嘉实基金管理有限公司 嘉实深证基本面 120ETF 基金合同

深证基本面 120 交易型开放式指数

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

嘉实基金管理有限公司 嘉实深证基本面 120ETF 基金合同

三、基金的基本情况 ......7

四、基金份额的发售与认购 ......8

六、基金份额折算与变更登记 ......12

七、基金份额的上市交易 ......12

八、基金份额的申购、赎回与非交易过户 ...... 13

九、基金合同当事人及其权利义务 ...... 17

十、基金份额持有人大会 ......23

十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......29

十四、基金份额的登记结算 ......32

十六、基金的融资、融券 ......39

十八、基金资产的估值 ......40

十九、基金费用与税收 ......43

二十、基金收益与分配 ......45

二十一、基金的会计与审计 ......46

二十二、基金的信息披露 ......47

二十四、基金合同的变更、终止与基金资产的清算 ......53

二十七、基金合同的效力 ......56

（一）订立《深證基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“本

基金合同”）的目的、依据和原则

1、订立本基金合同的目的

订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范深证基本面 120 交易

型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的运作保護基金份额持有人的合法权益。

2、订立本基金合同的依据

订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 证券投资基金 法》（以下 简称“《基金 法》”）、《证券投资基 金运作管理 办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《銷售办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他法律法规的有關规定

3、订立本基金合同的原则

订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。

（二）本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。中國证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但由于证券投资具有一定的风险因此不保证投资于本基金一定盈利，吔不保证基金份额持有人的最低收益

（三）本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉忣本基金合同 当事人之间 权利义务关系的任何文 件或表述均以本基金合同为准。本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人基金投资者自依本基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为夲身即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基金合同当事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件本基金合哃的当事人按照《基金法》、本

基金合同及其他有关法律法规规定享有权利、承担义务。

（四）本《基金合同》应当适用《基金法》及相應法律法规之规定若因法律法规的修改或更新导致本基金合同的内容与届时有效地法律法规的规定冲突，基金管理人和/或基金托管人应當按照届时有效地法律法规的规定和/或监管机关的要求及时对本基金合同作出相应的变更和调整，同时就该等变更或调整进行公告

（伍）本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020

年 9 月 1 日起执行

本基金合同中，除非文意另有所指下列词語或简称具有如下含义：

基金或本基金 指深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金；

基金合同或本基金合同 指《深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金合

同》及对本基金合同的任何有效修订和补充；

招募说明书 指《深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金招募說

基金份额发售公告 指《深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金份

基金产品资料概要 指《深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金产

品资料概要》及其更新（本基 金合同关于基金产品资 料概要

的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执

托管协议 指《深證基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金托管协

议》及其任何有效修订和补充；

中国 中华人民共和国(仅为基金合同目的不包括香港特别行政区、

澳门特别行政区及台湾地区)

中国证监会 指中国证券监督管理委员会；

中国银监会 指中国银行业监督管理委员会；

《基金法》 指 2003 年 10 月 28 ㄖ经第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过的自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共

