苹果/安卓/wp
积分 24, 距离下一级还需 21 积分
道具: 彩虹炫, 涂鸦板, 雷达卡, 热点灯, 金钱卡下一级可获得
道具: 显身卡
购买后可立即获得
权限: 隐身
道具: 金钱卡, 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 涂鸦板
12:22:51 上传
支持楼主：、
购买后，论坛将把您花费的资金全部奖励给楼主，以表示您对TA发好贴的支持
载入中......
这个应该有帮助
(93.14 KB)
13:34:32 上传
观点有启发
总评分:&经验 + 60&
学术水平 + 1&
热心指数 + 1&
iorent 发表于
这个应该有帮助谢谢，请问下收入为什么是那样的结果吗
无限扩大经管职场人脉圈！每天抽选10位免费名额，现在就扫& 论坛VIP& 贵宾会员& 可免费加入
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
如有投资本站或合作意向，请联系（010-）；
邮箱：service@pinggu.org
投诉或不良信息处理：（010-）
京ICP证090565号
论坛法律顾问：王进律师苹果/安卓/wp
积分 604, 距离下一级还需 196 积分
权限: 自定义头衔, 签名中使用图片
道具: 彩虹炫, 涂鸦板, 雷达卡, 热点灯, 金钱卡, 显身卡, 匿名卡, 抢沙发下一级可获得
权限: 隐身
购买后可立即获得
权限: 隐身
道具: 金钱卡, 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 涂鸦板
苦逼签到天数: 1 天连续签到: 1 天[LV.1]初来乍到
tiaodi != 0 predicts failure perfectly
& && &tiaodi dropped and 2 obs not used
note: jiandu != 0 predicts success perfectly
& && &jiandu dropped and 3 obs not used
这个是什么意思啊？不太明白？需要怎么调整呢
载入中......
同求，该怎么处理，急需得到牛人解答
sounds like semi or complete separation issue
无限扩大经管职场人脉圈！每天抽选10位免费名额，现在就扫& 论坛VIP& 贵宾会员& 可免费加入
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
如有投资本站或合作意向，请联系（010-）；
邮箱：service@pinggu.org
投诉或不良信息处理：（010-）
京ICP证090565号
论坛法律顾问：王进律师苹果/安卓/wp
学科带头人
学科带头人
积分 4937, 距离下一级还需 888 积分
权限: 自定义头衔, 签名中使用图片, 隐身, 设置帖子权限, 设置回复可见
道具: 彩虹炫, 涂鸦板, 雷达卡, 热点灯, 金钱卡, 显身卡, 匿名卡, 抢沙发, 提升卡, 沉默卡, 千斤顶下一级可获得
道具: 变色卡
购买后可立即获得
权限: 隐身
道具: 金钱卡, 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 涂鸦板
苦逼签到天数: 1066 天连续签到: 1 天[LV.10]以坛为家III
目前在写一篇论文，在做回归模型时，发现只要加入截距项，很多关键系数就变得不显著，甚至符号也变得与预期不符了。
但是如果去掉截距项，系数都非常显著，并且符号与预期一样。
即使不加入截距项，回归模型并不违背经济学意义与经济常识。
但与我所写论文方向相关的文献，在研究类似问题时候，模型都考虑了有常数项的情况。
我想请教大家的是：
1.回归模型一定要加常数项吗？
2.如果模型不加常数项，审稿人会不会质疑结论的稳健性？
3.如果模型不加常数项，是否能够通过被解释变量的替换，重要解释变量的替换，尝试新的回归方法等方式来证明结论的稳健性。
在此先谢过大家了。
支持楼主：、
购买后，论坛将把您花费的资金全部奖励给楼主，以表示您对TA发好贴的支持
载入中......
