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1.全球前十大一致性最好的交易系统交易系统名称& && && && &&&开发者Aberration& && && & & & & & & & & & & & & & Keith FitschenAndromeda& && && &&&& & & & & & & & & & & & Metros Development Corp.Brix& && && && && & & & & & & & & & & & & & Alfaranda CTACheckmate& && && &&&& & & & & & & & & & & & Strategic Trading SystemsDollar Trader for Currencies& & Dave FoxGolden SX& && && &&&& & & & & & & & & & & & Randy StuckeyR-Breaker& && && &&&& & & & & & & & & & & & Richard SaidenbergReady-Set-Go& && &&&& & & & & & & & & & & & longtermtrading.comSTC S&P Daytrade& & & & & & & & & & & & & & Stafford Trading CompanyTrendchannel& && &&&& & & & & & & & & & & & John Tolan 2.顶尖交易系统分类与介绍着重对长期来看业绩比较稳定的，并且一致性较高的几个交易系统进行介绍，并对其进行分类。从交易系统的交易周期来看，一般可以将交易系统分为长期、中短期和日内。长期系统的策略一般是趋势跟随策略。中短期的系统可以是震荡反转交易，也可以是中期趋势跟随交易。日内交易策略采用日内高频数据，一般会在日内了结头寸从交易系统使用的市场来看，可以是多市场，也可以是单市场。从前十大业绩一致性最高的交易系统的周期分布来看，绝大部分都是长线交易系统，例如Aberration 的交易频率常常是每年某品种交易3-4 次，平均每笔交易持仓60 天。R-Breaker 是一个日内交易系统，日内必须平仓，不持仓过夜。绝大部分交易系统均可使用在多个市场，除了Dollar Trader专门被用于外汇市场，R-Breaker&&和STC S&P Daytrade 则专门用于股票指数。 表5：交易系统类别 交易系统名称& && && && &按周期分& && &&&策略类别& && &&&使用市场Aberration& && && & & & & & 长线& && && & & & & & 趋势& && && & & & & & 多市场Andromeda& && && &&&& & & & 长线& && && & & & & & 趋势& && && & & & & & 多市场Brix& && && && && & & & & & 长线& && && & & & & & 趋势& && && & & & & & 多市场Checkmate& && && &&&& & & & 中线& && && & & & & & 趋势& && && & & & & & 多市场Dollar Trader& && & & & & & 长线& && && & & & & & 趋势& && && &&&& & & & 外汇Golden SX& && && &&&& & & & 长线& && && & & & & & 趋势& && && & & & & & 多市场R-Breaker& && && && && & & & 日内& && & & & & & & & & & 趋势+反转& && & 股票指数Ready-Set-Go& && &&&& & & & 长线& && && & & & & & 趋势& && && & & & & & 多市场STC S&P Daytrade& &&&& & & & 日内& && & & & & & & & & & 趋势+反转& && & 股票指数Trendchannel& && &&&& & & & 长线& && && & & & & & 趋势& && && && & & & 外汇、国债
Aberration trading systemAberration 交易系统由Keith&&Fitschen于1986年发明，1993年KeithFitschen 将该系统商业化发布，自发布之日起，该系统业绩一直名列前茅，在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统均排名前十。该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上，包括谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration交易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4&&次，60%的时间都持有仓位，平均每笔交易持仓 60&&天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。那它如何来弥补亏损呢？因为它同时交易在多个不相关的市场，当某一品种损失时，另一品种可能获利。