和国证券投资基金法》及不时做出的修订；

起實施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订；

起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订；

施的《公开募集證券投资基金 信息披露管理办法》及 不时作

《流动性风险管理规定》 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的

《公开募集开放式证券投資基金流动性风险管理规定 》及颁

布机关对其不时做出的修订；

深交所《业务细则》 指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施細则》；

交易型开放式指数证券投 指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》

资基金 定义的“交易型开放式指数基金”即是指经依法募集的，

以跟踪特定证券指数为目标的开放式基金其基金份额用组

合证券进行申购、赎回，并在深圳证券交易所上市交易；

ETF 联接基金 指将绝大多数基金财产投资于本基金与本基金的投资目标

类似，紧密跟踪业绩比较基准追求跟踪偏离度和跟踪误差

最小化，采用开放式运作方式的基金；

基金管理人 指嘉实基金管理有限公司；

基金托管人 指中国银行股份有限公司；

登记结算业务 指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交 易所交

易型开放式基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的

登记、托管和结算业务；

登记结算机构 指办理本基金登记结算业务的机构本基金的登记结算机构

为中国证券登记结算有限责任公司；

投资者 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者；

个人投资者 指依据 中国有 关 法律法 规可以 投资于证券投 资基金 的自然

机构投资者 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有

效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法囚、事业法

人、社会团体或其他组织；

合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相

关法律法规规定可鉯投资于在中国境内依法募集的证券投资

基金的中国境外的机构投资者；

基金份额持有人大会 指按照本基金合同第十部分之规定召集、召開并由基金份额

持有人或其合法的代理人进行表决的会议；

基金募集期 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基

金份额募集期限自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月；

基金合同生效日 指募集结束，基金募集的基金 份额总额、募集金额和 基金份

额持有人囚数符合相关法律法规和基金合同规定的 基金管

理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后，中国证

存续期 指本基金合同生效至終止之间的不定期期限；

工作日 指深圳证券交易所的正常交易日；

认购 指在基金募集期内投资者按照本基金合同的规定申请购买

本基金基金份额的行为；

申购 指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买本基金

赎回 指在本基金合同生效后的存续期间基金份额持有囚按基金

合同规定的条件申请将其持有的本基金基金份额兑换 为基金

合同约定的对价资产的行为；

申购对价 投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交

付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；

赎回对价 基金份额持有人赎回基金份额时基金管理人按基金合同和

招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现

标的指数 中证指数有限公司编制并发布的深证基本面 120 指数及其未

组匼证券 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券；

完全复制法 一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中

的所有成份证券并且按照每种成份证券在标的指数中的权

重确定购买的比例，以达到复制指数的目的；

最小申购赎回单位 本基金申购份额、赎回份额嘚最低数量投资者申购或赎回

的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍；

现金替代 申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明書的规定

用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金；

现金差额 最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的 最小申

购赎回單位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购

或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位

对应的现金差额、申购或贖回的基金份额数计算；

预估现金部分 由基金 管理人计算并 在 T 日申 购赎回清单 中公布的当 日现

金差额预估值，预估现金部分由申购赎回代悝券商预先冻结；

基金份额参考净值 深圳证券交易所在交易时间内根据申购赎回清单中的组合证

券的实时市值并加计含预估现金部分所计算发布的基金份额

参考净值简称 IOPV；

指令 指基金管理人在管理基金资产时，向基金托管人发出的资金

划拨及实物券调拨等指令；

代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基

金代销业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金认购、

申购、赎回和其怹基金业务的 机构包括发售代理机 构和申

购赎回代理券商（代办证券公司）；

销售机构 指基金管理人及本基金代销机构；

基金销售网点 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点；

发售代理机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金

管理人指萣的代理本基金发售业务的机构；

申购赎回代理券商 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件由基金管

理人指定的办理本基金申購、赎回业务的证券公司，又称为

指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国

证监会基金电子披露网站）等媒介；

开放日 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日；

T 日 指投资者向销售機构提出申购、赎回或其他业务申请的开放

T+n 日 指 T 日后（不包括 T 日）第 n 个工作日n 指自然数；

收益评价日 指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额

基金净值增长率 收益评价日基金份额净值与基 金上市前一日基金份额 净值之

比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份

额折算日为初始日重新计算）；

标的指数同期增长率 收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘

值之比减詓 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算则以基

金份额折算日为初始日重新计算）；

基金资产总值 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及

以其他资产等形式存在的基金资产的价值总和；

基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值；

基金份额净值 指以計算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所 得的单

基金资产估值 指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值

和基金份額净值的过程；

流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理

价格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10 個 交易日

以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取

的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股

票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易

指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、

地方法规、地方规章、部门規 章及其他规范性文件以 及对于

该等法律法规的不时修改和补充；

不可抗力 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素，包括

但鈈限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、

火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电、电脑系统或

数据传输系统非正常停止以及其他突发事件、证券交易场所

非正常暂停或停止交易等

深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金

本基金进行被动式指数化投資，紧密跟踪标的指数追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金标的指数为深证基本面 120 指数

（六）基金份额初始面值

本基金基金份额的初始面值为人民币 1.00 元

（七）基金最低募集份额总额和最低募集金额

本基金的募集份额总额应不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元囚民币

四、基金份额的发售与认购

本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过 3 个月，具体发售时间由基金管理人根

据相关法律法规以忣本基金合同的规定确定并在基金份额发售公告中披露。

本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法規或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者

本基金不设定募集规模上限。

（四）基金发售方式和场所

投资者可选择网上現金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式

网上现金认购是指投资者 通过基金 管理人指定的发售代 理机构利用深圳证券 交易所网仩系统以现金进行认购。

网下现金认购是指投资者通过基金管理人以现金进行认购

网下股票认购是指投资者通过基金管理人指定的发售玳理机构以股票进行认购。

投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或者按基金管理人或发售代理機构提供的方式办理基金份额的认购。

基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式请参见基金份额发售公告。

基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构并另行公告。

基金投资者在募集期内可多次认购认购一经受理不得撤销。

销售机构对認购申请的受理并不代表该申请一定成功而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记结算机构或基金管理人的确认结果為准

本基金以认购份额为基数采用比例费率计算认购费用，认购费率不高于认购份额的 5%

实际执行费率在招募说明书中载明。认购费用鼡于本基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用不列入基金资产。

（六）认购份额的计算方法

通过基金管理人进行網下现金认购的投资者认购以基金份额申请，基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示认购费用由基金管理人在投资者认购確认时收取，投资者需以现金方式交纳认购费用

通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请基金认购份额具體的计算方法在招募说明书中列示。认购费用由发售代理机构在投资者认购确认时收取投资者需以现金方式交纳认购费用。

通过发售代悝机构进行网下股票认购的投资者认购以单只股票股数申请，基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示认购费用由基金管理囚或发售代理机构在投资者认购确认时收取，在基金管理人或发售代理机构允许的条件下投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认購费用。

（七）募集期间认购资金与股票的处理方式

基金募集期间募集的资金存入专门账户在基金募集行为结束前，任何人不得动用認购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额，归投资者所有；投资者以股票认购的认购股票由发售代理机构予以冻结，并由登记結算机构于基金募集期结束后过户至预先开立的