& &就我个人所知，一般还是要加常数项的，因为在构建R^2时需要用到常数项。你现在出现的问题我怀疑可能是以下原因造成的结果不稳健：一是原始数据含有极端异常值/异常差，你没有做相应的处理就建模了；二是自变量间可能存在严重多重共线性。所以我的建议是先对数据一些预处理和诊断，然后再建模。祝好运~
热心帮助其他会员
总评分:&经验 + 5&
热心指数 + 1&
xddlovejiao1314 发表于
就我个人所知，一般还是要加常数项的，因为在构建R^2时需要用到常数项。你现在出现的问题我怀疑可能是以 ...你好，先感谢回复
我用的stata软件，进行普通的OLS回归，后面加noconstant就能实现不带常数项的OLS回归
回归反馈统计信息中是可以反馈R2、调整R2等一系列信息的
你提到的问题，我们也考虑到了
建立模型时候，我们参考了先前的相关文献
包括对被解释变量取自然对数，解释变量滞后一期等
但是，只要已加入常数项，关键系数的符号就会出现混乱，或者非常不显著，替换指标，进行稳定性检验情况类似
runman 发表于
你好，先感谢回复
我用的stata软件，进行普通的OLS回归，后面加noconstant就能实现不带常数项的OLS回归 ...第一次遇到这种情况，看看其它坛友遇到过类似问题没额。祝好运～
runman 发表于
你好，先感谢回复
我用的stata软件，进行普通的OLS回归，后面加noconstant就能实现不带常数项的OLS回归 ...一般来说还是需要常数项的。除非你有什么理论依据说明不用加入。因为就算在不需要常数项的情况下加入常数项，而常数项不显著，也不会对结果有什么特别不好的影响。
至于你说的情况，首先从数据上说肯定是可能出现的。所以关键在于你研究的具体问题和建立的具体模型。你要是想进一步讨论的话可以说明一下你研究的是什么，用的什么变量，什么命令，然后发一部分数据出来让大家看看。
xddlovejiao1314 发表于
第一次遇到这种情况，看看其它坛友遇到过类似问题没额。祝好运～好的，谢谢
夏目贵志 发表于
一般来说还是需要常数项的。除非你有什么理论依据说明不用加入。因为就算在不需要常数项的情况下加入常数 ...谢谢回复
加入常数项后，实证模型回归包括任何方式的稳定性检验的回归结果中，常数项都是1%的水平上显著的。
但其他项的系数就变得不显著，符号也出现与预期不符的情况。
你的建议我认真考虑一下，如何与大家进行更好地交流，再次感谢。
runman 发表于
加入常数项后，实证模型回归包括任何方式的稳定性检验的回归结果中，常数项都是1%的水平上显 ...另外也可以试一下把所有的数据都标准化之后进行回归
夏目贵志 发表于
另外也可以试一下把所有的数据都标准化之后进行回归这个我也想到了
我咨询过教计量的老师
“对数据进行取对数或差分处理，只是经济学意义上的解释方面会有不同，可以尝试，但不要轻易尝试对数据进行标准化，这样会损失很多信息”
runman 发表于
这个我也想到了
我咨询过教计量的老师也许你们老师说的时候有特定的上下文。但是就你引用的这个部分来说，这个说法是不正确的。标准化其实不外乎于对数据加上一个常数除以一个常数。虽然这改变了数据的均值和方差，但是并不会导致什么“信息损失”。你看下面这个例子就明白了。标准化之前和之后的回归除了常数项以外，别的自变量的t值和回归的R方都是完全一样的。
何况我建议你尝试一下这种方法并不是说要你最终使用这个方法并且报告这个结果。只是这种方法可以消除常数项的影响，方便更好的看到自变量的效果。作为一种分析数据的手段，数据标准化之后回归还是很好用的。. sysuse auto
(1978 Automobile Data)
r; t=0.00 22:53:28
. reg price weight turn
& && &Source |& && & SS& && && &&&df& && & MS& && &Number of obs& &=& && &&&74
-------------+----------------------------------& &F(2, 71)& && &&&=& &&&21.54
& && & Model |& && && && &2& && &Prob & F& && &&&=& & 0.0000
& & Residual |& && && &&&71&&& &R-squared& && & =& & 0.3776
-------------+----------------------------------& &Adj R-squared& &=& & 0.3601
& && & Total |& && && &&&73&&& &Root MSE& && &&&=& & 2359.5
------------------------------------------------------------------------------
& && & price |& && &Coef.& &Std. Err.& && &t& & P&|t|& &&&[95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
& && &weight |& &3.914597& &.6905142& &&&5.67& &0.000& &&&2.537751& & 5.291444
& && &&&turn |&&-385.3904& &121.9868& & -3.16& &0.002& & -628.6252& &-142.1556
& && & _cons |& && && &&&2.97& &0.004& &&&& & 16093.34
------------------------------------------------------------------------------
r; t=0.30 22:53:32
. egen std_price =std(price)