在一年的时间里，总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。Aberration& & 交易系统对资金进行组合管理，因此可以接受比较大的资金量。 Andromeda trading systemAndromeda 交易系统于2001 年由Petros Development Corp 开发，是一个长线趋势交易系统，依赖简单的数学公式完全客观地进行交易，不带主观成分，并可以使用在多个市场。该系统于2002&&年4&&月发布，其核心优势是在公开发布之后也依然能保持稳定业绩。Andromeda 交易系统针对不同的市场都是用采同一套规则和参数，并没有进行最优化处理，属于非曲线匹配系统，样本外测试和样本内测试的结果一致，并且在发布后将近十年的时间里得到了验证。不同大小的资金账户皆可使用，由于是日线模型，因此不需要天天盯市，所有的进场出场指令均在下一日的开盘执行，有时候也可能很多天没有交易。Andromeda 平均每笔交易的持仓时间为60-65 天，该系统的一大特色是，交易终止点不是根据价格，而是根据持仓时间而定。 Checkmate trading systemCheckmate 交易系统是一个独特的交易系统，该系统最大的特点是，它的目标不是最大化利润，而是保证收益率的一致性和最大回撤最小化。该系统在全部的品种上使用相同的交易法则和参数，因此避免了过度优化和曲线匹配的问题。Checkmate&&在进场点选择上把关严格，可能在跟踪时同时监控多个品种，但交易很少，这使得Checkmate 使用的保证金平均来看会比其他系统要少。因此这个系统可以让较小的账户里来交易大额的组合。Checkmate&&是中线交易系统，目的是捕捉中线趋势，它采用改进趋势过滤，这种方法可以使Checkmate 经常能在获利最大的最近高点或低点离场，这点和那些有大回撤的趋势系统有所不同，它能迅速止盈离场，因此Checkmate 让交易者的心理相对舒适。 Golden SX trading systemGolden SX 系统发布于1995 年，到目前16 年的时间里，仅2005 年一年不盈利。它可以同时交易在 13&&个不同的品种上，并且采用相同的交易法则。Golden SX 采用一个十分有效的指标GSX Indicator，在开始交易前会先等市场有小幅回调再介入，以此来改进交易的成功率。系统有两种止损方法，一个是资金保护止损点，另一个是持有头寸后基于盈利的 止损，这样可以保护资金的同时保证盈利。新的改进版本Golden& &SX Electronic 于2009 年发布。可以对其中2个参数做一定优化，也可以不优化。1983 年-2010 年的测试显示，该系统有60%的时间持有头寸，多个市场的平均胜率在56%左右。 R-breaker trading systemR-breaker 是一个专门使用在股票指数上的交易系统，该系统为日内交易策略，不持仓过夜。出场指令为止损或是收盘。每天交易不超过2笔，很多时候一天内可能没有交易。该系统的特点是，结合了趋势和反转两种交易方法，既进行趋势交易也进行反转交易。自1993&&年公开发布以来，系统的交易法则没有改变过，该系统已经在市场上存活了14年之久。尤其是当指数的日内波动较大时，该系统的收益更好，反之则没有交易机会。 Ready-Set-Go trading systemReady-Set-Go 交易系统是一个长线交易系统，可以使用在多个市场，自2000 年公布以来都是使用相同的法则和参数，参数值可以根据市场趋势强弱自动调整。该系统可以使用在多个市场，自1970 以来至2011 年中，系统交易于8 个市场，在扣除每笔交易100 美元费用后平均收益率43%，平均每年每个市场交易3-4 笔。Ready-Set-Go 的进场点和离场点均会随趋势强度的变化而变化，持仓时间从一两周至半年不等，极少数情况会持仓1 年。该系统只有50-60%的时间是持有头寸的。它的止损方式是基于波动率过滤的移动止损，可以为百分比止损，或是资金止损。 STC S&P Daytrade trading system该交易系统由Stafford&&Trading&&Company 开发，是一个日内交易系统,全 称为&STC Volatility Based S&P Daytrade&。它的目标是捕捉日内上涨或下跌的波动，不论在牛市还是熊市均可获利。并且该系统仅用于股票指数。该系统在1997年至2011 年的15年测试中仅2005 和2006 两年出现略微亏损。该系统每月平均交易10 笔左右，每天交易不超过2&&笔。市场总是有起有伏，该系统首先采用&Price Trend Indicator&价格趋势指数来判断市场是超买还是超卖，超买的市场应该卖出头寸，超卖的市场应该买入头寸。第一笔交易进场方法是根据开盘价设一个区间，高于开盘价某些点位即买入，低于开盘价某些点位即卖出。日趋势通常会在3-4 天后改变方向，或是遇到跳空开盘，这些日子被称为&key reversal days&关键转折日。这种日子在目前的市场正在不断增多，因此有一套&Superior Clear-Out Reversal&&Enhancement& 系统来帮助找出反转信号并开始新方向的交易。最后，该系统每天都有不同的风险暴露，因此需要设置止损，系统采用&Dynamic Risk Exposure Stops&方法止损。 交易系统总结：从这些业绩最佳的交易系统来看，绝大部分策略都是趋势追逐策略，并且使用期限相对较长，它们的盈利来源于捕捉大的趋势性机会。