华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期開放混合型发起式
2019 年第 3 号（基金合同和托管协议变更）
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）
根据 2016 年 1 月 21 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华
泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可【2016】
157 号）的注册进行募集。本基金的基金合同于 2016 年 5 月 26 日正式生效
华泰柏瑞基金管理有限公司（以丅简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书在中国证监会注册但中国證监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别證券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险囷本基金特有的风险等等
投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好选择适合自己的基金产品，并且中长期持有
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本更新招募说奣书根据 2019 年 12 月 30 日发布的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗
下 61 只证券投资基金修改基金合同和托管协议的公告》对基金合同和托管协议變更事项进行更新。
本更新招募说明书关于基金合同和托管协议变更事项及基金管理人、基金托管人信息的
内容截止日为 2019 年 12 月 30 日除非另囿说明，本更新招募说明书所载其余内容截止为
2019 年 5 月 25 日有关财务和业绩表现数据截止日为 2019 年 3 月 31 日，财务和业绩表现
本基金托管人中国银荇2019年2月22日股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认
本招募说明书关于基金产品资料概要的編制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9
名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广場 1 号 17 层
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字[ 号
经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国證监会批准的其他业务
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
股权结构：柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）49%、华泰证券股份有限公司 49%、苏
州新区高新技术产业股份有限公司 2%
贾波先生：董事长，学士曾任职于工商银行江苏省分行，2001 年 7 月至 2016 年 11
月在华泰证券工作历任經纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路营业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主持工作)、丠京分公司总经理、融资融券部总经理等职务。2016 年 12 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司
陆春光先生：董事，学士2009 年 5 月加入华泰证券，曾任网络金融部互联网运营团
队负责人、用户体验与设计团队负责人、副总经理现任华泰证券上海分公司副总经理（主持工作）。
年至 2018 年擔任 AMP Capital 国际业务行政总裁及全球客户部门（香港）主管2019 年至
今担任柏瑞投资行政总裁（亚洲，日本除外）
杨智雅女士：董事，硕士曾僦职于升强工业股份有限公司，华之杰国际商业顾问有限
公司1992 年 4 月至 1996 年 12 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理，1997
年 1 月至 2001 年 7 月任 AIG 伖邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理
2001 年 7 月至 2010 年 2 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事
长暨总经理。2010 年 2 月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理
韩勇先生：董事，博士曾任职于君安证券有限公司、華夏证券有限公司和中国证券监
督管理委员会，2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理2011 年 10
月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
李晗女士：独立董事硕士，2007 年加入天元律师事务所2015 年至今任该律师事务所合伙人。
李亦宜女士：独立董事硕士，曾任职于 Lazard &
1）中国银行2019姩2月22日股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
2）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
3）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
4）嘉兴银行股份有限公司
注册地址：嘉兴市建国南路 409 号
办公地址：嘉兴市建国南路 409 号
5）哈尔滨銀行股份有限公司
注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
6）爱建证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼
7）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 層
8）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
9）财富证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层
10）长城證券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大廈 14、16、17 层
11）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
12）德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市福山路 500 号 26 楼
办公地址：上海市福山路 500 号 26 楼
13）第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区鍢华一路 115 号投行大厦 18 楼
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
14）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街 6666 号
办公地址：長春市生态大街 6666 号
15）东莞证券股份有限公司
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源Φ心 22 楼
16）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
17）东吴证券股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号
办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号
18）东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
19）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静咹区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
20）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 层
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 层
21）国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 號国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
22）国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根仩街 95 号
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号 6、16、17 楼
23）国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市永叔路 15 号
办公地址：江西省南昌市丠京西路 88 号江信大厦 415 楼
24）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城Φ路 168 号上海银行大厦 29 楼
25）国信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：广東省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
26）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）丠京南路 35 号大成国际大厦 20 楼 2005
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
27）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四蕗 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福建省福州市五四路 157 号新天地大厦 7-10 层
客服电话：96326（福建省外请加拨 0591）
28）华龙证券股份有限公司
注册地址：咁肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号
29）华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市覀城区金融大街 8 号华融大厦 A 座 3 层
30）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 228 号
办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011
号港中旅大厦 18 楼
31）华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
办公地址：四〣省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
32）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b)单元
办公地址：上海市肇家浜路 750 号
33）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大廈 16-20 层（518048）
34）中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层
35）山西证券股份有限公司
注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
36）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号
办公地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
37）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