r; t=0.00 22:53:46
. egen std_weight =std(weight)
r; t=0.00 22:53:58
. egen std_turn =std(turn)
r; t=0.00 22:54:06
. reg std_price std_weight std_turn
& && &Source |& && & SS& && && &&&df& && & MS& && &Number of obs& &=& && &&&74
-------------+----------------------------------& &F(2, 71)& && &&&=& &&&21.54
& && & Model |&&27.5646798& && && &2&&13.7823399& &Prob & F& && &&&=& & 0.0000
& & Residual |&&45.4353206& && &&&71&&.& &R-squared& && & =& & 0.3776
-------------+----------------------------------& &Adj R-squared& &=& & 0.3601
& && & Total |&&73.0000004& && &&&73&&1.& &Root MSE& && &&&=& & .79996
------------------------------------------------------------------------------
& &std_price |& && &Coef.& &Std. Err.& && &t& & P&|t|& &&&[95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
&&std_weight |& &1.031498& &.1819508& &&&5.67& &0.000& &&&.6686987& & 1.394298
& & std_turn |&&-.5748334& &.1819508& & -3.16& &0.002& &&&-.937633& &-.2120338
& && & _cons |&&-2.34e-10& &.0929933& & -0.00& &1.000& & -.1854234& & .1854234
------------------------------------------------------------------------------复制代码
一级伯乐勋章
一级伯乐勋章
初级学术勋章
初级学术勋章
初级热心勋章
初级热心勋章
初级信用勋章
初级信用勋章
中级热心勋章
中级热心勋章
中级学术勋章
中级学术勋章
中级信用勋章
中级信用勋章
高级热心勋章
高级热心勋章
高级学术勋章
高级学术勋章
高级信用勋章
高级信用勋章
特级热心勋章
高级热心勋章
特级学术勋章
特级学术勋章
特级信用勋章
高级信用勋章
无限扩大经管职场人脉圈！每天抽选10位免费名额，现在就扫& 论坛VIP& 贵宾会员& 可免费加入
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
如有投资本站或合作意向，请联系（010-）；
邮箱：service@pinggu.org
投诉或不良信息处理：（010-）
京ICP证090565号
论坛法律顾问：王进律师stata+logit有序分类,有序分类资料,有序分类变量,有序多分类logistic回归,有序多分类,什么是有序分类变量,有序多分类logistic回归结果分析_知识库
第八讲 有序分类资料的统计分析stata实现_数学_自然科学_专业资料。第十二章有...logitprobit regression, stata’s vwls command, and stata’s nptrend command.........
连玉君_logit模型stata_物理_自然科学_专业资料。计量分析与 stata 应用钟经樊 连玉君 关于作者: 钟经樊 台湾中央研究院 经济研究所 连玉君 中山大学 岭南学院 金融系.........
分类按因变量性质,可分为二分类、无序 多分类、有序多分类。按是否匹配可分...stata软件专门有一组命令用于做不同 类型的logistic回归,例如:logit、 blogit、.........
(long, 1997:54) 有序类别回归 12 2017226 如何在stata中实现logistic回归...两分类别变量的逻辑回归 ? -logit- ? 两分类别变量有两种结果,stata进行logit.........
分类按因变量性质,可分为二分类、无序 多分类、有序多分类。按是否匹配可分...stata软件专门有一组命令用于做不同 类型的logistic回归,例如:logit、 blogit、.........
离散选择模型logit模型实例stata分析_工学_高等教育_教育专区。discrete choice analysis term paper logit modeling with stata
14 g li ting.........
研究的分类变量或离散变量中,一些变量在测量层次上被分为相对次序(或有 自然的...可见下述黄色标记部分: 【stata 学习提示】用指令 ologit 来估计定序 logit .........
tab low ? 此命令表示将数据分类且获得其频数分布。 ? 可见到所有数据都在两...stata中使用条件logit模型的回归命令语句如 下所示: ? clogit y x1 x2 …[.........
spss0 中能做 2 元和多元 logit 模型。 stata...不过,spss 软件好像将以 分类自变量构成的模型称为 ...有序 probit 可以看作是 probit 的扩展 首先,通常.........
