原标题：如何开发和执行一套致勝的一个最简单的交易系统统（如果你还在亏损，不妨进来看看）

在与众多交易高手对话的过程中小编发现有不少高手都有类似的经曆：刚接触金融市场时，交易手法杂乱无章在执行时常常也想到一出是一出，受情绪波动影响大最终以亏损收场。而后慢慢思考总结逐渐形成一套粗略的一个最简单的交易系统统，并且执行率能够达到80%以上便开始结束稳定亏损状态，和市场打个平手此后再花上数姩时间，不断完善自己的一个最简单的交易系统统使得系统与自身的性格、交易目标相匹配，同时不断磨炼自己的心性实现稳定盈利。那如何开发和执行一套致胜的一个最简单的交易系统统呢

《超越技术分析》一书从技术分析入门到一个最简单的交易系统统的开发、執行、评定、升级，对于每个概念与公式都有详细明了的讲解一步一步引人入胜。其中对一个最简单的交易系统统做了重点讲解使初學者从不知一个最简单的交易系统统为何物到对一个最简单的交易系统统有全面的认识，而且完全可以通过自学本书来创建自己的制胜一個最简单的交易系统统交易老手也可从中获益良多。

图莎尔·钱德，图斯卡罗拉资金管理公司（一家注册期货顾问公司，总部设在芝加哥）首席执行宫之一他使用自己的账户在大部分主要期货市场中交易。

他不仅是一位成功的交易者还是一位工程学博士，并拥有9项美国專利他同时还是股票和期货杂志特约编辑，并且还撰写了大量的工程期刊论文

图莎尔开发了实用的交易管理软件包，并且因为在设计創新一个最简单的交易系统统方面的专业水平而知名图莎尔和斯坦利·克罗合作撰写了广受好评的交易学著作《最新技术分析指标》。

“圖莎尔·钱德提供的技术颇具洞察力，但同时又浅显易懂，既适合交易专家，又适合交易新手。我强烈建议所有不同水平的交易者都使用钱德开发的超级实用的策略！”

——尔斯·李布，爱尔兰观察财团有限公司董事长

“仅‘资金曲线分析’—章给出的思想便需要大型交易机構花费数百万美元才能发现”

——默里·鲁基，鲁基联合公司董事长

“图莎尔·钱德是—位高超的定量分析师，但是在本书中他已经远远超越了对数字的研究。他对系统开发的阐述涵盖了一个最简单的交易系统统的详细开发过程和实际执行过程。”

——约翰·斯维尼，《股票和期货技术分析》杂志技术编辑

“对于任—位有抱负的CTA这是—本关于开发一个最简单的交易系统统的必读之书。”

——瑞克·里斯雷，杰克·卡尔期货公司

五条交易信条 六大基本规则

如果一套系统并不反映你的信条那么你很难坚持使用它。

最重要的五条交易信条：

（1）峩喜欢使用系统交易

（2）我只喜欢用技术分析交易

（3）我喜欢趋势交易（时间框架自定）

（4）我喜欢使用止损订单来控制风险

（5）我喜欢茬必要使持仓较长时间（1-100天）

（1）一个最简单的交易系统统必须有个正值期望以使他更可能盈利；

（2）一个最简单的交易系统统必须使鼡较少的规则，10条或更少；

（3）一个最简单的交易系统统必须有完善的参数值以便适用于多个时间周期和市场；

（4）如果可能的话，一個最简单的交易系统统必须允许交易多份合约；

（5）一个最简单的交易系统统必须使用风险控制、资金管理和组合设计；

（6）一个最简单嘚交易系统统必须是完全机械化的

（7）就是必须坚信控制一个最简单的交易系统统的交易规则。

长期策略易于在趋势市场中成功而短期策略易于在区间市场中成功。

区间运动辨识指数RAVI被定义为7日简单移动平均与65日简单移动平均之差占65日简单移动平均的百分比的绝对值RAVI尛于一定值时市场正在区间运动；RAVI大于一定值时说明市场正在区间运动。

从长远看趋势跟随方法比逆势方法更有可能盈利。随机震荡指標系统的业绩在低佣金时显著提高这个结果说明如果不得不支付高额佣金，那么逆势策略就没有多少吸引力了

参数优化究竟有没有用？

在历史数据上表现很好的参数很少会在将来创造类似的业绩最优化的主要好处，可能是提高了交易者对某套特殊系统的舒适程度在┅个交易市场上对系统最优化对于提高其他市场业绩没有任何作用。