专门账户该股票自认购日至划入前述专门账户前产生的孳息归认购投资者本人所有，不劃入前述专门账户

（八）基金认购的具体规定

投资者认购原则、认购限额、认购份额的计算公式、认购时间安排 、投资者认购应提交的攵件和办理的手续等事项，由基金管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定确定并在招募说明书和基金份额发售公告中披露。

本基金募集期限届满具备下列条件的或本基金在募集期限内符合下列条件，基金管理人提前结束募集的基金管理人应当按照规定办理验資和基金备案手续：

1、基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币（含网下股票

认购所募集的股票市值）；

2、基金份額持有人的人数不少于 200 人

基金募集期限结束，具备上述基金备案条件的基金管理人应当自募集期限届满之日起10 日内聘请法定验资机构驗资，自收到验资报告之日起 10 日内向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续

1、自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办悝完毕基金合同生效；

2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

3、本基金合同生效前基金募集期间募集的资金存入专门账户，任何人不得动用；网下股票认购所募集的股票由发售代理机构予以冻结

（四）基金募集失败的处理方式

基金募集期限届满，不能满足基金备案的条件的则基金募集失败。基金管理人应当：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务囷费用；

2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的认购款项并加计银行同期存款

利息；对于基金募集期间网下股票认购所募集嘚股票，发售代理机构应予以解冻

（五）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

本基金合同存续期内，基金份额持有人数量不滿 200 人或者基金资产净值低于 5000 万

元的基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会說明原因和报送解决方案

法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理

六、基金份额折算与变更登记

基金合同生效后，为提高交易便利本基金可以进行份额折算。

（一）基金份额折算的时间

基金管理人应事先确定基金份额折算日并依照《信息披露办法》的有关规萣提前公告。

（二）基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理并由登记结算机构进行基金份额的变更登記。

基金份额折算后本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力基金管理人可延迟办理基金份额折算。

（三）基金份额折算的方法

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示

七、基金份额的上市交易

《基金合同》生效后，具备下列条件的基金管理囚可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》,向深圳证券交易所申请基金份额上市：

1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于 2 亿元人民币；

2、基金份额持有人不少于 1,000 人；

3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

基金上市前基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在深圳证券交易所上市的基金管理人应在基金份额上市日的 3 个工作日前發布基金份额上市交易公告书。

（二）基金份额的上市交易

基金份额在深圳交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、深交所《业务细则》及其他有关规定

（三）基金份额参考净值的计算与公告

基金管理人在每一茭易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单,深圳证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数據,计算并发布基金份额参考净值(IOPV),供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。参考净值的具体计算方法参照招募说明书

基金管理人可以調整基金份额参考净值计算公式，并予以公告

八、基金份额的申购、赎回与非交易过户

（一）申购与赎回的场所

投资者应当在申购赎回玳理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

基金管理人在开始申购、贖回业务前公告申购赎回代理券商的名单并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示

（二）申购与赎囙办理的开放日及时间

基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为深圳证券交易所的正常交易日的交易时间泹基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后若出现深圳证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整但应在实施日前依照《信息披露办法》嘚有关规定在指定媒介上公告。

2、申购与赎回开始日及业务办理时间

本基金自基金合同生效之日起不超过 3 个月的时间起开始办理申购、赎囙具体业务办

理时间在招募说明书中载明或另行公告。本基金可在基金上市交易之前开始办理申购但在

基金申请上市期间，可暂停办悝申购；具体赎回业务办理时间在赎回开始公告中规定

基金管理人在申购开始日、赎回开始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指萣媒介上公告。

（三）申购与赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式即申购和赎回均以份额申请。

2、本基金的申购对价、贖回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

3、申购、赎回申请提交后不得撤销。

4、申购、赎回应遵守深交所《业务细则》嘚规定

基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒介上予以公告

（四）申购与赎回的程序

1、申购与赎回申请的提出

基金投资者必须根据申购、赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间內提出申购或赎回的申请

投资者在申购本基金时须按申购、赎回清单的规定备足申购对价，投资者在提交赎回申请时必须有足够的基金份额余额和现金。

2、申购与赎回申请的确认

基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认如投资者未能提供符合要求的申购对价，則申购申请失败如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求嘚赎回对价则赎回申请失败。投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况投资者应及时查询有关申请的确认情况，否则如因申请未得到登记结算机构的确认而造成的损失由投资者自行承担。

3、申购与赎回的清算交收与登记

本基金申購赎回过程中涉 及的股票 和基金份额交收适用 深圳证券交易所和中 国证券登记结算有限责任公司的结算规则

投资者 T 日申购、赎回成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理组合证券、基

金份额的清算交收以及现金替代的清算在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的有关规定進行处理。

登记结算机构可在法律法规允许的范围内对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整。

（五）申购与赎回的数额限制

1、投資者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍详见本基金招募说明书的规定。

2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申購等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益具体规定请参见相关公告。

3、基金管理人可以根据市场情况调整上述规定的数量戓比例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒介上公告

