办理验资和基金备案手续。二、基金的备案基金管理人应当自基金募集期届满之日或停止基金发售之日起 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。三、基金合同的生效1、自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕且基金合同生效；2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。3、本基金募集期届满之日前，投资人的认购款项只能存入有证券投资基金托管业务资格的商业银行的基金募集专用账户，任何人不得动用。有效认购款项在基金募集期内产生的利息将折合成基金份额，归基金份额持有人所有。基金募集期产生的利息以登记机构的记录为准。四、基金合同不能生效时募集资金的处理方式如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任：1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）38五、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模《 基金合同》 生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于5000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。法律法规另有规定时，从其规定。六、基金合同生效本基金的基金合同于 2014 年 1 月 27 日正式生效。建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）39第八部分 基金份额的申购与赎回一、申购与赎回办理的场所本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。销售机构名单和联系方式见上述第五章第（一）条。基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构，并予以公告。二、申购与赎回办理的开放日及时间1、开放日及开放时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《 信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告。2、申购、赎回开始日及业务办理时间基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《 信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）40三、申购与赎回的原则1、 “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算；2、 “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《 信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告四、申购与赎回的程序1、申购和赎回的申请方式投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。2、申购和赎回的款项支付投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，申购申请即为有效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。3、申购和赎回申请的确认基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（ T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。 T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。五、申购与赎回的数额限制1、代销机构（网点）每个基金账户单笔申购最低金额为 10 元人民币，代销机构另有规定的，从其规定；本基金管理人直销柜台每个基金账户首次最低申购金额、单笔申购最低金额均为 10 元人民币；通过本基金管理人网上交易平台申购本基金时，最建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）41低申购金额、定投最低金额均为 10 元人民币。2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 10 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 10 份的，在赎回时需一次全部赎回。3、基金管理人可以在法律法规允许的情况下根据实际情况对以上限制进行调整，最迟在调整生效前 2 个工作日至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。六、申购费率与赎回费率1、申购费率（ 1） A 类基金份额申购费用投资人在申购本基金 A 类基金份额时，收取申购费用；投资人可以多次申购本基金，申购费用按每日累计申购金额确定申购费率，以每笔申购申请单独计算费用。本基金 A 类基金份额的申购费率如下表所示：申购金额（ M） 申购费率M＜100 万元 1.5%100 万元≤M＜500 万元 1.0%M≥500 万元 每笔 1， 000 元申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市场推广、注册登记和销售。（ 2） C 类基金份额申购费本基金 C 类基金份额申购费率为 0。2、赎回费率（ 1） A 类基金份额赎回费本基金 A 类基金份额的具体赎回费率如下表所示：持有期限（ Y） 赎回费率Y＜1 年 0.5%1 年≤Y＜2 年 0.25%Y≥2 年 0建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）42注： 1 年指 365 天。本基金 A 类基金份额的赎回费用由 A 类基金份额持有人承担，其中不低于 25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。（ 2） C 类基金份额赎回费本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：持有期限（ Y） 赎回费率Y< 7 日 1.5%7 日 ≤ Y < 30 日 0.5%Y ≥ 30 日 0赎回费用全额进入基金财产。3、基金管理人可以按照《 基金合同》 的相关规定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日的 2 日前在至少一家中国证监会指定的媒体及基金管理人网站公告。七、申购份数与赎回金额的计算方式1、申购份额的计算申购本基金的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。A 类申购份额的计算方式如下：净申购金额 =申购金额/（ 1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值C 类基金份额的的计算方式如下：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。例一：某投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则可得到的 A 类申购份额为：建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）43净申购金额=50000/（ 1+1.5%） =49261.08 元申购费用=.08=738.92 元申购份额=.05=46915.31 份即：投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可得到 46915.31 份 A 类基金份额。