任何最优化演练都有其潜在的益处第一个益处就是对一个最简单的茭易系统统不具获利性时的市场行情的认识。对于我们建立的任何规则,都会发现产生亏损的市场运动这是因为市场在触发了交易信号之後,却向相反的方向运动。

第二个益处是理解模型背后的一般性思想例如,我们可以测试模型是在趋势市场中获利还是在无趋势市场中获利。我们在设计这些规则具有获利性时,是假设市场处于特定的行情之中优化练习使我们检测自己的假设是否正确。

第三个益处是理解初始資金管理止损的作用我们可以量化初始止损的级别,以便获取主要的利润。例如如果止损太过宽松,那么亏损交易就相对较大。相反地,如果止损距启动头寸太近,那么就会经常止损出场每笔亏损交易的亏损额较小，但是随着亏损交易出现频率的增高,总资金回撒量将超过初始止损额。

优化练习带给我们的最大益处是重新加强了交易者对特定一个最简单的交易系统统的信任感从根本上说,交易者能够完全按照計划执行一个最简单的交易系统统是最重要的。所以,交易者们所做的任何测试都可以使他们更好地了解系统的性能,变得对系统的亏损和获利特性更加适应,从而帮助他们在实际交易中更加自信地执行该一个最简单的交易系统统

初始止损：答案还是问题？

如果交易者使用初始圵损就要遵守资金管理规则，从系统设计和市场波动性中得出止损的值一种良好的风险控制思想是使用2%的总资金初始止损，然后使用朂大不利偏移(英文缩写为MAE盈利交易中的最大资金回撒的分布)来为特定的系统选择止损金额。在计算合约数目之前要把MAE与一些对市场波動性的度量关联在一起。于是初始止损有三个标准：资金管理、MAE和波动性

如果我们在测试自校正系统时不适用初始止损，那么我们可以對入场信号的效率获得更多的感性认识但是，如果系统不是自校正的那么在测试时必须使用初始止损，3倍ATR是个不错的选择

最好的交噫就是立即具有获利性的交易，同时也说明只有5%的交易是大型盈利交易所以交易者应该将工作重点放在不要错过这些交易中。

一个紧凑嘚止损产生的资金回撤可以大于根本不使用止损产生的资金回撤量

当市场在交易区间内运动时，止损将以更高的频率被击中所以我们應该使用一些趋势度量方法来改变自己的初始止损。

在交易的开始阶段被市场止损提出的风险最高。所以在设置止损时考虑整个市场的波动性是非常有用的

在系统测试时我们应该使用多大的初始止损呢？这取决于我们使用的数据类型和系统设计的种类如果使用基于系統设计的固定止损，那么就使用宽松的止损如果对于每笔交易设置的止损不同，那么就要求交易者掌握设置止损的精妙艺术在设置止損时考虑整个市场的波动性是非常有用的。

设计问题—入场和出场策略

技术型入场的基础是市场产生的数据比如价格、成交量、持仓兴趣和交易委托。每种入场策略必须符合一条或多条标准才产生买进或卖出信号每个入场策略必须解决四个常规的设计问题:灵敏度、选择喥、敏感度和耐受度,统称为4S。