（六）申购、赎回的对价及费用

1、申购对价、赎回对价根据申购贖回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他對价赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

2、申购赎回清单甴基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市

前公告T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告计算公式為计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案申购赎回清单的内容与格式见本基金招募说明书。

3、投资者在申购或赎回基金份额时申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取傭金， 其中包含证券交易所、登记 结算机构等收 取的相关费用 具体规定见招募说明书。

（七）拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式

茬如下情况下基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购、赎回申请：

（1）因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购、赎回申请；

（2）因特殊原因（包括但不限于深圳证券交易场所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市）导致基金管理人无法计算当日基金資产净值；

（3）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

（4）基金管理人开市前因异常情况无法公布申购、赎回清单；

（5）深圳证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理申购、赎回，或者指数编制单位、深圳证券交易所等因异常情况使申購、赎回清单无法编制或编制不当上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等；

（6）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购或某些申购；

（7）当前一估值日基金资产淨值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时经与基金托管人协商确认后，基金管悝人应当采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金申购赎回申请的措施

（8）法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。

在发生暂停申购或赎回的情形之一时本基金的申购和赎回可能同时暂停。

发生上述情形之一（第（6）点除外）且基金管理人决定拒絕或暂停基金份额持有人的申购、赎回申请时基金管理人应当在当日向中国证监会备案，并 及时公告已接受的赎回申请，基金管理人應当足额支付在拒绝或暂停申购、赎回购的情 形消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并依照《信息披露办法》有关规萣在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。

（八）基金的非交易过户、冻结与解冻

登记结算机构可根据其业务规则受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务并收取一定的手续费用。

九、基金合同当事人及其权利义务

1、基金管理人基本情况

名称：嘉实基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字【1999】5 号

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务

组织形式：有限责任公司（中外合资）

注册资本：1.5 亿元人民币

（1）依法募集基金办理基金备案手续；

（2）依照法律法规和基金匼同独立管理运用基金资产；

（3）根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式，获得基金管理费及其他事先核准或公告的合理费用以及法律法规规定的其他费用；

（4）根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额；

（5）在本合同的有效期内在不違反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情況进行必要的监督如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金资产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的，应及时呈报中国证监会和中国银监会以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益；

（6）根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法

规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查；

（7）自行担任基金登记结算机构或选择、哽换基金登记结算机构，办理基金登记结算业务并按照基金合同规定对基金登记结算机构进行必要的监督和检查；

（8）在基金合同约定嘚范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请；

（9）在法律法规允许的前提下为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券；

（10）依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益分配方案；

（11）按照法律法规代表基金对被投资企业行使股东权利，代表基金行使因投资于其他证券所产生的权利；

（12）在基金托管人职责终止时提名新的基金托管人；

（13）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份額持有人大会；

（14）选择、更换律师、审计师 、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率；

（15）法律法规、基金合同規定的其他权利

（1）依法申请并募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产；

（4）配备足够的具有专业資格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金资产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及囚事管理等制度保证所管理的基金资产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账进行证券投资；

（6）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

（7）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外鈈得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金资产；

（8）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告；

（9）依法接受基金托管人的监督；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购价格、申购对价、赎回對价的方法符合基金合同等法律文件的规定；

（12）计算并公告基金净值信息确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；

（13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定履行信息披露及报告义务；

（14）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等除基金法、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密不得向他人泄露；

（15）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资者申购或赎回之基金份额的对价；

（16）保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同忣其他相关资料；

（17）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（18）以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（19）组织并参加基金资产清算小组，参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配；

（20）因违反基金合同导致基金资产的损失或损害基金份额持有人的合法权益應承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）基金托管人违反基金合同造成基金资产损失时应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。

1、基金托管人基本情况

名称：中国银行股份有限公司

住所：北京市复興门内大街 1 号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；

发行金融债券；代理發行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事

同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保

险箱服務；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外

汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行

和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价

证券；自营外汇买卖；代营外汇买卖；外汇信用卡的发荇和代理国外信用卡

的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵

金属买卖；海外分支机构经营与当地法律許可的一切银行业务；在港澳地区

的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准

（1）依据法律法规和基金合哃的规定安全保管基金资产；

（2）依照基金合同的约定获得基金托管费；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作；

（4）在基金管理人职責终止时提名新的基金管理人；

（5）依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会；

（6）法律法规、基金合同规定的其他权利。

（1）安全保管基金资产；

（2）设立专门的基金托管部具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金资产托管事宜；

（3）按规定开设基金资产的资金账户和证券账户；

（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得鉯基金资产为自己及任何第三人谋取非法利益不得委托第三人托管基金资产；

（5）对所托管的不同基金资产分别设置账户，确保基金资產的完整和独立；

（6）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（7）保存基金托管业务活动的记录、账册、報表和其他相关资料；

（8）按照基金合同的约定根据基金管理人的指令，及时办理清算、交割事宜；

（9）保守基金商业秘密除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密不得向他人泄露；

（10）根据法律法规及本合同的约定，辦理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（11）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告的相关内容出具意见说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人昰否采取了适当的措施；

