QMLE和MLE两种估计参数估计和假设检验方法有什么不同

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-08-10 07:31 标签： garch mle qmle
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长记忆模型参数的估计
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第6章参数估计解析.ppt241页
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例6.6.5 假设某厂生产的零件重量服从正态分 布N ?,?2 ，现从该厂生产的零件中抽取9个，测得 其重量 单位:克 为： 45.3
45.6 试求总体标准差? 的0.95置信区间. 解 因为总体的期望? 未知，所以总体方差?2的 1-?置信区间为 6.6 区间估计 第6章 又因为 所以 由于
于是总体方差? 的0.95置信区间为 6.6 区间估计 第6章 6.6.4 大样本置信区间 在有些场合，寻找枢轴量及其分布比较困难.在 样本量充分大时，可用渐进分布来构造近似的置信 区间，一个典型的例子就是关于比例p的置信区间. 例6.6.6 设X1, X2,…, Xn是来自两点分布b 1, p 的 样本，求证未知参数p的1-?置信区间近似为 6.6 区间估计 第6章 证明 依据中心极限定理知
于是可得近似枢轴量
对于给定的置信水平1-?，有 6.6 区间估计 第6章 上式是关于p的二次三项式，其判别式为
所以该二次三项式的图形大致如下 6.6 区间估计 第6章
其中pL,pU可以表示为
在n充分大时常略去? /n，于是近似置信区间为 6.6 区间估计 第6章 例6.6.7 对某事件A作120次观察，事件A发生 了36次，试给出事件A发生概率p的0.95置信区间. 解 因为
于是p的0.95双侧置信区间为[pL,pU] [0.218,0.382] 6.6 区间估计 第6章 6.6.5 样本容量的确定 在统计学中，样本量越大估计的精度越高，但 大样本量需要的经费高，实施的时间也长，投入的 人力物力也多，故实用中人们往往关心如下问题： 在一定条件下，至少需要多大的样本量？也就是样 本量的确定问题.样本量的确定有多种方法，这里先 讨论估计比率p所需样本量.很多实际问题都需要估 计比率，如不合格率、吸烟率、某项政策的支持率 等,在这些场合需要至少多大样本量才能保证所得估 计满足一定的精度要求. 6.6 区间估
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作者：张志强
10:14:32 来源:数量经济技术经济研究
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