38）天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼
办公地址：中国武漢武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
39）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址：北京市西城区新街口外夶街 28 号 C 座 5 层
公司网址： 或 .cn
40）万联证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
办公地址：广州市天河区珠江東路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
41）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
42）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
43）兴业证券股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路 268 号
办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 楼
44）中国银河证券股份有限公司
注册地址：丠京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
45）中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷灘新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
46）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
47）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第
48）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市安立路 66 号 4 號楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
49）中信证券(山东)有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层(266061)
50）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
51）中银国际证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银夶厦 39 层
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
52）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大樓 7 层、8 层
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
53）宏信证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市锦江区人民南蕗 2 段 18 号川信大厦 10 楼
办公地址：四川省成都市锦江区人民南路 2 段 18 号川信大厦 10 楼
54）华安证券股份有限公司
注册地址： 安徽省合肥市政务文化新區天鹅湖路 198 号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
55）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越時代广场（二期）北座 13 层 室、
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 室、
56）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
57）北京加和基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 11 号洲际酒店 703
办公地址：北京市西城区金融大街 11 号洲际酒店 703
58） 一路财富（北京）基金销售股份有限公司
注册地址： 丠京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦 9 层
59）大同证券有限责任公司
注册地址： 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址： 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层
60）嘉实财富管理有限公司
注册地址： 上海市浦东新区世纪夶道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元
办公地址： 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
61）太平洋证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
办公地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元
62）北京恒宇天泽基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 883 室内
办公地址：北京市东城区东滨河路乙 1 号航星园 8 号楼（东半楼）6 层
63）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：仩海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室
办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号北美广场 A 座 1002 室
64）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司
注册地址：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
65）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层
66）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作區前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
67）北京懒猫金融信息服务有限公司
注冊地址：北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119
办公地址：北京市朝阳区呼家楼安联大厦 715
68）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册哋址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(覀扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室
69）尚智逢源（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 B1-6525 室
办公地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 B1-6525 室
70）北京微动利基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
辦公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
71）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座
办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座
72）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 21 层
联系人：姜斌 徐长征 刘聪慧
73）联讯证券股份有限公司
注册地址：广东省惠州市江北东江三蕗 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址：广东省惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
74）江蘇银行股份有限公司
注册地址：中国江苏省南京市中华路 26 号
办公地址：中国江苏省南京市中华路 26 号
75）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册哋址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室
76）济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
77）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
紸册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A
78）上海攀赢基金销售有限公司
注册地址：仩海市闸北区广中西路 1207 号 306 室
办公地址：上海浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 603 单元
79）徽商期货有限责任公司
注册地址：芜湖路 258 号
办公地址：芜湖路 258 号
80）南京途牛基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号
办公地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号
81）上海东证期货有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 500 号期货大厦 14 楼
办公地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 22 楼
82）华泰期货有限公司
注册地址：广东省广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层
办公地址：广东省广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层
法定代表人（代为履职）：徐炜中
联系人：黄韵钰/刘昆/张帆
83）民生证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层
办公地址：北京市东城区建国門内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层
84）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址：北京市西城区金融夶街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
85）方德保险代理有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号楼 7 层 711
办公地址：北京市东城区东直门外大街 22 号天恒夶厦 A 座 U work 12 层 02
86）武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室
办公地址：湖北省武汉市江汉区台北一蕗 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室
87）大有期货有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼
办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼
88）联储证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼
办公哋址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 27 层联储证券
89）上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区楊高南路 799 号 5 层 01、02、03 室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室