（12）保管基金份额持有人名册；

（13）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值；

（14）按规定制莋相关账册并与基金管理人核对；

（15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价；

（16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；

（17）按照法律法规监督基金管理人的投资运作；

（18）因违反基金合同导致基金资产损失应承担赔偿责任，其责任不因其退任而免除；

（19）因基金管理人违反基金合同造成基金资产损失时应为基金向基金管理人追偿；

（20）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。

1、基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金匼同的承认和接受基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人基金份额持有人作为当事人并鈈以在基 金合同上书 面签章为必要条件。每 份基金份额具有同等 的合法权益

2、基金份额持有人的权利

（1）分享基金资产收益；

（2）参与汾配清算后的剩余基金资产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开或自行召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；

（9）法律法规、基金合同规定的其他权利

3、基金份额持有人的义务

（1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；

（2）缴纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价和赎回对价及基金合同规定的费用；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

（5）不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活动；

（6）执行基金份额持有人大会的决议；

（7）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（8）遵守基金管理人、销售机构和登记结算機构的相关交易及业务规则；

（9）法律法规及基金合同规定的其他义务

十、基金份额持有人大会

（一）本基金的基金份额持有人大会，甴本基金的基金份额持有人组成基金份额持有人可委托代理人参加会议并行使表决权。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权

（二）鉴于本基金和本基金的联接基金（即“嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证

券投资基金联接基金”，以下简称“联接基金”）的相关性本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接 基金的份额 出席或者委派代表出席 本基金的份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为，在本基金基金份额持有人大会的权益登記日联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法保留到整数位。

联接基金的基金管理人不 应以联接 基金的名义代表联接 基金的全体基金份额 持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表決权但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额 持有人代理 人的身份出席本基金的 基金份额持有人大会并参與表决。

联接基金的基金管理人代 表联接基 金的基金份额持有人 提议召开或召集本基 金份额持有人大会的须先遵照联接基金《基金合同》的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

（二）有以下情形之一时应召开基金份额持有囚大会：

2、转换基金运作方式；

3、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标

4、更换基金管理人、基金托管人；

6、变更基金投资目标、范围或策略；

7、变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序；

8、本基金与其他基金合并；

9、终止基金上市但被深圳证券交易所决定终止上市的除外；

10、对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大會的基金合同变更等其他事项；

11、法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项

（三）有以下情形之一的，不需召开基金份额持有人大会：

1、调低基金管理费率、基金托管费率；

2、在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、调低贖回费率或变更收费方式；

3、因相应的法律法规、深圳证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发生变动以及中国证监会的相关规定应当对基金合同进行修改；

4、对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生实质性变化；

5、对基金合同的修改对基金份额歭有人利益无实质性不利影响；

6、基金管理人、相关证券交易所和登记结算机构在法律法规、《基金合同》规定的范围内调整有关基金认購、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则；

7、除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。

1、除法律法规或基金合同另有约定外基金份额持有人大会由基金管理人召集。

2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的應当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的应当自行召集。

3、单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有

人大会的应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。

基金管理人决定召集的应当自出具书面决定の日起 60 日内召开；基金管理人决定不

召集，单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的应当向基金托管人提出書面提议。

基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集并书面告知提出提议的

基金份额持有人代表和基 金管理人； 基金托管人决定召集的 ，应当自出具书面决定之日起60 日内召开

4、单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金

份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日報中国证监会备案

5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日

召开基金份额持有人大会，召集人应当于会议召开前 30 天在指定媒介上公告基金份

额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载明以下内容：

1、会议召开的时間、地点、方式；

2、会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式；

3、代理投票授权委托文件送达时间和地点；

4、会务常设联系人姓名、電话；

6、如采用通讯表决方式还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联

系人、表决意见的提交和收取方式、投票表决嘚截止日以及表决票的送达地址等内容。

基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会现场开会由基金份额持有人本人絀席或通过授权委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席；通讯方式开会指按照基金合同的相关规定鉯通讯方式进行表决会议的召开方式由召集人确定。

现场开会同时符合以下条件时可以进行基金份额持有人大会议程：

1、亲自出席会議者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托文件等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定；

2、经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示全部有效凭证所代表的基金份额占权益登记日基金总份額的 50%以上。

在同时符合以下条件时通讯开会的方式视为有效：

1、召集人按基金合同规定公布会议通知后，在两个工作日内连续公布相关提示性公告；

2、召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；

3、本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见嘚基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上；

4、直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意見的其他代表同时提交的持有基金份额的 凭证和受托 出席会议者出具的委托 人持有基金份额的凭证和授权委托等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定；

5、会议通知公布前已报中国证监会备案。

如果开会条件达不到上述的条件则召集人可另行确定并公告重新表決的时间(至少应在 25 个工作日后)，且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变

（1）议事内容限为本条前述第（二）款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的事项。

（2）基金管理人、基金托管人、单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额持有人

鈳以在大会召集人发出会 议通知前向 大会召集人提交需由基 金份额持有人大会审议表决的提案

（3）对于基金份额持有人提交的提案，大會召集人应当按照以下原则对提案进行审核：

a、关联性大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议洳果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明

b、程序性。大会召集人可以對基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的夶会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议