但是并不是所有市场在一年内都会有趋势性机会的，那么这些交易系统为何能每年都获得收益呢？原因在于他们一般同时会将策略使用在多个市场，任一市场有机会均能被抓到，而没有趋势性机会的市场，亏损也不会太大，简单地说就是挣大钱亏小钱。这些市场必须相关性不高，否则可能导致一同亏损。大部分交易系统使用于多个市场，但针对不同的市场并未调整策略，而是采用同一套交易法则和参数，并且没有进行参数最优化。也就是说国外交易系统的实践也证明，参数过度优化是可能带来负面作用的，优异的模型往往不会采用历史最优参数。并且，这些交易系统往往也不是很复杂，参数也不多，一般为2-3 个。 对于日内交易系统，有的是日内趋势交易，有的是日内震荡反转交易。其中R-breaker 模型，是一个结合了趋势和反转两种交易方式的优秀交易系统，并且是前十大业绩一致性最高的交易系统中，为数不多的专门用在股票指数上的系统，同时也进入了S&P&&指数业绩最佳的前十大交易系统。我们在下文中将对该模型进行详细介绍和测试。 3.1 R-breaker 模型R-Breaker 是一种短线交易策略，它结合了趋势和反转两种交易方式。交易系统的基本原理如下：1. 根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，从大到小依次为：突破买入价、观察卖出价、反转卖出价、反转买入价、观察买入价、突破卖出价。以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。这里，通过对计算方式的调整，可以调节六个价格间的距离，进一步改变触发条件。2. 追踪盘中价格走势，实时判断触发条件。具体条件如下： 当日内最高价超过观察卖出价后，盘中价格出现回落，且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时，采取反转策略，即在该点位（反手、开仓）做空；当日内最低价低于观察买入价后，盘中价格出现反弹，且进一步超过反转买入价构成的阻力线时，采取反转策略，即在该点位（反手、开仓）做多；在空仓的情况下，如果盘中价格超过突破买入价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做多；在空仓的情况下，如果盘中价格跌破突破卖出价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做空。3. 设定止损条件。当亏损达到设定值后，平仓。4. 设定过滤条件。当前一个交易日波幅过小，该交易日不进行交易。5. 在每日收盘前，对所持合约进行平仓。6. 可使用1 分钟、5 分钟或10 分钟等高频数据进行判断。 3.2 Aberration trading system
Aberration 交易系统由Keith& &Fitschen 于1986发明，1993年Keith Fitschen 将该系统商业化发布，自发布之日起，该系统业绩一直名列前茅，在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统均排名前十。
该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上，包括物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration交易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4&&次，60%的时间都持有仓位，平均每笔交易持仓60&&天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。那它如何来弥补亏损呢？因为它同时交易在多个不相关的市场，当某一品种损失时，另一品种可能获利。在一年的时间里，总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。Aberration交易系统对资金进行组合管理，因此可以接受比较大的资金量。
TB开发平台和语言。
//------------------------------------------------------------------------
// 简称: JYXT_Aberration
// 名称: Aberration
// 类别: 公式应用
// 类型: 用户应用
// 输出:Rookies
//------------------------------------------------------------------------
Numeric Length(35);
Numeric StdDevUp(2.0);
Numeric StdDevDn(-2.0);
Numeric Lots(1);
NumericSeries UpperB
NumericSeries LowerB
NumericSeries AveMa;
Numeric StdV
AveMa=Average(Close[1],Length);
StdValue = StandardDev(Close[1],Length);
UpperBand=Avema+StdDevUp*StdV
LowerBand=Avema-StdDevUp*StdV
PlotNumeric(&UpperBand&# 34;,UpperBand);
PlotNumeric(&LowerBand&# 34;,LowerBand);
