如何判断时间序列的平稳性是否是白噪声

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-12-04 02:19 标签： 判断时间序列的平稳性
关于时间序列一阶差分和季节差分后白噪声的问题
时间序列经X-11确定性分析后有趋势性和季节性，经一阶差分和季节差分后序列为白噪声，已没有必要再拟合ARMA模型。 一阶差分和季节差分后白噪声检验如下： ??????????
序列已经为白噪...
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All Rights Reserved.网站备案号：sas白噪声判断是不是P值（“Pr>ChiSq）大于0.05就属于非白噪声?是不是P值（“Pr&ChiSq）大于0.05就属于非白噪声?
你把假设检验的方向搞反了. SAS里面"PROC ARIMA"的白噪声检验假设（H0）是所给的时间序列属于白噪声.所以当p值（Pr>ChiSq）小于置信水平（0.05）时,拒绝检验假设；而当p值大于置信水平时,不拒绝检验假设. 这里的3个p值都显著大于0.05,所以应该是不拒绝H0,即不拒绝白噪声的假设（认为是白噪声）. 希望对你有所帮助.
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