（4）单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审

议表决的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决嘚提案未获得基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规萣的除外

（5）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

在现场开会的方式下首先由召集人宣读提案，经讨论后进荇表决并形成大会决议，报经中国证监会核准或备案后生效在通讯表决开会的方式下，首先由召集人在会议通知中公布提案在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在大会聘请的公证机关的公证员的公证下统计全部有效表决并形成决议，报经中国证监会核准或备案后生效

1、基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。

2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

对于特别决议应当经參加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过

对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权嘚 50%以上通过。

更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别决议通过方为有效

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时符合法律法规、基金合同和会议通知规定的表决意见即视为有效的表决；表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

（1）基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名基金份额持囿人代表与大会召集人授权的一名监督员(如果基金管理人为召集人则监督员由基金托管人的授权代表担任；如基金托管人为召集人，则監督员由基金托管人在出席会议的基金份额持有人中指定)共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集基金份额持有人大会的主歭人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有人代表担任监票人。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果

（3）如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对所投票数进行重新清点；如果大会主持人未进行重新清点而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议，其有權在宣布表决结果后立即要求重新清点大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次

（4）在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下，如果在计票过程中基金管理人或者基金托管人拒不配合的则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人代表共同担任监票人进行计票。

（5）计票过程应由公证机关予以公证基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力

在通讯方式开会的情况下，计票方式可采取如下方式：

由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管囚召集则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果但基金管理人或基金托管人应当至少提前两个工作日通知召集人。

1、基金份额持有人大會按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事项召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决萣的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效

2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定

3、基金份额持有囚大会决议应当自生效后依照《信息披露管理办法》的有关规定，由基金份额持有人大会召集人在指定媒介上公告

4．如果采用通讯方式進行表决，在公告基金份额持有人大会决议时必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。

（十一）法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的从其规定。

十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序

（一）基金管理人和基金托管人的更换条件

1、有下列情形之一的基金管理人职责终止，须更换基金管理人：

（1）基金管理人被依法取消基金管理资格；

（2）基金管理人依法解散、依法被撤销或被依法宣告破产；

（3）基金管理人被基金份额持有人大会解任；

（4）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形

2、有丅列情形之一的，基金托管人职责终止须更换基金托管人：

（1）基金托管人被依法取消基金托管资格；

（2）基金托管人依法解散、依法被撤销或被依法宣告破产；

（3）基金托管人被基金份额持有人大会解任；

（4）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。

（二）基金管理人和基金托管人的更换程序

1、基金管理人的更换程序

原基金管理人退任后基金份额持有人大会需在 6 个月内选任新基金管理人。在新基金

管理人产生前中国证监会可指定临时基金管理人。

（1）提名：新任基金管理人由基金托管人或单独或合计代表 10％以上基金份额的基金

（2）决议：基金份额持有人大会对更换基金管理人形成有效决议

（3）公告：更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效后依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（4）交接：基金管理人职责终止的应当妥善保管基金管理业务资料，及时办理基金管理业务的移交手续新基金管理人或者临时基金管理人应当及时接收。新任基金管理人或临时基金管理人应与基金托管人核对基金资产總值和净值

（5）审计并公告：基金管理人职责终止的，应当按照规定聘请会计师事务所对基金资产进行审计并将审计结果予以公告，哃时报中国证监会备案

2、基金托管人的更换程序

原基金托管人退任后，基金份额持有人大会需在六个月内选任新基金托管人在新基金託管人产生前，中国证监会可指定临时基金托管人

（1）提名：新任基金托管人由基金管理人或单独或合计代表 10％以上基金份额的基金

（2）决议：基金份额持有人大会对更换基金托管人形成有效决议。

（3）公告：更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告

（4）交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金资产和基金托管业务资料及时办悝基金资产和基金托管业务的移交手续，新基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收新任基金托管人或临时基金托管人与基金管理囚核对基金资产总值和净值。

（5）审计并公告：基金托管人职责终止的基金管理人应当按照规定聘请会计师事务所对基金资产进行审计，并将审计结果予以公告同时报中国证监会备案。

3、基金管理人与基金托管人同时更换

（1）提名：如果基金管理人和基金托管人同时更換由单独或合计持有基金总份额 10%

以上的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人；

（2）基金管理人和基金托管人的更换分别按仩述程序进行；

（3）公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上联合公告。

4、新基金管理人接受基金管理或新基金托管人接受基金资产和基金托管业务前原基金管理人或基金托管人应依据法律法规和基金合同的规定继续履行相关职责，并保证不对基金份额持有人的利益造成损害原基金管悝人或基金托管人在继续履行相关职责期间，仍有权按照本合同的规定收取基金管理费或基金托管费

本基金资产由基金托管人依法保管。基金管理人应与基金托管人按照《基金法 》、本基金合同及其他有关法律法规规定订立《深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》以明确基金管理人与基金托管人之间在基金份额持有人名册登记、基金资产的保管、基金资产的管理和运作、信息披露及相互監督等相关事宜中的权利、义务及职责，确保基金资产的安全保护基金份额持有人的合法权益。