PlotNumeric(&AveMa&# 34;,AveMa);
If(MarketPosition!=1 &&CrossOver(Close[1],UpperBand[1]))
& && && &Buy(Lots,Open);
If(MarketPosition!=-1 &&CrossUnder(Close[1],LowerBand[1]))
& && && &SellShort(Lots,Open);
If(MarketPosition==1 && Close[1]
& && && &Sell(Lots,Open);
If(MarketPosition==-1 && Close[1]&AveMa[1])
& && &&&BuyToCover(Lots,Open);
这个我知道，不错的。。但是其他的呢？？
大家如果有什么感兴趣的问题，可以通过站内信或微信公众号（ZQZL_Freedom 追求之路）跟我联系。希望和大家多交流，谢谢！
ztx12000 发表于
这个我知道，不错的。。但是其他的呢？？01.//------------------------------------------------------------------------
02.// 简称: R_Breaker
03.// 名称:
04.// 类别: 公式应用
05.// 类型: 用户应用
06.// 输出: 穿堂风
07.//------------------------------------------------------------------------
09./*R-Breaker*/
13.Numeric notbef(9.00);
14.Numeric notaft(14.55);
15.Numeric f1(0.35);
16.Numeric f2(0.07);
17.Numeric f3(0.25);
18.Numeric reverse(1.00);
19.Numeric rangemin(0.2);
20.Numeric xdiv(3);
23.NumericSeries ssetup(0);
24.NumericSeries bsetup(0);
25.NumericSeries senter(0);
26.NumericSeries benter(0);
27.NumericSeries bbreak(0);
28.NumericSeries sbreak(0);
29.NumericSeries ltoday(0);
30.NumericSeries hitoday(9999);
31.NumericSeries startnow(0);
32.NumericSeries div(0);
33.BoolSeries rfilter(false);
34.Numeric i_
35.Numeric i_
36.Numeric i_vB;
37.Numeric i_vS;
40.i_reverse = reverse*(OpenD(0)/100);
41.i_rangemin = rangemin*(OpenD(0)/100);
42.if(BarStatus==0)
44.& && &&&startnow=0;
45.& && &&&div=max(xdiv,1);
48.if(Date != Date[1])
50.& && &&&SetGlobalVar(0,0);
51.& && &&&SetGlobalVar(1,0);
52.& && &&&startnow=startnow+1;
53.& && &&&ssetup=hitoday[1]+f1*(Close[1]-ltoday[1]);
54.& && &&&senter=((1+f2)/2)*(hitoday[1]+Close[1])-(f2)*ltoday[1];
55.& && &&&benter=((1+f2)/2)*(ltoday[1]+Close[1])-(f2)*hitoday[1];
56.& && &&&bsetup=ltoday[1]-f1*(hitoday[1]-Close[1]);
57.& && &&&bbreak=ssetup+f3*(ssetup-bsetup);
58.& && &&&sbreak=bsetup-f3*(ssetup-bsetup);
60.& && &&&hitoday=H
61.& && &&&ltoday=L
63.& && &&&rfilter=(hitoday[1]-ltoday[1])&=i_
66.if(High&hitoday)
68.& && &&&hitoday=H
70.if(Low&ltoday)
72.& && &&&ltoday=L
74.if(Time*100&=notbef and Time*100&notaft and startnow&=2 and rfilter)
77.& && &&&if(Time != GetGlobalVar(1) and GetGlobalVar(1) != 0)
78.& && &&&{
79.& && && && && & SetGlobalVar(1,10000);
80.& && &&&}
81.& && &&&if(hitoday&=ssetup and marketposition&-1 and GetGlobalVar(1)&1)
82.& && &&&{
83.& && && && && & If(Low&=(senter+(hitoday-ssetup)/div))