例二：某投资人投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的 C 类基金份额为：申购份额=50,000/1..05 份即：投资人投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份 C 类基金份额。2、赎回净额的计算基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回净额为赎回金额扣减赎回费用。其中：赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率净赎回金额=赎回总金额×赎回费用赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位；赎回净额结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。例一：某投资者赎回本基金 10000 份 A 类基金份额，赎回适用费率为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值为 1.148 元，则其可得净赎回金额为：赎回总金额＝1＝11480 元赎回费用＝1%＝57.40 元净赎回金额＝1＝11422.60 元即：投资者赎回本基金 10000 份 A 类基金份额，假设赎回当日基金份额净值为1.148 元，则可得到的净赎回金额为 11422.60 元。例二：某投资人赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，赎回适用费率为 0%，假设赎回当日 C 类基金份额净值为 1.1480 元，则其可得净赎回金额为：建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）44赎回总金额＝10,000×1. 元赎回费用＝11,480×0%＝0 元赎回金额＝11,480－0＝11,480.00 元即：投资人赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设赎回当日 C 类基金份额净值为 1.1480 元，则可得到的净赎回金额为 11,480.00 元。3、基金份额净值计算T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日发行在外的基金份额总数。基金份额净值单位为人民币元，计算结果保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。八、申购与赎回的注册登记1、投资人申购基金成功后，基金注册登记人在 T＋1 日为投资人增加权益并办理注册登记手续，投资人自 T＋2 日起有权赎回该部分基金份额。2、投资人赎回基金成功后，基金注册登记人在 T＋1 日为投资人扣除权益并办理相应的注册登记手续。3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施 2 日前在至少一种中国证监会指定媒体和基金管理人网站上予以公告。九、巨额赎回的认定及处理方式1、巨额赎回的认定若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。2、巨额赎回的处理方式当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。（ 1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）45（ 2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。（ 3）暂停赎回：连续 2 日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。3、巨额赎回的公告当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒体上刊登公告。十、拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理1、发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：（ 1）因不可抗力导致基金无法正常运作。（ 2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申购申请。（ 3）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。（ 4）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。（ 5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）46（ 6）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。发生上述第（ 1）、（ 2）、（ 3）、（ 5）、（ 6）项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。2、发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：（ 1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。（ 2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。（ 3）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。（ 4）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。（ 5）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。3、暂停期间结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。（ 1）如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的各类基金份额净值。（ 2）如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周（含两周），暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《 信息披露管理办法》 的有关规定，在指定媒体和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个开放日的各类基金份额净值。建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）47（ 3）如发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间，基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1 次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《 信息披露管理办法》 的有关规定，在指定媒体和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个开放日的各类基金份额净值。十一、基金转换基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。十二、定期定额投资计划基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。十三、基金的非交易过户基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。十四、基金的转托管基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。