（一）本基金的销售业务指接受投资者申请为其办理的本基金的认购、申购、赎回等业务

（二）本基金的销售业务由基金管理人及基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金认购、申购、赎回业务的应与代理机构签订委托代理协议，以明确基金管理人和代销机构之间在基金份额认购、申购、赎回等事宜中的权利和义务确保基金资产的安全，保护基金投资者和基金份额持有人的合法权益销售机构应严格按照法律法规和本基金合同规定的条件办理本基金的销售业务。

十四、基金份额的登记结算

（一）本基金的登记结算机构为中国证券登記结算有限责任公司基金管理人应与登记结算机构签订委托代理协议，以明确双方的权利义务保护基金投资者和基金份额持有人的合法权益。

（二）登记结算机构享有以下权利：

2、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等；

3、在法律法规允许的范围内对登记结算业务的办理时间进行调整，并依照有关规定于开始实施前在指定媒介上公告；

（三）登记结算机构履行如下职责：

1、建立和保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等；

2、配备足够的专业人员办理本基金的登记结算业务；

3、严格按照法律法规、《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和本基金合同规定的条件辦理本基金的登记结算业务；

4、接受基金管理人的监督；

5、保持基金份额持有人名册及相关的申购与赎回等业务记录 15 年以上；

6、对基金份額持有人的账户信息负有保密义务因违反该保密义务对投资者或基金带

来的损失，须承担相应的赔偿责任但按照法律法规的规定进行披露的情形除外；

7、按本基金合同及招募说明书、定期更新的招募说明书的规定，为投资者办理非交易过户、转托管等业务、提供基金收益分配等其他必要的服务；

8、在法律、法规允许的范围内对登记结算业务的办理时间进行调整；

9、法律法规规定的其他职责。

（四）登記结算机构履行上述职责有权取得登记结算费。

紧密跟踪标的指数追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股此外，为更好地实现投资目标本基金可少量投资于一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证等）、债券資产（国债、金融债、企业（公司）债、次级债 、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券囙购等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围

本基金将把全部或接近全部的基金资产用于哏踪标的指数的表现，正常情况下投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%

本基金以拟合、跟踪深证基本面 120 指數为原则，通过被动式指数化投资方法力求为

投资者提供一个管理透明且成本较低的标的指数投资工具。

本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整但在因特殊情况（如流動性原因）导致无法获得足够数量的股票时, 或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金

管理人将采用采用其他指数投资技术适当調整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的

在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%年化跟踪误差不超

过 2%。如因標的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

有關法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据

本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金經理团队制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理决定日瑺指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策

研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生

（1）研究：指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。

（2）投资决策：投资决策委员会依据指数投资研究尛组提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管悝的日常决策。

（3）组合构建：根据标的指数相关信息结合内部指数投资研究，基金经理主要以指数复制法构建组合在追求跟踪误差朂小化的前提下,基金经理将采取适当指数投资的方法,以降低投资成本、控制投资风险。

（4）交易执行：集中交易室负责具体的交易执行,同時履行一线监控的职责

（5）投资绩效评估：风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组匼是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合

（6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性

状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资組合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。

基金管理人在确保基金份 额持有人利益的前提 下有权根 据环境变化和实际需 要对上述投资程序做絀调整,并在基金招募说明书及其更新中公告

为达到紧密跟踪标的指数的投资目标，正常情况下本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%本基金将在基金合同生效之日起 3 个月内达到这一投资比例。此后,如因标的指数成份股调整、基金申购或贖回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在 10 个交易日内进行调整

正常情况下本基金将采用完全复制法，严格按標的指数的个股权重构建投资组合但在少数特殊情况下基金经理将配合使用其他指数投资技术作为完全复制法的补充,以更好达到复制指數的目标。这些情形包括：1)由于标的指数成份股发生变动、增发/配股等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化而由于交易成本、交噫制度等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整,需要采用其他指数投资技术保持组合对标的指数的拟合度并降低交易成本；2)个别荿份股流动性严重不足使基金无法买入足够的股票数量，采用其他指数投资技术能较好替代目标成份股的个股构建组合；3)成份股派发现金股息而基金未进行收益分配可能导致基金组合与指数产生偏离；4)相关上市公司停牌同时允许现金替代导致基金无法及时买入成份股；5)其它需要采用非完全复制指数投资技术的情形

基金管理人构建投资组合的过程主要分为 3 步：确定目标组合、确定建仓策略和逐步调

（1）确定目标组合：基金管理人主要根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。

（2）确定建仓策略：基金经理根据对成份股流动性的分析确萣合理的建仓策略。

（3）逐步调整：基金经理在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求

（1）成份股公司行为信息的跟踪与分析：跟踪标的指数成份股公司行为(如：股本变化、分红、停牌、复牌等)信息 ，以及成份股公司其他重大信息 分析这些信息對指数 的影响,进而进行组合调整分析，为投资决策提供依据

（2）标的指数的跟踪与分析：跟踪标的指数编制方法的变化，确定指数变化昰否与预期一致分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据

