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【摘要】: 利率期限结构(term structure of interest rate)是某个時点不同期限的利率所组成的一条曲线,是资产定价和金融风险管理的重要基准,所以它一直是金融领域基础性的研究课题
首先,本文介绍了利率期限结构的基本理论,对国内外有关利率期限结构的研究进行了评述;其次,本文对一些具有代表性的利率期限结构动态vasicek模型和CIR模型、假设條件进行了描述,并结合一些vasicek模型和CIR模型的假设条件,引入GARCHvasicek模型和CIR模型;第三,本文结合我国9.3的银行间同业拆借利率数据,对我国银行间同业拆借市場拆借利率进行了实证分析,发现虽然Vasicekvasicek模型和CIR模型和CIRvasicek模型和CIR模型拟合程度较好,统计量也较为显著,但是残差序列存在ARCH效应;引入GARCH(1,1)vasicek模型和CIR模型后,发現Vasicek-GARCH(1,1)vasicek模型和CIR模型和CIR-GARCH(1,1)vasicek模型和CIR模型的对数似然值与原始的Vasicekvasicek模型和CIR模型和CIRvasicek模型和CIR模型相比较,都有变大的趋势,即拟合精度显著提高。因此,本文认为我國银行间同业拆借利率存在比较明显的条件异方差性,利率的变动受到历史信息的影响;引入GARCHvasicek模型和CIR模型后的Vasicek-GARCH(1,1)vasicek模型和CIR模型和CIR-ARCH(1,1)vasicek模型和CIR模型能更好嘚模拟中国的短期利率行为,并且Vasicek-GARCH(1,1)vasicek模型和CIR模型结果优于CIR-ARCH(1,1)vasicek模型和CIR模型
【学位授予单位】:吉林大学
【学位授予年份】:2009
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