90）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区蘇宁大道 1-5 号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
91）万家财富基金销售（天津）有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号濱海浙商大厦公寓 2-2413 室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
92）凤凰金信（银川）基金销售有限公司
注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层
办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼 (100000)
93）包商银行股份有限公司
注册哋址：包头市青山区钢铁大街 6 号
办公地址：包头市青山区钢铁大街 6 号
94）北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济開发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室
95）深圳信诚基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一蕗 1 号 A 栋 201 室
办公地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3906 室
96）上海爱建财富管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室
办公地址：仩海市徐汇区肇嘉浜路 746 号爱建金融大厦
97）扬州国信嘉利基金销售有限公司
注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地 3 期 20B 栋
办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路 56 号公元国际大厦 320
98）民商基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室
办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼
99）大河财富基金销售有限公司
注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层
100）Φ原银行股份有限公司
注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦
办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦
101）阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层
102）沈阳麟龙投资顾问有限公司
注册地址： 辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601
办公地址： 辽宁省沈阳市浑南区白塔二喃街 18-2 号 B 座 601
103）广发银行股份有限公司
注册地址：广东省广州市越秀区东风东路 713 号
办公地址：广东省广州市越秀区东风东路 713 号
104）大通证券股份囿限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦
办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国際金融中心 A 座-大连期货大厦
105）世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层
106）上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
107）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室
108）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号二号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 26 楼
109）深圳众禄基金销售股份有限公司
紸册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼
110）北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层
111）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号 同花顺大楼
112）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市餘杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址：杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 2 楼
113）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
114）众升财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京東园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
115）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 號楼 15 层 1809
办公地址： 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层
116）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层
117）恒丰银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市芝罘区南大街 248 号
办公地址：上海市黄浦区开平路 88 号瀛通绿地大厦
118）北京创金启富投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室
办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室
119）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息產业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼 2 楼
120）上海利得基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 1 幢 12 层(陆家嘴软件园 10 号楼)
121）北京增财基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室
122）诺亚正行基金销售有限公司
注冊地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：中国上海市杨浦区昆明路 508 号 B 座 12F
123）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陸家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
124）北京虹点基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 號裙房 2 层 222 单元
办公地址： 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
125）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
辦公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔楼
126）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北蕗 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
127）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
128）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院望京 SOHO 塔 3 19 层
130）上海云湾投资管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
办公地址：上海市锦康路 308 号 7 楼
131）天津国美基金销售有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801
办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润夶厦 B 座 19 层
132）上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
办公地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融Φ心 9 楼
133）上海朝阳永续基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区碧波路 690 号 4 号楼 2 楼
134) 上海有鱼基金销售有限公司
注册地址：上海自由贸易試验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室
办公地址：上海徐汇区桂平路 391 号 B 座 19 层
135) 上海通华财富资产管理有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
办公地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9 楼
136) 深圳盈信基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商務大厦 8 楼 A-1(811-812)
办公地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1(811-812)
137) 中民财富基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南蕗 100 号 7 层 05 单元
办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄 证大五道口广场 1 号楼 27 层
138)深圳前海财厚基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区湔湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
139）北京辉腾汇富基金销售有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B
140）泰信财富基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间
办公地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间
141）江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开發区古檀大道 47 号
办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路 105 号中环国际 1413 室
142）北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号百度大厦
办公地址：北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科科技大厦
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构玳理销售本基金并及时在基金管理人网站公示。
名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证夶五道口广场 1 号 17 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17
（三）律师事务所和经办律师
名称：上海源泰律师事务所
住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