十五、基金份额的冻结、解冻建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）48基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）49第九部分 基金的投资一、投资目标本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。二、投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金持有的股票市值和买入、卖出期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为不低于 90％，其中投资于中证 500 成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金投资股指期货以套期保值为目的，股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。三、投资理念本基金在跟踪中证 500 指数的基础上进行增强投资，力求对标的指数的超越，使投资者分享中国经济增长和中国证券市场发展带来的良好收益。四、投资策略本基金采用指数增强型投资策略，以中证 500 指数作为基金投资组合的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5％，年跟踪误差不超过 7.75％，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。（一）资产配置策略本基金以追求基金资产收益长期增长为目标，根据宏观经济趋势、市场政策、资建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）50产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置，在控制与目标指数的跟踪误差的前提下，力争获得与所承担的主动风险相匹配的超额收益。（二）股票投资组合策略本基金将参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合，并通过事先设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段，严格将跟踪误差控制在规定范围内，控制与标的指数主动偏离的风险。1、指数增强策略（ 1）成份股权重优化增强策略。本基金在严格控制跟踪误差、跟踪偏离度的前提下，进行宏微观经济研究，综合运用 GARP 策略、建信多因子选股模型等量化投资技术，深入分析成份股的估值水平、公司业绩增长情况、资产盈利水平和财务状况及股票市场交易情况等，在考虑交易成本、流动性、投资比例限制等因素并结合基金管理人对市场研判后，将适度超配价值被低估的正超额收益预期的成份股以及低配或剔除价值被高估的负超额收益预期的成份股。（ 2）非成份股优选增强策略。本基金将依托公司投研团队的研究成果，综合采用数量化投资技术和深入调查研究相结合的研究方法，自下而上精选部分成份股以外的股票作为增强股票库，力争在最佳时机选择增强股票库中估值合理、基本面优良且具有持续成长潜力的股票进行适度的优化配置，以获取超额收益。1）行业精选各行业之间的预期收益、风险及其相关性是制定行业配置决策时的根本因素，本基金通过对各行业竞争结构、行业成长空间、行业周期性及景气程度、行业主要产品或服务的供需情况、上市公司代表性、行业整体相对估值水平等因素或指标的综合评估，精选行业景气周期处于拐点或者行业景气度处于上升阶段的相关产业，在行业内部进行个股选择。2）个股精选A、价值分析价值分析包括公司的品质分析及估值水平分析。健康的品质是公司未来持续成长的良好基础，也可以提高公司的抗风险能力，因此本基金对上市公司的价值分析首先建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）51将分析公司的品质，着重对公司进行财务分析，考察每股收益率（ EPS）、净资产收益率（ ROE）、市盈率（ PE）、市净率（ PB）、市销率（ PS）等指标，另外将根据上市公司所处行业景气度及其在行业中的竞争地位等多方面的因素进行综合评估，挖掘上市公司的投资价值。B、成长性分析对于成长性分析，本基金将重点关注企业的持续增长潜力，对公司内部因素进行深刻理解和分析，挖掘上市公司保持高成长性和业绩增长的驱动因素（如公司治理结构、商业盈利模式、核心竞争力等），深入分析这些驱动因素是否具有可持续性，从而优选出竞争力优良、成长潜力高于平均水平的上市公司。本基金选取的成长性指标主要包括：销售收入增长率、每股收益增长率、净利润增长率、主营业务增长率、PEG 等。（ 3）其他增强策略。本基金将及时把握其他盈利机会，提升投资组合的有效性。2、组合调整策略（ 1）定期调整本基金将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整，达到有效控制跟踪偏离度和跟踪误差的目的。（ 2）不定期调整A.与指数相关的调整根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配、各类限售股获得流通权等原因而需要进行成份股权重调整时，本基金将参考标的指数最新权重比例，进行相应调整。B.限制性调整根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定，当基金投资组合中按标的指数权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时，本基金将对其进行实时的被动性卖出调整，并相应地对其他资产或个股进行微调，以保证基金合法规范运行。C.根据申购和赎回情况调整本基金将根据申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，制定交易策略以应对基金的申购赎回，从而有效跟踪标的指数。建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）52D.其他调整根据法律、法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对该部分股票投资组合进行适当变通和调整，最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。3、跟踪误差、跟踪偏离度控制策略本基金为指数增强型基金，将通过适度的主动投资获取超越标的指数的超额收益，同时也将因承担相应的主动风险而导致较大的跟踪误差。因此，本基金将每日跟踪基金组合与指数表现的偏离度，每月末定期分析基金组合与标的指数表现的累积偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案，实现有效控制跟踪误差。（三）债券投资策略本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。本基金将主要采取以下管理策略：1、久期调整策略根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，提高组合久期，以获得债券价格上升带来的收益；在预期利率上升时，降低组合久期，以规避债券价格下跌的风险。2、收益率曲线配置策略在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。3、债券类属配置策略根据国债、金融债、公司债、可转债、资产支持证券等不同类属债券之间的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的类属债券，减持价值被相对高估的类属债券，借以取得较高收益。其中，随着债券市场的发展，基金将加强对公司债、可转债、资产支持证券等新品种的投资，主要通过信用风险、内含选择权的价值分析和管理，获取适当的超额收益。4、个券精选策略建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）53个券精选策略指基于对信用质量、期限和流动性等因素的考察，重点关注具有以下特征的债券：较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质量将改善、期权价值被低估，或者属于创新品种而价值尚未