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如何做logit模型中自变量的边际影响， 在EVIEWS中怎么操作，或者给出具体的公式。
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载入中......
logit模型和简单的线性模型不同，自变量的边际效应并不是简单等于其系数。
x_j对于y的边际效应一般来讲计算方法如下
EViews本身并没有直接求边际效应的程序。不过，可以通过EViews的预测功能求得边际效应。如果简单的样本内预测值是XB，那么@dlogistic(-xb)乘以x的系数就是边际效应了。
下面是一个实例。
首先，估计我们需要的logit模型。被解释变量是foreign，解释变量是price和mpg。我们一会儿来求mpg的边际效应。
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在Eviews当中，概率边际要用户自己计算。在stata中，事情就简单得多。logit模型估计完以后，在statistics菜单中，用postestimation中的marginal effects，即可计算概率边际。
logit模型和简单的线性模型不同，自变量的边际效应并不是简单等于其系数。
x_j对于y的边际效应一般来讲计算方法如下
\[\frac{\partial E(y_i|x_i,\beta)}{\partial x_{ij}}=f(-x_i'\beta)\beta_j\]
EViews本身并没有直接求边际效应的程序。不过，可以通过EViews的预测功能求得边际效应。如果简单的样本内预测值是XB，那么@dlogistic(-xb)乘以x的系数就是边际效应了。
下面是一个实例。
首先，估计我们需要的logit模型。被解释变量是foreign，解释变量是price和mpg。我们一会儿来求mpg的边际效应。
06:01:25 上传
模型估计好之后，记下mpg的系数。
06:01:27 上传
然后，我们来进行样本内的预测。记得要预测index，不是probability。
06:01:31 上传
预测之后就可以生成边际效应了。
06:01:31 上传
这个序列的均值就是我们要求的平均边际效应(average marginal effect)。
06:01:32 上传
我们可以在Stata里进行同样的回归并求mpg的边际效应作为验算。命令和结果如下：
. sysuse auto
(1978 Automobile Data)
. logit foreign price mpg
Iteration 0:& &log likelihood =&&-45.03321&&
Iteration 1:& &log likelihood = -36.627434&&
Iteration 2:& &log likelihood = -36.462562&&
Iteration 3:& &log likelihood =&&-36.46219&&
Iteration 4:& &log likelihood = -36.462189&&
Logistic regression& && && && && && && && && &&&Number of obs& &&&=& && && &74
& && && && && && && && && && && && && && && && &LR chi2(2)& && &&&=& && &17.14
& && && && && && && && && && && && && && && && &Prob & chi2& && & =& &&&0.0002
Log likelihood = -36.462189& && && && && && && &Pseudo R2& && && &=& &&&0.1903
------------------------------------------------------------------------------
& &&&foreign |& && &Coef.& &Std. Err.& && &z& & P&|z|& &&&[95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
& && & price |& & .000266& &.0001166& &&&2.28& &0.022& &&&.0000375& & .0004945
& && && &mpg |& &.2338353& &.0671449& &&&3.48& &0.000& &&&.1022338& & .3654368
& && & _cons |&&-7.648111& &2.043673& & -3.74& &0.000& & -11.65364& &-3.642586
------------------------------------------------------------------------------
. margins, dydx(mpg)
Average marginal effects& && && && && && && && &Number of obs& &&&=& && && &74
Model VCE& & : OIM
Expression& &: Pr(foreign), predict()
dy/dx w.r.t. : mpg
------------------------------------------------------------------------------
& && && && & |& && && && &Delta-method
& && && && & |& && &dy/dx& &Std. Err.& && &z& & P&|z|& &&&[95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
& && && &mpg |& &.0376126& &.0074022& &&&5.08& &0.000& &&&.0231045& & .0521207
------------------------------------------------------------------------------复制代码
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历史上的今天
loftPermalink:'',
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blogTitle:'R语言的价值',
blogAbstract:'不知不觉我跟R已经认识1年了，在这一周年的日子里，写篇纪念文章。
以前我并未对统计软件有特殊的偏好，spss、sas、eviews都在用，三个中稍倾向于spss，主要因为它比较简单，sas的学习难度和应用条件（模块很多，文件太大）是我所难以接受的，eviews只在时间序列里用。那时更关注于具体的理论学习，不过在往深了学的时候，会有一个疑问，如果我在现实中要实现这些比较新的内容该怎么办？（商业软件一般没那么新的前沿的内容），这些复杂的公式对于没什么编程基础的我来说要实现起来真是难上加难。也是去年这时候，有一个曾经在学院任教的老师（现在是加拿大英属哥伦比亚大学终身教授）回来给我们上了一个月的课，在这一个月的时间里，我接触了R语言。
接下来的一年里（现在依然如此），我始终处在自学R的阶段，虽然辛苦也受益良多，一方面是终于可以摆脱傻瓜软件的束缚（用了R之后，我',
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19:25:03 上传
每15分钟，间隔
如上图所示，在R中如何生成以15分钟为时间间隔的序列，请教大家？？？
ts& &as.Date& &as.POSIXct？
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survsSplit()复制代码行不行？
/hyndsight/seasonal-periods/
strptime(& 00:00:00&,&%Y-%m-%d %H:%M:%S&)+900*0:95
万人往LVR 发表于
strptime(& 00:00:00&,&%Y-%m-%d %H:%M:%S&)+900*0:95感谢！！！！！！！！！
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&&本人在对自变量n和因变量R/S做最小二乘估计，需要对自变量和因变量同时取对数，表示成log10(n)和log10(R/S)，eviews却返回错误指示。请大家帮忙找找原因。
13:37:14 上传
13:38:36 上传
载入中......