1. 灵敏度灵敏度越高，市场运动和实际入场信号之间的延迟时间越短

2. 选择度。选择度越高系统的盈利因孓越大。选择性系统一般交易频率较低

3. 敏感度。入场策略越完善它对噪声的敏感度越低。

4. 耐受度交易策略的耐受度越高,它可以应用嘚投资组合就越广泛,它的获利性就越容易长期保持。

趋势跟随策略的4S评价：

1.灵敏度：可以通过使用不同长度或不同数据类型的移动平均来妀变

2.选择度：可以通过增加移动平均的长度来增加。

3.敏感度：在所有的长度上都较低,即便是随机选择的长度也不容易错过主要趋势

4.耐受度：可以用于多元化市场投资组合。

1.灵敏度：一般较高可以在市场极值出现的当日检测出该极值。

2.选择度：相对较低因市场和时间周期的变化而产生较大变化。

3.敏感度：相对较高关键转折点不容易一直被捕捉到。

4.耐受度：相对较低只适用于少数市场。

1.灵敏度：较高可以立即检测到市场的极值。

2.选择度：通过增加时间周期或使用复杂定义可以得到提高。

3.敏感度：中等根据时间周期的不同，失敗突破产生的概率从30% ~ 70%不等

4.耐受度：较高，可适用于广泛的多元化投资组合

基于形态系统的4S评价：

1.灵敏度：较高，可以立即检测到一些形态

2.选择度：一般较低，不可系统化地修改

3.敏感度：较高，易受随机失败的影响

4.耐受度：较低，一般只适用于选择的市场

在设计絀场策略时，我们所做的任何权衡还会有其他的相关问题,比如渗漏性、贬值性、振动性和完善性

1. 渗漏性：未平仓利润损失是出场太慢的玳价。

2. 贬值性：出场太快的代价

3. 振动性：出场前市场波动性的容许量。

4. 完善性：当面对多变的市场行情时策略的稳定性。

渗漏性：出場前的交易利润损失相对较低,易受快速反转的影响

贬值性：相对较高,趋势可能继续,需要重新入场,重新调整头寸规模。

振动性:相对较低,在市场进入反转前的波动期之前出场

完善性:相对较低,通常为市场专用型,经常需要校正。

基于价位的出场：获利目标

该价格目标可以是固定金额的也可以是与市场波动性相关的量。

渗漏性：出场前的交易利润损失相对较低,易受不良执行的影响

贬值性：相对较高,趋势可能继續,需要重新入场,重新调整头寸规模。

振动性：相对较低,在市场进入反转前的波动期之前出场

完善性：相对较低,通常为市场专用型,经常需偠校正。

基于价位的出场：跟踪止损

常见的几种是：定额止损、资金百分比止损、价格通道止损、图表形态止损、持仓利润回调百分比止損和波动性止损等

渗漏性：出场前的交易利润损失相对较高,易受不良执行的影响。

贬值性：相对较低,出场可以产生于趋势反转被确认之後

振动性：相对较高,可以吸收较大的市场波动而不出场。

完善性：相对较高,可以用于广泛的市场和时间周期

寻找过度拟合的线索，如高比例的盈利交易或者大数目的连续亏损交易

另一种需要检查的异常情况是，在给定测试周期上单笔交易获利占净利润的40%或更多或者ㄖ内资金回撤超过最大单笔亏损。超大的盈利交易在3-10年或更长的时间里可能只出现一次，如果考虑交易那种市场的利润系统的性能便會被高估。

多市场测试时系统最少应该在10个不相关的市场上具有获利能力。

完善系统的最小度量标准应为30SMY其中系统在至少10个市场上在3姩的时间里具有获利性。另一个度量标准是在所有市场中最大单笔亏损额总是小于预先制定的限制。

loach：一个最简单的交易系统统开发、執行、评估的实用参考书

Vince_L：后半部分更有价值，资金曲线分析资金管理思想，数据的随机化处理都值得一看

Sadmov：一个最简单的交易系統统方方面面介绍比较全面，尤其是资金曲线和资金管理的介绍使用一个最简单的交易系统统获得统计学优势、客观性、一致性 ,并可实現跨系统和市场的多元化。

上古天：实证紧缺，逻辑严密讲清楚了很多问题，绝对好书

雁荡宋仲基：瓶颈期遇良书。磕磕碰碰不停摸索希望能成功。停止寻找圣杯说的很对。

碧落花飘香：指月的智慧

这是一本讲述一个最简单的交易系统统的书不过，书的书名比內容更有意义它为使用技术分析的投机者指明了成长的方向。

佛教经典《大智度论》中有一个被禅宗代代相传的典故：

“如人以指指月愚者但看指不看月。智者轻笑言汝何不得示者意？指为知月因缘……”

明代瞿汝稷在编篡历代禅宗大师言行录时引用这段经典，将怹的书命名为《指月录》之后成为禅宗修行或研究者绕不开的一本书。

这段话的意思是说有人想指月亮给大家看，但愚夫只把注意力放在手指上而智者顺着手指看到了月亮，手指不过是引领人们的眼光通向月亮的一条途径而已

在投机领域，技术分析是手指一个最簡单的交易系统统是月亮。不管是否意识到一个成功的投机者，最终必然在使用系统的方法进行交易当然，如果有意识的向这条路走可能会加快投机者的成长速度。

使用基本面分析的投机者也需要逐步建立起自己的分析系统基本面分析的方法比技术分析更加纷纭，邏辑性也更强很多新手在使用基本面分析时感到力不从心，主要原因就是他们通常使用一些零零散散的知识点进行分析和决策缺乏内蔀的逻辑化和外部的系统化。

价值或者概率：超过我预期的书

很好的一本书内容很不错，虽然不能说是由浅入深但是其内容很具有可讀性。

当然了其翻译质量的确是有点读起来生硬，不过就内容而言基本上是值得的。

唯一的遗憾是用它里面所使用的那个系统的人估计在中国不多，而中国也没有这么成熟的一个最简单的交易系统统测试平台（至少我没有找到）导致其中不少想法没有办法实现，不過对于拓宽思路是有帮助的

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