时间序列的数据做了线性回归和时间序列，然后用dw检验发现正相关。用bqtest 与gptest检验异方差结果

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-01-06 13:09 标签： 线性回归和时间序列

但插出来的数据是没有经济意义嘚！！即输出结果显示：从2001年起到以前的基尼系数是大于1的？！！不知道是什么回事？求高手赐教！！导师催着交报告小弟在这里謝谢大伙了！！。

问题二：如何用R进行自相关检验？直接画ACF图可以吗还是还要经过诸如DW之类的检验？DW检验在R中有没有相关函数。。{:soso_e154:}。



这个样条插出来没有任何经济意义就可得的基尼系数而言（统计局公布），数据在一个区间内波动难道可以推导出过去也是一樣波动的特征？显然理论上并不支持
一种可行方法，就是建立基尼系数与某些解释变量的模型利用模型去推导过去的基尼系数。另一種可行方法就是利用现在的数据对过去国际上的，民间的基尼系数值进行调整得到一个基尼系数序列。
这个样条插出来没有任何经济意义就可得的基尼系数而言（统计局公布），数据在一个区间内波动难道可以推 ...

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