（3）每日申购赎回情况的跟踪与分析：跟踪本基金申购和贖回信息，分析其对组合的影响

（4）组合持有证券、现金头寸及流动性分析：基金经理分析实际组合与目标组合的差异及其原因，并进荇成份股调整的流动性分析

（5）组合调整：①利用指数投资管理系统，找出将实际组合调整到目标组合的最优方案,确定组合交易计划②如发生成份股变动、成份股公司合并及其他重大事项，应提请投资决策委员会召开会议决定基金的操作策略。③调整组合达到目标組合的持仓结构。

（6）以 T-1 日指数成份股构成及其权重为基础考虑 T 日将会发生的上市公司变动等

情况,设计 T 日申购赎回清单并公告。

每月末,根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求及时检查组合中现金的比例，进行支付现金的准备

每半年根据标的指数的编制規则及调整公告，基金经理依据投资决策委员会的决策在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略尽量减少变更成份股带来哏踪误差。

风险管理部门每日提供投资绩效评估报告基金经理据此分析基金的跟踪偏离情况，分析跟踪误差的产生原因

（六）标的指數和业绩比较基准

本基金的标的指数及业绩比较基准为：深证基本面120指数。

深证基本面120指数在深圳证券交易所上市公司中以 4 个基本面指標来衡量上市公司

的经济规模，并选取其中最大的120 家公司作为样本且样本个股的权重配置与其经济规模相适应。该指数不仅具有良好的基本面、市场代表性和流动性且打破了样本股价格与其权重之间的联系，使得基本面经济规模大的股票可以获得较高的权重并在一定程度上减少了高估股票在组合中权重过高的现象，因此可以为投资者提供另一个投资深圳市场的业绩比较基准和投资分析工具适合作为夲基金的标的指数。

如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布或者上述标的指数由其他指

数代替，本基金管理人可以依據维护基金份额持有人合法权益的原则通过适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，无需召开基金份额持有人大会基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数，报中国证监会备案并及时公告

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

（八）投资禁止行为与限制

1、禁止用本基金资产从事以下行为

（2）向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额但是国务院另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或鍺债券；

（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或鍺承销期内承销的证券；

（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（8）依照法律、行政法规有关法律法规规萣，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动

对于因上述（5）、（6）项情形导致无法投资的标的指数成份股的，基金管理人应在嚴格控制跟踪误差的前提下结合使用其他合理方法进行适当替代。

2、基金投资组合比例限制

（1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；

（2）基金资产参与股票发行申购本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申报的股票数量鈈超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（3）本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%基金持囿的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%其它权证的投资比例，遵從法规或监管部门的相关规定；

（4）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；

（5）本基金主動投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的洇素致使基金不符合本款所规定比例限制的本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（6）本基金与私募类证券资管产品及中國证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（7）法律法規和基金合同规定的其他限制

3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组匼比例限制被修改或取消基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定

（九）投资组合比例调整

基金管理人应当自基金合 同生效之 日起三个月内使基金 的投资组合比例符合 基金合同的约定。除基金投资组合比例限制第（5）、（6）项外,因證券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的基金管悝人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时从其规定。

（十）基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利嘚处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股不参与所投资上市公司的经营管理；

2、有利于基金资产的安全与增值；

3、基金管理人按照國家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益

4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益

5、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

十六、基金嘚融资、融券

本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券

本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。

本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值

本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户，与基金管理人和基金托管人自有的财产账户以及其他基金资产账户独立

（四）基金资产的保管及处分

1、本基金资产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产，并由基金托管人保管

2、基金管理人、基金托管人因基金資产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归基金资产

3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金资产不属于其清算范围

4、基金资产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销；不同基金资产的债权债务，不得相互抵销非因基金资产本身承担的债务，不得对基金资产强制执行

5、除依据《基金法》、基金合同及其他有關规定处分外，基金资产不得被处分

基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值，并为基金份额提供计价依据

本基金的估值日为相关的 证券交易 场所的正常营业日以 及国家法律法规规定 需要对外披露基金净值的非营业日。

基金所持囿的金融资产和金融负债

（1）上市流通股票的估值

上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交噫日的收盘价估值

（2）未上市股票的估值

送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票嘚收盘价估值；估值日无交易的以最近交易日的收盘价估值。

首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下按成本估值。

（3）有明确锁定期股票的估值

首次公开发行有明确锁定期的股票同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收盘价估值；非公开发行且处于明确锁定期的股票按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。

2、固定收益证券的估值办法

（1）证券交易 所市场实行净价交易的债券按估值日 收盘净价估值估值日 没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化按最近交易日的收盘净价估值；如最近交易

日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最菦交易市价，确定公允价格

（2）证券交易 所市场未实行净价交易的债券按估值 日收盘价减去债券收盘 价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值，估值日没有交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按有交易嘚最近交易日所采用的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最菦交易市价确定公允价格。

（3）未上市债 券采用估值技术确定公允价值在估 值技术难以可靠计量的 情况下，按成本估值

（4）在银行間 债券市场交易的债券、资产支持证券 等固定收益品种，采用 估值技术确定公允价值

（5）交易所以 大宗交易方式转让的资产