在stata中将数据按照某个或某几个变量进行分类 并按这个变量获得其频数分布的...多值选择模型有logit和probit多值选择模型,stata中使用多值logit和 probit模型的.........
分类 logit 模型(binary logit model) 分层二分类 ...普通定序 logitprobit 模型(ordered logitprobit ...可采用 huber-white 标准误调整法或采用 stata 中.........
statadaeologit.htm 分类变量的相关分析—— 列...序次(orderedordinal) logistic回归的应用 ? 多项式...自变量之间没有多重共线性 自变量与因变量的logit.........
其基本特 点是:因变量必须是二分类变量,若令因变量为 y,则常用 y=1 表示...stata 程序 stata 有两个命令可进行二元 logistic 回归分析: logit 和 logistic.........
嵌套logit模型在stata软件中的拟合_经济学_高等教育_教育专区。定量分析现代...所以要采用nlogit- gen 命令 来产生一个能识别第一层选项的新分类变量type(见.........
“foreign”的分类,将不同类样本的“mpg”绘制出来...spss 有较大差异, 与 建议不采用 stata 的结果。...(|y|+1)) gen logit(x)(取 ln[x(1-x)].........
按处理组分类统计 【stata command】 . bysort treat: sum age educ nodegree...(myscore) blockid(myblock) numblo(5) level(005) logit 至此,倾向打分.........
打开数据文件并将数据按brand取 值分类,在stata命令...多值选择模型有logit和probit多值选择模型,stata中...变量选择的取值之间是无序的,排序对其无意义 的。所以.........
(strvar) 创建新的分类变量和定序变量假设有分类变量(byte)type(1-3) tab ...logit y x* logit y x*,or blogit y n x* lroc roctab y x,graph .........
limited dependent binary mutinominal ordered nested logit conditional logit count...regress depr dcpi drgdp if depr<20 (分类变量)中的每 为变 《stata应用.........
stata回归分析_理学_高等教育_教育专区。 y ? ? 0 ? ?1 x1 ? ? 2 x..? clear webuse union probit union age grade not_smsa south logit union .........
■ 24小时热门信息
stata主要功能 ? 数据管理功能 ? 统计分析功能 ? 统计分析:描述统计、交叉表格 ? 回归分析: ols, 2sls, logit, probit, tobit, heckman, gmm, panel data, .........
stata logistic回归上机练习log to student_法律资料_......
stata主要功能 ? 数据管理功能 ? 统计分析功能 ? 统计分析:描述统计、交叉表格 ? 回归分析: ols, 2sls, logit, probit, tobit, heckman, gmm, panel data, .........
离散选择模型logit模型实例stata分析_工学_高等教育_教育专区。discrete choice analysis term paper logit modeling with stata
14 g li ting.........
■ 相关热门内容
stata做logistic回归_信息与通信_工程科技_专业资料。应用stata做logistic回归 何保昌 实际生活中经常会遇到因变量只有0和1的二分类变量, 不能满足正态性和方差齐性.........
连玉君_logit模型stata_物理_自然科学_专业资料。计量分析与 stata 应用钟经樊 ...3 logistic 模型 在完成了上述变换后,我们就可以定义 logistic 回归模型.........
stata做logistic回归_化学_自然科学_专业资料。应用stata做logistic回归 何保昌 实际生活中经常会遇到因变量只有0和1的二分类变量, 不能满足正态性和方差齐性,故不.........
stata corporation, college station, texas. ? 王济川、郭志刚:《logistic回归模型——方法与应用》。高等教育出 版社,2001 ? wooldridge, j. (2003) introductory.........
第十章_logit回归_理学_高等教育_教育专区。stata第十章 logiti......
(such as the ordinal regression model or the zero-inflated count models) (long, 1997:54) 有序类别回归 12 2017226 如何在stata中实现logistic回归.........
第十七章本章使用的 stata 命令:多因素回归 逐步回归 logistic 回归 生存时间数据设定 cox 回归 多因素回归分析的 stata 实现 regress depvar [indepvars] stepwise.........
16 实例1:用logistic模型进行统计分析 ? 以上述实例资料用stata统计软件对回归系数 进行最大似然估计,得到回归系数估计为 y b se(b) z p>|z| x .4117232 ..........
■ 热门推荐