84.& && && && && & {
85.& && && && && && && && &SellShort(1,senter+(hitoday-ssetup)/div);
86.& && && && && && && && &SetGlobalVar(1,Time);
87.& && && && && && && && &R
88.& && && && && & }
89.& && &&&}
90.& && &&&if(ltoday&=bsetup and marketposition&1&&and GetGlobalVar(1)&1)
91.& && &&&{
92.& && && && && & If(High&=(benter-(bsetup-ltoday)/div))
93.& && && && && & {
94.& && && && && && && && &Buy(1,benter-(bsetup-ltoday)/div);
95.& && && && && && && && &SetGlobalVar(1,Time);
96.& && && && && && && && &R
97.& && && && && & }
98.& && &&&}
100.& && &&&if(marketposition==-1)
101.& && &&&{
102.& && && && && & SetGlobalVar(0,1);
103.& && && && && & if(High-EntryPrice&=i_reverse)
104.& && && && && & {
105.& && && && && && && && &BuyToCover(1,entryprice+i_reverse);
106.& && && && && && && && &R
107.& && && && && & }
108.& && &&&}
109.& && &&&if(marketposition==1)
110.& && &&&{
111.& && && && && & SetGlobalVar(0,1);
112.& && && && && & if(EntryPrice-Low&=i_reverse)
113.& && && && && & {
114.& && && && && && && && &Sell(1,entryprice-i_reverse);
115.& && && && && && && && &R
116.& && && && && & }
117.& && &&&}
119.& && &&&if(marketposition==0)
120.& && &&&{
121.& && && && && & if(High&=bbreak and GetGlobalVar(0) == 0)
122.& && && && && & {
123.& && && && && && && && &Buy(1,bbreak);
124.& && && && && && && && &R
125.& && && && && & }
126.& && &&&}
127.& && &&&if(marketposition==0)
128.& && &&&{
129.& && && && && & if(low&=sbreak&&and GetGlobalVar(0) == 0)
130.& && && && && & {
131.& && && && && && && && &SellShort(1,sbreak);
132.& && && && && && && && &R
133.& && && && && & }
134.& && &&&}
138.if(Time*100&=notaft and Time&0.1600)
141.& && &&&if(marketposition==-1)
142.& && &&&{
143.& && && && && & BuyToCover(1,Open);
144.& && &&&}
145.& && &&&if(marketposition==1)
146.& && &&&{
147.& && && && && & Sell(1,Open);
148.& && &&&}
多谢多谢~~~
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期货自动交易系统？
谁能识别，这个图片是什么品牌的交易系统？
一楼你给我做出来一个 我看看
我有更好的答案
这个在大多数程序化交易软件里边都可以实现，博易、文华、bt、金字塔、yestrader都可以
采纳率：30%
交易系统有品牌？？过于准确的交易系统就要看看是不是使用未来数据了，这句要是看不懂，先恶补一下基础知识吧
少扯些无用的 你用未来数据了？成千万富翁了？
原来是个卖软件的，，少出来丢人了，，就看不起你们这些没本事的，何必失态呢，这不一下就露馅，，
谁是卖软件的？我看你别出来丢人了，一瓶子不满半瓶子晃。说话颠三倒四的。
我承认自己不满，也晃，可总比交易系统论品牌的强吧，你到底知不知道啥是交易系统啊？？？不卖软件，卖公式的？？？
你发个打点的图，就这么小的图神仙也看不出来。只能猜测是bolling或者海龟
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