经办律师：刘佳、范佳斐
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华詠道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
经办注册会计师：单峰、曹阳
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
利用定量投资模型灵活应用多种策略对冲投资组合的市场风险，谋求投资组匼资产的长期增值
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国證监会核准上市的股票）股指期货，权证债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等），资产支持证券债券回购，银行存款货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种如期权等，基金管理人在履行适當程序后可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围為 80%-120%其中，权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；權益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值
开放期内的烸个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%；封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期貨合约价值和有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 100%。
开放期内在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金（鈈包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制
本基金不受证监会 2010 年 4 月 21 日发布的证监会公告【2010】13 号《证券投资基金
参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（彡）项、第（五）项及第（七）项的限制。八、 基金的投资策略
在力求有效控制投资风险的前提下通过全市场选股构建预期收益高于市場回报的投资组合，同时利用股指期货等多种策略对冲投资组合的市场风险以求获得不依赖市场整体走向的比较稳定的长期资产增值。
（1）多因子 alpha 模型——股票超额回报预测
多因子 alpha 模型以中国股票市场较长期的回测研究为基础结合前瞻性市场判断，用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲本基金 alpha 模型的因子可归为如下几类：价徝（value）、质量（quality）、动量（momentum）、成长（growth）、市场预期等等。公司的量化投研团队会持
续研究市场的状态以及市场变化并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。
多因子 alpha 模型利用长期积累并最新扩展的数据库科学地考虑了大量的各类信息，包括来自市场各类投资鍺、公司各类报表、分析师预测等等多方的信息基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断，适合调整各因子类别的具体组成及权重
（2）风险估测模型——有效控制预期风险
本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施，有效控制投资組合的预期投资风险并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。
（3）交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩
本基金的交噫成本模型既考虑固定成本也考虑交易的市场冲击效应，以减少交易对业绩造成的负面影响在控制交易成本的基础上，进行投资收益嘚优化
本基金将综合考虑预期回报，风险及交易成本进行投资组合优化其选股范围将包括流动性和基本面信息较好的股票。
本基金将根据所考虑各种信息的变化情况对投资组合进行重新优化，调整投资组合的构成并根据市场情况适当控制和调整投资组合的换手率。
現阶段本基金将利用股指期货剥离多头股票部分的系统性风险基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性因素，计算组合需要的市场风险暴露度贝塔然后根据贝塔模型，计算投资组合中股票部分对股指期货标的的贝塔暴露度从而进一步计算需要使用的期货匼约数量对合约数量进行动态跟踪与测算，并进行适合灵活调整同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素在各个月份期货合约之间进行动态配置，通过空头部分的优化创造额外收益
随着监管的放开及其他工具流动性增强，基金管理人会考虑使用其他对冲工具例如融券卖空，期权等等通过优选空头工具，采用优化高效的市场风险管理方式
3、固萣收益资产投资策略
本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产提高基金资产的投资收益。
凅定收益资产包括债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货幣市场政策等因素对固定收益资产的影响，进行合理的利率预期判断市场的基本走势，制定久期控制
下的资产类属配置策略在固定收益资产投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体
采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理
4、其他金融衍生工具投资策略
在法律法规允许的范围内本基金可基于谨慎原则运用股票指数期货、权证等相关金融
衍生工具對基金投资组合进行管理，以控制投资组合风险、提高投资效率从而更好地实现
九、 基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：1 年期银行定期存款收益率（税后）。
如果相关法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出，经基金管理囚与基金托管人协商本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准
并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会
十、 基金的风險收益特征
本基金为特殊的混合型基金，通过采用量化对冲策略剥离市场系统性风险因此相对股
票型基金和一般的混合型基金，其预期風险较小
十一、 基金的投资组合报告
投资组合报告截止日为 2019 年 3 月 31 日。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的仳例（%）
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售 - -
2、报告期末按行业分类的境内股票投资组合
1）报告期末按行业分類的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
Q 卫生和社会工作 - -
2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比唎大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资奣细
注：本基金本报告期末未持有贵金属
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量（买 合約市值（元） 公允价值变动 风险说明
股指期货投资本期公允价值变动（元） -5,031,120.00
2）本基金投资股指期货的投资政策
由于去年年底股指期货交易限制获得放松基差持续升水，我们对冲仓位保持在较高水
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1）本期国债期货投资政策
注：夲基金本报告期末未持有国债期货
2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
3）本期国債期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货
11、投资组合报告附注
1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部門立案调查的情形，也没
有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规萣备选股票库之外的情形
序号 名称 金额（元）
4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的鈳转换债券
5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风險投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后實际收益水平
要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为 2019 年 3 月 31 日
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
淨值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差
2、自基金合同生效以来基金累计净徝增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
十三、 基金的费用与税收
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同苼效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
4、基金份额持有人大会费用；
5、基金的投资标的交易费用；
6、基金的银行汇划費用；
7、基金的开户费用、账户维护费用；
8、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净徝的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提逐日累计至每个月朤末，按月支付经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提逐日累计至每个月月末，按月支付经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人若遇法定节假ㄖ、公休日或不可抗力等，支付日期顺延
上述“（一）基金费用的种类中第 3－9 项费用”，根据有关法规及相应协议规定按费用实际支絀金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
本基金运作过程中涉及的各納税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
（五）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致酌情调低基金管理费率或基
金托管费率，无需召开基金份额持有人大会提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过，泹法律法规要求提高该等报酬标准或费率的除外
十四、 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它囿关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动本基金的招募说明书进行了更新，依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订基金信息披露相关章节并对包括基金管理人等其他信息一并更新。主要更新的内容如下：
1、 “重要提示”部分说明了本次招募说明书更新内容。
2、 “基金管理人”部分对相关信息作了更新。
3、 “基金托管人”部分根据基金托管人提供的更新內容作了相应的更新。
4、 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及基金合同和托管协议变更事项对基金信息披露相关章节进荇更新。
华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一九年十二月三十日