因变量建立新序列RS试试看。
series RS=R/S
ls log10(n) log10(RS)
发表于10楼
EViews中“log”就是以10为底的ln。
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你可以在excel做完 再把数据复制上去
likanyong 发表于
你可以在excel做完 再把数据复制上去您的意思是最小二乘估计用excel来做？我一般做都是在eviews上做的，但是这个老是提示错误。
butter212139 发表于
您的意思是最小二乘估计用excel来做？我一般做都是在eviews上做的，但是这个老是提示错误。不是， 你可以把你的数值在excel里取log然后把结果复制到eviews中去 然后再做回归，
为什么要以10底为对数？
yuanxinqiang 发表于
为什么要以10底为对数？建模需要，根据定理的要求，推导出来的公式就是要以10为底。
butter212139 发表于
建模需要，根据定理的要求，推导出来的公式就是要以10为底。因变量建立新序列RS试试看。
series RS=R/S
ls log10(n) log10(RS)
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@log10(100)=2
EViews中“log”就是以10为底的ln。
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本人大四本科生一枚，第一次发帖，求各位大神指教。在写毕业论文的时候遇到一个关于stata的问题，想考察从1992年1月到2014年3月期间“美元指数”与“国际金价”之间的关系，“美元指数”是每个月取一个值，对应一个金价。我想请教的是，对于年份的数据，数据分析前先用“tsset year”，那么，这种月份的在“Data Editor”中要怎么表示？以及是用“tsset month”还是“tsset monthly”在网上和stata help中有看到“2008m1”这种方法，但好像不行.....恳请各位大神指点，非常感谢。
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Trade Economicist
你的月度数据是什么样子的？上传的图看不到。。。
再问月度数据是数值型还是字符型？
SpencerMeng 发表于
你的月度数据是什么样子的？上传的图看不到。。。
17:36:30 上传
请问看得到了吗？
我只学了年份的那种，这种月份的数据不是很清楚要怎么弄,请您指教，感谢。
Trade Economicist
杨同学tx 发表于
请问看得到了吗？
我只学了年份的那种，这种月份的数据不是很清楚要怎么弄,请您指教，感谢。楼主好，
因为您的日期变量month是字符型变量，不能tsset，所以先转换格式。
为了是您能看的更清楚，我把您的变量名month改为mydate1哈。clear
inp str6 mydate1 x
gen mydate2 = monthly(mydate1,&ym&) //对于月度数据(monthly data)使用命令gen newvar=monthly(varname,&ym&)进行转换
& && && && && && && && && && && &&&//其中ym告诉stata原始数据的格式是&年-月&
format mydate2 %tm
tsset mydate2复制代码
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SpencerMeng 发表于
因为您的日期变量month是字符型变量，不能tsset，所以先转换格式。请问..
inp str6 mydate1 x
这部分是什么....我重新描述一下我的问题吧.
最开始输入“Date Editor”的数据是这样子的，接下来需要用什么指令？
21:08:12 上传
SpencerMeng 发表于
因为您的日期变量month是字符型变量，不能tsset，所以先转换格式。我把month那一列数重命名为“mydate”
21:16:09 上传
21:16:01 上传
请问是这样吗？
Trade Economicist
杨同学tx 发表于
我把month那一列数重命名为“mydate”对的。
我的inp是在列举数据，方便解说。
SpencerMeng 发表于
我的inp是在列举数据，方便解说。非常感谢[em23]
帖子很棒，谢谢指导~
御剑乘风来，除魔天地间
不能再赞了& &答主很耐心啊
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